Причины отказа от торговли.
1. Отсутствие ликвидных опционов.
2.Маркет-мейкеры ММВБ искусственно снижают волатильность этих инструментов на мелких таймфреймах.

Если так дело пойдет и дальше, то у меня останется только Си и Сбер.

РС. Вылез из лонга золота с небольшим плюсом, что никак не оправдало потерянное время.

Только тот, кто управляет чужими деньгами.
А у кого есть чужие крупные деньги в управлении?
У пенсионных фондов.
За примером далеко ходить не надо. У Минца был ПФ и где сейчас Минц? В Лондоне (уехал за день до открытия следствия!!!), а в пенсионном фонде Минца дыра.
Похоже схема обкатана. Упал, потерял сознание, очнулся, гипс, закрытый перелом. Тьфу. Вложил деньги в перспективные акции на ММВБ, западные санкции, мохнатая рука рынка, деньги фонда слил (своим же ребятам), очнулся, Лондон.
Жду продолжения сериала под чутким надзором ЦБ. Чуете как дальновидно взял ЦБ контроль не только за банками, но и за ММВБ. Это же Клондайк! 

Делаем ставки, кто следующий оттъедет в Лондон за день до открытия следствия!
И как ЦБ радостно объявит, что уже все деньги украдены и теперь самое время отзывать лицензию!

Из теории опционов следует, что в центральном страйке дельта равна 0,5. Это же прямо следует из теории вероятности. Если опцион выходит в деньги, то дельта больше 0,5, но меньше 1. Если опцион вне денег, то дельта меньше 0,5, но больше нуля.
Посмотрим на фьючерс Сбербанка об. и опционы колл на него

                                   close 30.05  close 01.06  Изменение за 2 дня   Дельта

SRM8                           22250         22170            -80 руб

call22500 (вне денег)   449             383               -66 руб                0,825> 0,5

call22000 (в деньгах)  714              622               -92 руб                 1,15 > 1

Обратите внимание на дикое нарушение теории. Биржа, конечно, сошлется на дикий скачок волатильности. Но ведь для фьюча Сбера изменение за два дня составило всего 80 рублей или 0,36%.  Вы всё еще хотите играть в опционы на нашей бирже? Тогда мы идем за вашим кошельком.

Смотрим на минутный график в конце торгов в Сбере.

www.tradingview.com/x/Z98MpUtl/



Видно, что цена с 17-40 до 18-39 (практически час) болтается в узком диапазоне 220--220,70 и покупатели могут неторопливо покупать акции с такой ценой. Как вдруг на послеторговом аукционе проходит бешенный объем по цене 222,36. 
   Для покупателя это крайне невыгодная сделка, а для продавца это крайне выгодная сделка. Какие можно сделать очевидные выводы?
1. Сделка была заранее согласована с выгодной ценой для продавца и невыгодной ценой для покупателя.
2. Покупатель и продавец хорошо знают друг друга.

И возникает резонный вопрос. Почему покупатель пошел на невыгодную сделку? В чем его интерес? 
Возможен вариант, что и покупатель и продавец входят в  один пул. Тогда у пула нулевой результат за вычетом биржевой комиссии. Тогда зачем пулу эта сделка?
Итак, формулирую вопросы.

В чем интерес покупателя, если покупатель и продавец не входят в один пул? В упор не вижу, кроме формы перелива денег.

Если покупатель и продавец входят в один пул, то в чем интерес пула? Подбросить цену на 2 рубля, не потратив и копейки?

Хотелось бы услышать мнение опытных людей. 

Всё на графике

www.tradingview.com/x/lbuyfgB4/

Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Пример -нефть



Напоминает горные лыжи, поставленные плугом (носки сдвинуты, задники раздвинуты). Часто встречающийся паттерн.

Какими качествами должен обладать идеальный гуру?
1. Торговля в хороший плюс.
2. Ежедневная торговля на рынке с возможностью наблюдения со стороны.
3. Торговая система гуру должна обладать высокой финансовой емкостью.

И такой гуру на ММВБ есть. Кто-же он? Это прекрасный трейдер, знающий все нюансы торговли -КУКЛ СБЕРБАНКА!
Благоговейно снимаю шляпу. Смотрите и учитесь. Можно начинать учиться прямо сейчас. Уроки реальной торговли -платные.

Для этого есть ЕХЕЛ и голова на плечах.
Я торгую тремя инструментами (фьючи) и опционами разных страйков (еще 9 позиций) и в конце сессии пересчитываю 12 листов клиринговой таблицы ручками. И мне не влом. Зато я всё знаю о своих позициях, что было, что есть и что будет на экспирации. Сразу видно где угроза счету и где нужно соломки постелить. И если еще учесть всякие доливки и отливки в позициях, и то что позиции ведутся от экспирации к экспирации, то здесь КВИК вообще ничего внятного сказать не сможет.
Считайте сами, не ленитесь. Это окупится. Это я говорю, buy_sell.