Под ним сконцентрированы структуры корпорации с выручкой около 350 млрд руб. в год
«С 2007 по 2012 год Сердюков возглавлял наблюдательный совет «Ростеха», он хорошо знаком со спецификой деятельности корпорации» — доставляет.

Пруф на РБК.
www.rbc.ru/business/29/10/2015/5632587f9a7947e1b958b4e7

Добрый день!
 
Ищу трейдеров для работы на инвесторском счете.
 
Требования:
* МосБиржа (фьючерсы, акции)
* опыт работы от 2 лет
* наличие прибыльной системы
* доходность от 50% годовых
* максимальная просадка 10%
* возможность подтвердить доходность (стейтмент)
 
Желательно:
* equity curve за период от 1 года
* Москва и МО
 
Условия и вознаграждение обсуждаются индивидуально.
 
В резюме прошу указать:
* опыт работы
* продолжительность прибыльной торговли
* доходность / просадка
* ожидаемые инвестиции и распределение прибыли
* общие принципы системы
* принципы работы с рисками
* любую дополнительную информацию, которую посчитаете полезной для дальнейшего сотрудничества
 
Резюме высылайте на почту: dimlo.invest@gmail.com
 
Прошу проплюсовать, чтобы все заинтересованные могли увидеть пост. Спасибо.

Рассмотрев графики нефтяных валют за 2013 год, нетрудно заметить общие тенденции на них. Так, рубль девальвируется аналогично таким валютам как AUD и CAD, притом австралийский доллар потерял сильнее рубля как к американскому доллару, так и к евро.
 
Девальвация к доллару за 2013:
1. RUB к доллару = 33.75 / 30 = 1.125 -> 12.5%

 
2. AUD к доллару = 0,882 / 1,06 = 0,832 -> 16.8%

( Читать дальше )

Как уже писалось, сегодня с утра прекратили выдавать деньги, ссылаясь на проблемы с ПО.
http://sbbg.ru/about/news/?id=4310

«Технические» проблемы не решены до сих пор. Также есть слухи, что платежи перестали проходить еще вчера. А сегодня сократили время работы офисов до 18 и закрыли на выходные:
http://sbbg.ru/about/news/?id=4312 

Еще понравилась фраза с намеком из первой ссылки: «Мы призываем наших клиентов не подвергаться панике и дать Смоленскому Банку возможность для финансовой и технической стабилизации».

Аналитики сработали, как всегда заблаговременно и успели предупредить, спасибо:
НРА отозвало рейтинг http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5925097
Эксперт РА понизило рейтинг до С++ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5925402

Ну и на главной странице банка внизу слева гордо мигает надпись: низкий уровень кредитоспособности, рейтинг С++. Редко такое увидишь.

Около 38% компании продано Муцоеву и Юшваеву.

www.polyusgold.com/media/press_releases/1089/

«Ограничение в скорость света начинает раздражить» — Andrew Bach, NYSE

Доля HFT в объеме торгов USA: 21% (2005) — 53% (2012)
Доля HFT в объеме торгов EU: 1% (2005) — 37% (2012)

Сейчас идет прокладка кабеля из Нью-Йорка в Лондон. Стоимость проекта 300 миллионов долларов, выигрыш по времени — 5 миллисекунд.

За период с 2006 по 2011 произошло не менее 18520 обвалов, вызванных HFT (10 в день). Среди них Flash Crash, ошибка Knight Capital (1.08.2012), BATS IPO (23.03.2012).

С 2007 года американские mutual funds вывели с рынка акций $538млрд, количество размещенных на бирже компаний сократилось на 44%.
 
Информация приведена на основании инфогафики от Finance Watch:
www.finance-watch.org/wp-content/uploads/2013/01/Infographic_High-Frequency-Trading_Finance-Watch.pdf

Текущая ситуация на рынке видится многими трейдерами как коррекция на рынке и повод купить дешевле. Так ли это? Предлагаю рассмотреть данный вопрос с точки зрения сезонных факторов и их влияния на рынок. Ниже приведен график индекса S&P 500 (SPX, Monthly) c 1990 года с отмеченными на нем летними месяцами.





( Читать дальше )

Перейдя по ссылке можно найти график, соpданный Nanex, который отражает количество котировок HFT-роботов по дням и по времени дня. Особенно интересно проследить рост участия машин в рынке с 2007 года, их реакцию на новости (периодические всплески объема внутри дня) и лавину ордеров flash crash (06.05,2010), downgrade США (05.08.2011).
Год проходит примерно за полторы минуты, так что весь просмотр может занять минут 8.

http://www.zerohedge.com/news/presenting-rise-hft-machine-visual-confirmation-how-skynet-broke-stock-market-us-downgrade-day

В последнее время все чаще встречаются упомининия кривой доходности treasuries, но мне пока не попадалось ее графическое представление. По ссылке монжо увидеть эту кривую и проследить, как она изменялась (с 2004 года). Щелчок по правому графику (SnP 500, Weekly) отразит соответствующую данной неделе линию Yield Curve. 

http://stockcharts.com/freecharts/yieldcurve.html

Интерпретация — чем круче наклон кривой, тем больше стимулирование экономики, плоская или инвертированная кривая (как в 2007-2008) — торможение.