Заключительная часть.

Clyde Lee — определенно был одним из очень немногих выдающихся умов с оригинальным мышлением, а его способность программировать алгоритмы была мирового уровня. Торговому сообществу будет его не хватать, а его работы будут обсуждать вечно. Он был блестящим парнем, он помог многим трейдерам. Он был трейдером, программистом и одним из менее 10 парней, которых я знаю по всему миру, у которых были такие глубокие мысли о тайнах рынков, и он мог выразить эти мысли в коде на благо многих. Больше всего его будет не хватать группе списка рассылки Omega и его группе Yahoo Swing Machine.
-Mark Brown (elitetrader)


-------------------------

Для начала гляньте книжки Arthur A. Merrill
«Behavior of Prices on Wall Street»,
«Bear Market Characteristics».
Им был предложен 5-и точечный метод и
18 типовых паттерн.
Есть еще один удивительный человек, Clyde Lee,
предложивший 4-х точечный метод и 9 паттерн.
Но он, к сожалению, книжек не пишет и
с ним можно только по е-мейлу общаться.

( Читать дальше )

Траектории

Данные Финам, 2009-. Фьючерс РТС. Таймфрейм 60 минут. 

Leg1 — текущий паттерн

Leg2,3 — предшествующие

Частота возникновения. Сортировка по убыванию:

Структура .

Фьючерс на индекс РТС. Таймфрейм 60 минут.

Частота возникновения паттерна в %:

Визуальный анализ показывает что:

• Свинги вверх с пробоем хаев возникают чаще чем свинги вниз с пробоем лоу
• На росте рынок чаще показывает неглубокие коррекции, а на падении глубокие
• и т.д и т.п.

Порядок, и частота возникновения паттерна:

( Читать дальше )

Вложенные паттерны

На графике можно увидеть паттерны Clyde Lee, а также вложенные паттерны “аля Матрешка”.

Фьючерс на индекс РТС. Таймфрейм 30 минут.

Ниже вы сможете увидеть статистику по паттернам, с разбивкой:

• по времени
• по движению в %
• по движению в барах
• по скорости движения

( Читать дальше )

Характеристика паттернов

На схеме описания паттернов я пометил точки поворота / разворота буквами, начинающимися с «a» и продвигающимися вперед во времени через «b», «c» и «d». Номер паттерна присваивается точке «d» в любом паттерне.

Логика для перечисления идентификационных номеров приведена ниже:

Паттерны:

( Читать дальше )

Предыстория 1977-1997

В 1977 году Arthur A. Merrill опубликовал книгу под названием Filtered Waves — Basic Theory. В этом трактате он изложил концепцию «простой классификации волн по амплитуде. Используемая амплитуда — это общее колебание от самой высокой точки до самой низкой».

Однако работа мистера Меррилла заставила меня задуматься о «волнах», состоящих из нескольких ног, и о том, как определять и использовать такую информацию.

В сентябре 1983 года я посетил семинар Curtis J. Hesler из Missoula, штат Montana, посвященный так называемой формуле спроса и предложения, разработанной Генри Уилером Чейзом. Предложенный подход был очень сложным, но в основе системы лежала классификация «волн» цен, основанная на положении четырех разворотных точек или точек разворота.

На основе идеи, предложенной на этом семинаре, я разработал классификацию свингов. Этот простой метод классификации представляет собой явное определение общей структуры рынка с использованием идентификационных номеров моделей в диапазоне от нуля (0) до девяти (9).

Clyde Lee