Президент только что предложил не облагать налогом депозиты до 20K.

• CYPRUS REVISED BILL SEES NO LEVY ON DEPOSITS UP TO EU20,000

However, it is still theft of private property which appears to be the philosophical stumbling block for the parties involved and therefore today's vote appears to be delayed:

• ANASTASIADES TO MEET PARTY LEADERS 9 AM TOMORROW: SPOKESPERSON
• CYPRUS PARLIAMENT BANK-LEVY VOTE MAY HAPPEN TOMORROW, CYBC SAYS

Президент встретится с лидерами партии в 0700 GMT (11 утра по Москве)

The Micex Index (INDEXCF) declined 2.2 percent to 1,462.82 by the close in Moscow,the biggest one-day loss since Nov. 13 and the most among 21 emerging markets tracked by Bloomberg. The dollar- denominated RTS Index (RTSI$) fell 2.8 percent to 1,494.30. VTB Group (VTBR), Russia’s second-biggest lender, slumped 5.3 percent. OAO Sberbank (SBER), the nation’s largest lender with a 14 percent weighting on the Micex, retreated 3.8 percent.

http://www.bloomberg.com/news/2013-03-18/russia-stocks-sink-most-in-4-months-on-cyprus-deposit-woe.html 

Yen: The 3-month implied yen volatility is generally flat at its 4-week average near 12%. Implied vol was near 7% when the Japanese elections were announced in mid-November. The risk-reversals are considerably more interesting. Recall that traditionally, Japanese corporates are repatriating dollar proceeds from exports and typically are dollar put/yen call buyers
However,beginning in early 2012, the dollar calls began going for a premium over puts. At the end of last year, as Abe rhetoric was in full bloom, the dollar call premium rose to 1.5%, which is the highest in over a decade. This makes intuitive sense, like the with the euro, the options market was a parallel expression of what has happening in spot.
This has changed. For the first time since early 2012, the dollar puts began trading at a premium to dollar calls yesterday and there is follow through today. It seems now that the yen shorts are buying dollar puts/yen calls and selling dollar call/yen puts. This is being done ostensibly to protect the short yen spot position. That they are choosing to embrace the options market as insurance now is important. It dovetails well with our view that Abenomics is now largely discounted and the short yen story is well known and now a crowded trade. Simply put, this is an early sign that the yen shorts may be getting nervous.

( Читать дальше )

Подсуетились, забегали сразу в стакане заявочки крупные то-:)) держалы местные проснулись.Скажите спасибо лонгисты этим ребятам и американскому куклу за спасение своих депозитов

 




( Читать дальше )

Решил добавить свои 5 копеек. Весь смартлаб пестрит топиками о космосе, такие задёрги лишь ещё больше убеждают насчёт того, что мы не видели ещё дна, хотя конечно неприятно. Как писал Рутикер :«На лучших сделках колбасит просто по-страшному, до помешательства, инсульта, блевоты.» Пробойщиков быков снова везут на стопы-:) Если Мудисы обьявятся, я буду долго ржать


 

Перед вами часовой график РИ и 100MA

Чётко видно, как в последнее время 100ma служила неким разделением между бычьим и медвежьим рынками






А здесь увеличен последний отрезок

( Читать дальше )

Market talk that Moody's are to downgrade the US — Unconfirmed
 

Про открытие евреев писали все, а вот про закрытие никто не написал-:) 



Из +1.6% осталось только +0,6 %

А здесь вообще атас-:)


( Читать дальше )

Вчера прошли огромные обьёмы в ETF на трэжэриз. 




( Читать дальше )

Это график Put/call ratio на OEX ( 100 крупных компаний в индексе S&P500) Здесь в основном обитают профессиональные хэджеры. Соотношение путов к коллам выросло до 3 к 1.



 И всё было бы ничего, если бы не следующий график-:)) Это put/call ratio индексы на акции, индексы и общий. Они все ушли в пол, соотношение путов к коллам упало в среднем до 0,6-0,7.

( Читать дальше )