Индикатор RSI (Relative Strength Index — Индекс относительной силы) — это осциллятор, измеряющий скорость и амплитуду недавних изменений цены, позволяющий определить состояние перекупленности или перепроданности рынка. Он был разработан Уэллесом Уайлдером в 1978 году и с тех пор остаётся одним из самых популярных инструментов технического анализа.

Работа RSI основана на сравнении средних величин прироста и падения цены за определённый период, чаще всего 14 баров. Формула отражает соотношение силы восходящих движений к силе нисходящих и нормирует результат в диапазоне от 0 до 100. При преобладании закрытий выше предыдущих уровней значение RSI растёт, а при частых снижениях — уменьшается. Это помогает увидеть, какая сторона — покупатели или продавцы — контролирует рынок и насколько силён текущий импульс.

Основные уровни индикатора — 70 и 30. Когда RSI поднимается выше 70, актив считается перекупленным, что часто предшествует коррекции или развороту вниз. Если значение опускается ниже 30, рынок считается перепроданным, и можно ожидать отскок вверх. Сильный тренд, однако, способен удерживать индикатор в этих зонах довольно долго, поэтому сигналы всегда стоит рассматривать с учётом общей картины движения.

Индикатор Bollinger Bands (Полосы Боллинджера) — это один из самых популярных инструментов технического анализа, созданный Джоном Боллинджером в 1980-х годах. Он помогает оценить уровень волатильности рынка и определить, перекуплен или перепродан актив относительно своей средней цены. Полосы Боллинджера представляют собой динамический коридор вокруг скользящей средней, который расширяется и сужается в зависимости от изменения волатильности.

Конструкция индикатора проста: центральная линия — это простая скользящая средняя (обычно SMA с периодом 20), а верхняя и нижняя полосы строятся на одинаковом расстоянии от неё, равном заданному количеству стандартных отклонений (чаще всего двух). Таким образом, около 95 % ценовых колебаний происходят внутри этих границ. Когда рынок становится более волатильным, полосы расходятся; когда активность снижается — сужаются, сигнализируя о фазе консолидации.

Основной принцип интерпретации заключается в анализе взаимодействия цены с границами канала.

Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator) — это индикатор импульса, который измеряет положение текущей цены закрытия относительно диапазона цен за определённый период времени. Он был разработан Джорджем Лейном в 1950-х годах и предназначен для выявления зон перекупленности и перепроданности, а также возможных точек разворота тренда.

Основная идея индикатора заключается в том, что при восходящем тренде цены стремятся закрываться ближе к максимумам диапазона, а при нисходящем — к минимумам. Если цена начинает закрываться ниже недавних максимумов во время роста, это сигнализирует об ослаблении бычьего импульса; наоборот, если цена удерживается ближе к верхней границе при падении — медвежий импульс теряет силу.

Стохастик состоит из двух линий: %K и %D. Линия %K отражает текущее положение цены в пределах диапазона, рассчитываемое по формуле:

%K = (Цена закрытия – Минимум за период) / (Максимум – Минимум) × 100.

Линия %D — это сглаженная средняя от %K, которая служит сигнальной.

Индикаторы Fibonacci Retracement и Fibonacci Extensions основаны на математических пропорциях, открытых Леонардо Фибоначчи, и широко применяются для измерения глубины коррекций и целевых уровней движения цены. В трейдинге они используются для определения потенциальных зон поддержки, сопротивления и завершения трендовых импульсов.

Принцип работы прост: после значительного движения цены (вверх или вниз) рынок обычно делает коррекцию — частичный откат к предыдущему движению. Инструмент Fibonacci Retracement помогает оценить, где именно этот откат может остановиться. На графике строится сетка между минимумом и максимумом импульса, а ключевые уровни вычисляются как доли от этого диапазона: 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % и 78,6 %. Эти уровни отражают закономерности, часто встречающиеся в природе и на финансовых рынках.

Например, если цена выросла от 100 до 200 и начала снижаться, то коррекция на 38,2 % укажет уровень около 161,8 — возможную зону поддержки, где покупатели могут вернуться в рынок.

Индикатор ATR (Average True Range) — это инструмент, измеряющий волатильность рынка, то есть средний диапазон колебаний цены за определённый период. Он был предложен Уэллесом Уайлдером в 1978 году в книге “New Concepts in Technical Trading Systems” и с тех пор стал одним из базовых элементов анализа динамики цен. ATR не показывает направление движения — ни вверх, ни вниз, — его задача заключается исключительно в оценке степени активности рынка.

Принцип работы индикатора основан на понятии True Range (истинный диапазон). Для каждой свечи или бара рассчитываются три значения:

разница между максимумом и минимумом текущего бара;

разница между текущим максимумом и предыдущим закрытием (по модулю);

разница между текущим минимумом и предыдущим закрытием (по модулю).

Из этих трёх выбирается наибольшее — это и есть истинный диапазон. Затем значения True Range усредняются за выбранный период (обычно 14 баров) — так формируется линия ATR.

Высокое значение ATR указывает на повышенную волатильность и активные движения, низкое — на спокойный рынок и сжатие диапазонов. Например, резкий всплеск ATR часто сопровождает выход важных новостей или пробой ключевых уровней, а снижение ATR — фазы консолидации и накопления перед новым импульсом.

Индикатор VWAP (Volume Weighted Average Price) — это объёмно-взвешенная средняя цена, показывающая, по какой средней цене актив торговался в течение дня с учётом объёмов. В отличие от простой средней, VWAP учитывает не только цену, но и количество сделок на каждом уровне. Это делает индикатор особенно полезным для оценки реальной стоимости инструмента и поведения крупных участников рынка.

Принцип расчёта VWAP прост: для каждой свечи или бара умножается средняя цена на объём, затем сумма этих значений делится на суммарный объём с начала дня. Линия VWAP постоянно обновляется и идёт вслед за ценой, показывая, где находится «справедливая» средневзвешенная цена текущей сессии.

Если цена находится выше VWAP — это сигнал о доминировании покупателей, ниже — о преимуществе продавцов. Институциональные трейдеры часто используют VWAP как ориентир для исполнения крупных ордеров, стараясь покупать ниже и продавать выше средней взвешенной цены, чтобы не ухудшать среднюю цену входа.

Индикатор ADX (Average Directional Index) — это инструмент технического анализа, предназначенный для оценки силы текущего тренда, независимо от его направления. Он был разработан Уэллесом Уайлдером в 1978 году и является частью более широкой системы DMI (Directional Movement Index), которая включает три линии: +DI, –DI и сам ADX.

Основная идея индикатора заключается в измерении разницы между положительным и отрицательным направленным движением цены.

Положительное направление (+DI) отражает силу восходящих движений, отрицательное (–DI) — силу нисходящих. Когда +DI выше –DI, на рынке преобладают покупатели, и формируется восходящий тренд. Когда –DI выше +DI, доминируют продавцы, и наблюдается нисходящее движение. Пересечение этих линий часто используется как сигнал к покупке или продаже.

Линия ADX, рассчитанная на основе сглаженной разницы между +DI и –DI, показывает не направление, а именно силу тренда. Значения ниже 20 обычно указывают на слабый или боковой рынок, а рост ADX выше 25–30 сигнализирует о начале сильного тренда. При этом важно помнить: повышение ADX может происходить как при росте, так и при падении цены — индикатор не различает направление.

Индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence) — это один из самых популярных инструментов технического анализа, который помогает определить направление и силу тренда, а также возможные точки разворота. Он основан на разнице между двумя экспоненциальными скользящими средними — быстрой (обычно с периодом 12) и медленной (с периодом 26). Разность между ними формирует линию MACD. Дополнительно к ней строится сигнальная линия — экспоненциальная средняя от значения MACD (обычно с периодом 9).

Когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, это трактуется как бычий сигнал — возможное начало роста цены. Если же пересечение происходит сверху вниз, это считается медвежьим сигналом и указывает на вероятное снижение. Таким образом, MACD помогает трейдеру вовремя заметить смену тенденции.

На графике индикатор обычно представлен в виде двух линий и гистограммы. Гистограмма отображает разницу между линиями MACD и сигнальной, визуализируя усиление или ослабление импульса. Когда столбцы гистограммы растут, тренд набирает силу; когда сокращаются — вероятно приближение разворота или фазы консолидации.

Интересно, что, просматривая последние несколько лет моей торговой деятельности, я обнаружил, что моя прибыльность исходила из долгосрочных сделок. Прибыль была в сделках, которые улавливали тренды недель и месяцев, а не в сделках на день или два. Я обнаружил, что чем меньше я торгую, тем больше денег я зарабатываю по многим причинам. Это неудивительно, но вот почему торговля работает именно так.

10 причин, по которым прибыльность исходит из долгосрочных сделок:

Если вы правильно используете стоп-лоссы, то сделки, которые вы удерживаете дольше всего, будут вашими выигрышными сделками.
Если вы позволяете выигрышной сделке расти, вы находитесь на правильной стороне рыночного тренда. Именно здесь делаются деньги.
На длинной стороне прибыль в основном приходила за ночь с 1993 года в $SPY. Внутридневные движения в долгосрочной перспективе были ровными. Альфа происходит за ночь.
Краткосрочные сделки могут заключаться, когда у вас нет терпения удерживать выигрышную сделку.
Краткосрочные сделки могут быть признаком того, что ваши входы не являются хорошими вероятностными установками.

Скользящие средние можно использовать в качестве инструментов трендовой и свинговой торговли в техническом анализе. Они количественно определяют направление и импульс существующих ценовых движений на графике. Они могут отображать тренды и колебания цены посредством их слияния подъема или спада по отношению к цене.

Скользящие средние фильтруют рыночные настроения в разных временных рамках, когда цена остается выше единицы в течение нескольких дней. С помощью ленты вы можете увидеть импульс и направление тренда ценового действия по тому, на сколько скользящих средних цена находится выше на графике.

Мои стратегии построены на этих скользящих средних.

5-дневная экспоненциальная скользящая средняя — импульс

10-дневная экспоненциальная скользящая средняя — краткосрочный тренд

20-дневная экспоненциальная скользящая средняя — возврат к среднему

30-дневная экспоненциальная скользящая средняя — фильтр колебаний

50-дневная экспоненциальная скользящая средняя — откат в восходящем тренде