Простыми словами об индикаторе VWAP

Индикатор VWAP (Volume Weighted Average Price) — это объёмно-взвешенная средняя цена, показывающая, по какой средней цене актив торговался в течение дня с учётом объёмов. В отличие от простой средней, VWAP учитывает не только цену, но и количество сделок на каждом уровне. Это делает индикатор особенно полезным для оценки реальной стоимости инструмента и поведения крупных участников рынка.

Принцип расчёта VWAP прост: для каждой свечи или бара умножается средняя цена на объём, затем сумма этих значений делится на суммарный объём с начала дня. Линия VWAP постоянно обновляется и идёт вслед за ценой, показывая, где находится «справедливая» средневзвешенная цена текущей сессии.

Если цена находится выше VWAP — это сигнал о доминировании покупателей, ниже — о преимуществе продавцов. Институциональные трейдеры часто используют VWAP как ориентир для исполнения крупных ордеров, стараясь покупать ниже и продавать выше средней взвешенной цены, чтобы не ухудшать среднюю цену входа.

Anchored VWAP (привязанный VWAP) — развитие этой идеи. Вместо того чтобы начинать расчёт с начала сессии, трейдер сам выбирает «якорную точку» — важный момент на графике: минимум, максимум, пробой, начало тренда или сильную новость. С этого момента рассчитывается своя линия VWAP. Таким образом, Anchored VWAP позволяет оценивать средневзвешенную цену не всего дня, а конкретного движения или трендовой фазы.

Преимущество Anchored VWAP в том, что он показывает, где сейчас находятся средние позиции участников, вошедших в рынок с ключевого события. Это помогает выявлять зоны поддержки и сопротивления, подтверждать пробои и фиксировать уровни, где цена может встретить интерес крупных игроков.