U.S. cable giant Comcast outbids American film and TV firm 21st Century Fox in auction for Sky plc which is the owner of Sky News, offering £17.28 per share valuing Sky plc at nearly £30bn
Comcast says «this is a great day for Comcast» adding «Sky is a wonderful company with a great platform, tremendous brand, and accomplished management team» and the U.S. cable giant «now encourage Sky shareholders to accept» its offer
источник https://twitter.com/SkyNewsBreak

при том что www.rbc.ru/business/23/01/2018/5a6720b99a79476f8dd201b9
:)

имхо закрывает февральский гэп. но не более того

Приветствую. Меня как и многих из тех, кто использует в работе эксель, чувствительно подкосила история с историческими данными с Yahoo Finance. В один момент перестали работать мои таблички и формулы. Естественно понадобилось как то это решать. Некоторые вещи поменял вручную, но это долго и муторно и вообще не удобно. Переключаться на гугл тоже оказался не лучший вариант. Естественно, искал какую то тулзену которая помогла бы вытаскивать историю с яхи с учетом новых требований к запросам. Нашел вот такую софтинку, называется этот адд-ин DeriScope. Вот ссылка на страничку и канал на ютубе. Автор софта — Ioannis Rigopoulos, сегодня общались с ним по скайпу, впечатления самые положительные.
В общем установил я ее, попробовал… мне лично понравилось, так что решил с вами поделиться.
  Кроме яхи софтинка подключается к нескольким источникам данных, в частности TrueFx для реалтайм форекса, IEX и AlphaVantage для реалтайм данных американских акций и индексов. Особо хочу отметить интерфейс для

( Читать дальше )

Впервые с работой Тима Мастерса я познакомился в книге о софте TSSB, написанной в соавторстве с Девидом Аронсоном.
Книга Testing and tuning market trading systems полностью посвящена тестированию торговых стратегий. Описаны проблемы предшествующие и сопутствующие процессу оптимизации, приведены примеры их решений. Отдельное внимание уделено обеспечению стабильности и несмещенности оценок общей производительности торговой стратегии. Также даны примеры на C++.
Познакомиться с этой и другими работами автора а также загрузить PDF версию оглавления и вступления, можно на сайте www.timothymasters.info

Очень краткое имхо почему 100% теряют? Любой эффективный маркет имеет своей целью нанесение как можно большего ущерба как можно большему количеству участников. Об этом много чего написано, вот например papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=519044 где иносказательно описан эффект так называемого option pain. Но дело не в этом частном примере, ссылка лишь косвенно поддерживает мое суждение. Я знаю что он останется таким в будущем и это его свойство, постоянно идти против меня, никуда не денется. Все решения которые принимаются, обусловлены прогнозами на будущее. Таким образом будущее влияет на настоящее а не наоборот.
:) Вроде как нонсенс, не находите? Однако это можно посчитать.
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927539816301499

Вопрос об использовании майнинг ферм для целей обработки больших входных массивов. В частности передачи им части нагрузки по обсчету статарба на нескольких биржах. Например получается грубо 1.5 мио пар, с которыми надо отработать: спарить, применить разные алго и получить статистику бэктестов на этих алгоритмах. Вот если бы арендовать мощности этих ферм и адаптировать их под такую работу.
Что кто думает?   

Время от времени встречаю утверждение о том, что сгенерированную некоторым алгоритмом таймсерию, невозможно отличить от реальной ценовой таймсерии. Считаю такое утверждение ложным. Не потому что я способен отличить их, а только по той причине, что сгенерированная таймсерия не имеет в себе основной составляющей — реального баланса спроса и предложения.
Спрос/предложение представляют собой фрактальную структуру с изменяемой размерностью и нечеткой иерархией. Всё что сгенерировано источником сигнала, не имеющим таких свойств — никогда не будет сравнимо с реальной ценовой серией. Таким образом, утверждение о том, что я не смогу отличить фейк график от реального звучит совершенно нелепо.

До некоторого времени искал пары с коинтеграцией. тесты… тесты… ребалансировки. Энгл, Грэнжер, КПСС, Калман, хреналман..., но хоцца новенького чего то. Идея была простейшая:  Что может быть лучше коинтегрировано чем цена и её же средняя. Ну и взял простую среднюю, сдвинул вперёд на величину лага. Остаётся запустить сетку и расчитать из моих тикеров синтетику, коррелированную с этой сдвинутой средней. Кстати получилось, довольно интересно.

голубая — средняя сдвинутая на лаг, рыжая — синтетика.

:)

Корреляцию считал вот по этому примеру www.quantatrisk.com/2017/03/31/cryptocurrency-portfolio-correlation-pca-python/