Сегодня глянул на спред между фьючами газпрома. И наткнулся на любопытную вещь!!! Давно ли июньский контракт стоил дороже мартовского? Ведь в мае закрытие реестра, и начисляют дивы. Я обычно таким способом определял размер дивидендов, причем с точностью до рубля, когда их еще не объявляли, и все только гадали. А здесь получается, что либо дивиденды будут копеешные, либо это неэффективность рынка. Только почему то ее не устраняют. Ведь можно продать июнь, и купить март, а когда они в конце марта встанут так как должно быть, сделать обратную операцию. Но если 1-2 рубля будут дивы, тогда называется приплыли... 

Обращаюсь к торговцам на срочном рынке. Кто нибудь в курсе, почему иногда маржу некорректно зачисляют и списывают. Бывает, что такие цифры фантастические рисуют, что я то в ужас прихожу, то радуюсь как ненормальный.  Пригляделся, и теоретическая цена опционов иногда бывает такая астрономическая. Я как то из за этого влетел даже. Продал двухлетние опционы. И оказалось, что там неверно отображалась теоретическая цена. А он потом как подскочит… да причем в 2 раза. Скинул только через полгода на низкой волотильности. 

Почему там такие глюки? И как с этим бороться?