Верните тик, я все отдам ...

    • 11 января 2021, 19:23
    • |
    • _sg_
  • Еще
Куда потерялся Tick SiH1 в 19:00. Примерно ~ 74600.
У меня по DDE он не прошел.
На графике Quik spike есть примерно 74600,
а на графике робота, который получает данные по DDE, первый тик в районе 75150
Верните тик, я все отдам.
Так что «сладкие тики» раздают не всем.

Верните тик, я все отдам ...



Алгоритм определения расчетных цен фьючерсов Moex

    • 07 января 2021, 17:54
    • |
    • _sg_
  • Еще
www.moex.com/a4418
Алгоритм определения расчетных цен фьючерсов

Расчетные цены фьючерсов определяются в соответствии с внутренними документами ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО).

Параметры для определения расчетных цен:

Наименование Время загрузки
рыночных данных
для дневной
клиринговой
сессии

MDtimeIcl
Время загрузки
рыночных данных
для вечерней
клиринговой
сессии

MDtimeEcl
Частота
загрузки
рыночных
данных

freq
Количество
загрузок
рыночных
данных

count
Параметр,
определяющий
приоритет

рыночных
данных

spread
Значение параметра


( Читать дальше )

Как определяется цена экспирации опционов?

    • 07 января 2021, 01:41
    • |
    • _sg_
  • Еще
Как определяется цена экспирации опционов ?
Где почитать? Где регламент найти ?
На сайте Moex искал, но не нашел ни одной буквы.
Тем более с их новым дизайном сайта даже ЛЧИ не смог найти.

Вот картинка по SiH1 на 18:45.
Последняя свеча Close = 74.498.

Экспирация прошла по 74500.

Может, конечно, это правильно, но как узнать алгоритм расчета.

Вот картинка. Мне налили фучей неожиданно. Сурпрайз, так сказать.
Хоорошо, что вовремя заметил. Закрыл эту неожиданность.
А если бы я в это время пил «Боржоми»? ...
Как определяется цена экспирации опционов?

Всех поздравляю с Рождеством.

Update: 07.01.21 17:09

Уважаемые друзья, большое спасибо за многочисленные ответы и комментарии и искренне верю, что все Вы хотели мне помочь.
Но правильные ответы мне дали всего лишь два человека:

smart-lab.ru/profile/Aphelion/
smart-lab.ru/profile/rakovina_borscha/

А теперь Внимание Правильный ответ:

Начиная с момента M

( Читать дальше )

В поисках хеджа для фьючерса с использованием опционов. Collar versus RiskReversal

    • 04 января 2021, 16:42
    • |
    • _sg_
  • Еще
По мотивам моего предыдущего поста: smart-lab.ru/blog/652603.php
В предыдущем посте я сравнил хедж с использованием Collar-a и Spread-a.

Как и предыдущий пост этот пост НЕ ПРО ОПЦИОНЫ,
а про торговлю фьючесами внутри дня с хеджированием своих позиций опционами вместо использования стоп-лоссов.

То есть для тех, кто активно торгует фьючерсами и ищет оптимальный хедж для этого.

Также хочу заметить, что я не считаю себя опционщиком. Я торгую фьючи внутри дня.
Я нахожусь на этапе погружения в тему, и если профи заметят явные ошибки, буду благодарен за соответствующие комменты.
Вообщем КРИТИКА приветствуется

В этом посте рассмотрим хедж с использованием Collar vs RiskReversal.

Дано:
Продан 1 контракт Si + два варианта хеджа с Collar и RiskReversal.
Далее, как обычно, Рынок пошел против нашей открытой позиции и прошел 1000 пунктов.

Необходимо выяснить:
1. Какой хедж будет эффективнее.
2. Какая конструкция у нас остается после принятия на грудь убытка  закрытия позиции по фьючу примерно -1000 пунктов

( Читать дальше )

Кажется С++ возвращается

    • 04 декабря 2020, 07:35
    • |
    • _sg_
  • Еще
Кажется дождь собирается С++ возвращается.
docs.microsoft.com/ru-ru/cpp/cpp/welcome-back-to-cpp-modern-cpp?view=msvc-160
Случайно обнаружил на сайте Microsoft эту статью.
Вот это номер.
Сначала всех загнали на С# и VB, а теперь — «что же нам с ними делать, с яблоками на снегу»©  ?


В поисках хеджа для фьюча опционами

    • 19 октября 2020, 12:59
    • |
    • _sg_
  • Еще
Дано:
Есть купленный или проданный фьюч.
Вопрос:
Как его захеджировать опционами, чтобы не связываться со стоп ордерами, которые, как Вы знаете, исполняются значительно чаще,
чем хотелось бы.

Рассмотрим купленный фьюч Si и рекомендуемые некоторыми гуру на широких просторах интернета
опционные конструкции Collar и Spread для его хеджа.
В поисках хеджа для фьюча опционами
Портфель Si_Clr_01 — фьюч и хеджирование Сollar (зеленый)
Портфель Si_Spr_01 — фьюч и хеджирование Spread (оранжевый)

В обоих Портфелях есть купленный фьюч и опционная конструкция для хеджа (Сollar или Spread).
В поисках хеджа для фьюча опционами

( Читать дальше )

Опционный модуль для Квик

    • 16 октября 2020, 23:32
    • |
    • _sg_
  • Еще
По мотивам моего топика smart-lab.ru/blog/650903.php

После моего вышеуказанного топика ко мне начали обращаться люди
по-поводу опционного аналитика для Квик x64 от брокера Finam.

Я не знаю правильного ответа, но приведу мою переписку со службой технической поддержки Finam.

Я.
В версиях x64 отсутствует модуль опционной торговли StratVol.dll что затрудняет работу с опционами. А в старых версиях 7.27 где опционный модуль есть после перехода на 19 знаков не корректно  работают заявки.Если установить лимит заявку до Вечернего Клиринга, то после Вечернего Клиринга она становится неуправляемой — ее невозможно снять и она не исполнятся.
Техническая поддержка:
Выслали модуль StratVol.dll
Попробуйте в Quik 8 использовать тот Модуль опционной аналитики, что во вложении этого письма.

Я:
Скопировал файл в каталог КвикаНе помогло.Версия Квкик 8.8.4 в Меню отсутствует пункт «Расширения»

Техническая поддержка:

( Читать дальше )

Тишина ...

    • 16 октября 2020, 12:14
    • |
    • _sg_
  • Еще
«Тишина ...
Над полем боя снова Тишина...»

Вчера наши большие друзья разгрузили свои позиции после экспирации.
А по Si после экспирации на вечерке еще быкам «Лонгокрыл» устроили от 79000.

Тишина ...

Поэтому сегодня кина уже не будет.

Всем желаю успехов в торговле.



теги блога _sg_

....все тэги



2010-2020
UPDONW