Индикатор MFI (Money Flow Index — индекс денежного потока) — это осциллятор, который сочетает в себе анализ цены и объёма, что делает его близким «родственником» RSI, но с важным отличием: MFI учитывает объём сделок и тем самым помогает оценить реальную силу движения. Индикатор показывает, куда направляется капитал — в покупки или в продажи — и насколько активно участники рынка поддерживают текущее движение.

Принцип работы MFI основан на расчёте денежного потока (Money Flow).

Сначала вычисляется типичная цена (Typical Price):

TP = (High + Low + Close) / 3.

Затем TP умножается на объём — получается значение денежного потока за бар.

Если TP выше, чем в предыдущем периоде, денежный поток считается положительным; если ниже — отрицательным.

После этого положительные и отрицательные потоки усредняются за выбранный период (обычно 14 баров), и рассчитывается отношение «покупочного» потока к «продажному». На основе этого соотношения формируется итоговое значение MFI в диапазоне от 0 до 100.

Индикатор ROC (Rate of Change — темп изменения) относится к импульсным осцилляторам и измеряет процентное изменение цены за определённый период времени. Его главная задача — показать, насколько быстро и в каком направлении изменяется цена, а также выявить ускорение или замедление текущего тренда. ROC позволяет увидеть моменты, когда рынок переходит от импульса к коррекции или от консолидации к активному движению.

Расчёт индикатора основан на простой формуле:

ROC = [(Текущая цена – Цена n периодов назад) / Цена n периодов назад] × 100.

Период n выбирается в зависимости от стиля торговли — чаще всего 9, 12 или 21 бар.

Результат отображается в виде линии, колеблющейся вокруг нулевого уровня, который служит ключевой границей между бычьей и медвежьей фазами.

Если ROC положителен и растёт, это означает ускорение восходящего движения; если он опускается ниже нуля — рынок переходит в медвежью фазу.

Падение ROC при росте цены свидетельствует об ослаблении бычьего импульса — early warning возможного разворота.

Индикатор Aroon был разработан Тушаром Чанде в 1995 году и предназначен для определения силы и направления тренда, а также для выявления моментов его зарождения или затухания. Название «Aroon» переводится с санскрита как «рассвет» — метафора появления нового тренда. В отличие от классических осцилляторов, Aroon не измеряет скорость изменения цены, а оценивает, сколько времени прошло с момента последнего максимума или минимума.

Индикатор состоит из двух линий: Aroon Up и Aroon Down.

— Aroon Up показывает, сколько периодов прошло с момента последнего максимума.

— Aroon Down — с момента последнего минимума.

Значения обеих линий варьируются от 0 до 100 и рассчитываются по формуле:

Aroon Up = [(Период – количество периодов с момента последнего максимума) / Период] × 100.

Aroon Down рассчитывается аналогично, но относительно минимума.

Когда линия Aroon Up находится выше 70 и Aroon Down ниже 30, рынок считается в устойчивом восходящем тренде. Если наоборот — Down выше 70, а Up ниже 30 — доминирует нисходящее движение. Пересечение линий служит сигналом смены направления: пересечение Up через Down снизу вверх часто указывает на начало роста, а обратное пересечение — на возможный разворот вниз.

Индикатор Donchian Channels (каналы Дончиана) — это один из самых простых и эффективных инструментов технического анализа, созданный Ричардом Дончианом, пионером системного трейдинга. Он служит для определения направленного движения, уровней пробоя и фазы волатильности, помогая трейдерам находить моменты начала новых трендов. Принцип работы индикатора основан на отслеживании экстремумов цены за заданный период времени.

Donchian Channels строится из трёх линий:

— верхняя линия показывает наивысший максимум за выбранный период (например, 20 баров);

— нижняя линия отражает наименьший минимум за тот же период;

— средняя линия (иногда добавляется) — это среднее значение между верхней и нижней границей.

Таким образом, канал охватывает весь диапазон цен, в котором рынок торговался за последние n периодов. Когда цена пробивает верхнюю границу, это рассматривается как сигнал к открытию длинной позиции, поскольку рынок демонстрирует силу и готов к продолжению роста. Пробой нижней границы, наоборот, сигнализирует о возможном начале нисходящего тренда и может служить сигналом к продаже.

Индикатор Keltner Channels (каналы Келтнера) — это динамический ценовой канал, предназначенный для измерения волатильности и определения направленного движения рынка. Он был разработан Честером Келтнером в 1960-х годах и впоследствии усовершенствован Линдой Брэдфорд Рашке. В отличие от полос Боллинджера, которые используют стандартное отклонение, каналы Келтнера основаны на среднем истинном диапазоне (ATR), что делает их более устойчивыми к рыночному шуму и резким всплескам волатильности.

Индикатор состоит из трёх линий:

— центральная линия — это экспоненциальная скользящая средняя (обычно EMA с периодом 20), отражающая базовое направление тренда;

— верхняя граница = EMA + (ATR × множитель);

— нижняя граница = EMA – (ATR × множитель).

Типичное значение множителя — 2, но оно может варьироваться в зависимости от стиля торговли и таймфрейма.

Когда цена стабильно движется вдоль верхней границы канала, это указывает на сильный восходящий тренд; движение вдоль нижней линии — на устойчивый нисходящий. Если цена находится внутри канала и линии сужаются, рынок переходит в фазу консолидации. Прорыв за пределы канала часто интерпретируется как сигнал начала нового импульса или продолжения текущего тренда, особенно если он сопровождается ростом объёмов.

Индикатор Parabolic SAR (Parabolic Stop and Reverse) был разработан Уэллесом Уайлдером и впервые представлен в 1978 году. Его цель — определить направление тренда и точки, в которых цена, вероятно, изменит своё направление. SAR расшифровывается как «Stop and Reverse» — «остановись и развернись», что отражает принцип его работы: индикатор не только помогает удерживать позиции по тренду, но и своевременно сигнализирует о возможном развороте.

Parabolic SAR строится в виде последовательности точек, расположенных над или под ценой. Когда индикатор находится ниже графика — это бычья фаза, а точки служат потенциальными уровнями стоп-лосса для длинных позиций. Когда точки располагаются выше цены — начинается медвежья фаза, и уровни SAR указывают, где можно разместить стопы для коротких позиций. При пересечении цены и линии SAR происходит смена направления — сигнал к закрытию позиции и открытию противоположной.

Расчёт индикатора основан на формуле, учитывающей экстремальные значения тренда (максимумы и минимумы) и коэффициент ускорения (Acceleration Factor, AF).

Индикатор CCI (Commodity Channel Index — товарный индекс канала) был разработан Дональдом Ламбертом в конце 1970-х годов для анализа циклических колебаний товарных рынков. Со временем он стал универсальным инструментом, применяемым к любым активам — акциям, валютам и фьючерсам. Основная цель CCI — определить, насколько текущая цена отклоняется от своей статистической средней, чтобы выявить фазы перекупленности, перепроданности или потенциальные развороты тренда.

Расчёт CCI начинается с определения типичной цены (Typical Price, TP) — среднего арифметического между максимумом, минимумом и ценой закрытия за период:

TP = (High + Low + Close) / 3.

Далее вычисляется скользящая средняя этой типичной цены (SMA) и среднее абсолютное отклонение (Mean Deviation). Формула CCI выглядит так:

CCI = (TP – SMA) / (0.015 × Mean Deviation).

Множитель 0.015 введён для того, чтобы большая часть значений индикатора (около 70–80 %) находилась в диапазоне от –100 до +100.

Индикатор Ichimoku Cloud (или Ichimoku Kinko Hyo) — это комплексная система технического анализа, разработанная японским аналитиком Гоити Хосодой в 1930-х годах. Название переводится как «равновесный график одним взглядом», и это действительно отражает суть инструмента: он позволяет увидеть тренд, уровень поддержки и сопротивления, а также импульс и направление движения цены — всё на одном графике.

Индикатор состоит из пяти линий:

Tenkan-sen (линия конверсии) — среднее значение между максимумом и минимумом за последние 9 периодов, отражает краткосрочный импульс;

Kijun-sen (линия базы) — среднее за 26 периодов, показывает среднесрочную тенденцию;

Senkou Span A и Senkou Span B формируют «облако» (Kumo), которое проецируется вперёд на 26 периодов и образует зоны поддержки и сопротивления;

Chikou Span — запаздывающая линия, показывающая цену закрытия, сдвинутую назад на 26 периодов, что помогает оценить силу текущего тренда.

Когда Tenkan-sen пересекает Kijun-sen снизу вверх, это бычий сигнал, указывающий на возможное начало роста; пересечение сверху вниз трактуется как медвежий сигнал.

Индикатор Pivot Points — это один из старейших и наиболее популярных инструментов технического анализа, используемый для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления на следующий торговый день. Изначально он применялся трейдерами на фьючерсных и валютных рынках, где важно было заранее оценить потенциальные границы дневного диапазона. Сегодня Pivot Points активно используются во всех типах торговых систем — от внутридневных до среднесрочных.

Принцип работы индикатора основан на простой формуле, которая связывает значения предыдущего дня: максимум (High), минимум (Low) и цену закрытия (Close). Центральный уровень — Pivot Point (P) — рассчитывается как среднее этих трёх величин:

P = (High + Low + Close) / 3.

От него строятся дополнительные уровни:

— уровни сопротивления (R1, R2, R3), рассчитанные как P + (High – Low), P + 2×(High – Low) и т.д.;

— уровни поддержки (S1, S2, S3), определяемые как P – (High – Low), P – 2×(High – Low) и т.д.

Индикатор On-Balance Volume (OBV) — это классический инструмент анализа объёмов, созданный Джозефом Гранвиллом в 1963 году. Он помогает определить скрытую активность крупных участников рынка и подтверждает или опровергает силу текущего тренда. Основная идея индикатора заключается в том, что объём предшествует цене: если объёмы растут до изменения цены, рынок, вероятно, готовится к движению в том же направлении.

Принцип расчёта прост. Если цена закрытия текущего дня выше предыдущего, к предыдущему значению OBV прибавляется объём текущего дня. Если цена закрылась ниже, объём вычитается. Если цена не изменилась, индикатор остаётся без изменений. Таким образом формируется кумулятивная линия, отражающая направление давления со стороны покупателей и продавцов. Рост линии OBV указывает на накопление — преобладание покупок, снижение — на распределение и преобладание продаж.

Главная задача OBV — выявить расхождения между движением цены и объёма. Если котировки растут, но OBV не подтверждает рост (остаётся на месте или падает), это сигнал ослабления тренда и возможного разворота. Наоборот, если цена стоит в боковом диапазоне, а OBV растёт, можно предположить скрытое накопление позиций крупными игроками, что нередко предшествует пробою вверх.