Когда был студентом писал курсовик о менеджменте качества производственных процессов, включая в сфере услуг. Процесс торговли тоже можно рассматривать как производственный процесс, но производимым продуктом является не прибыль, а сделки. Когда покупаем кофе в кофейнях, то платим не за прилив бодрости от воздействия кофеина, а за чашку кофе. Так и прибыль является следствием качественных сделок, и не является целью сама по себе, хотя и является тем ради чего делаются все сделки.

Трейдинг можно отнести к серийному производству, так как при наличии определенной стратегии все сделки должны быть похожи друг на друга с точки зрения их параметров качества. Как известно, наиболее распространенным способом повышения качества в серийном производстве является стандартизация процессов. Поэтому для начала следует определить параметры качества своих сделок и затем формализовать процесс исполнения сделок. Это не всегда означает автоматизацию, тем более полную, хотя некоторые платформы позволяют автоматически устанавливать СЛ, ТП, размер сделки в зависимости от размера депо и т.д. Это позволит исключить эмоции из процесса принятия решений, хотя для любителей ФА это будет сделать крайне сложно, так как оценка макроэкономических данных сильно зависит от субъективного мнения и общего психологического состояния.

Итак, о параметрах качества сделок. К ним я отнес бы всё что связано с открытием сделки, а именно:
1) Открытие импульсивных сделок, просто гемблер. Если вы такой, то вам «давно пора лечиться электричеством».
2) Выбор инструментов для определения ожидаемого направления движения рынка. Их свойства и полезность следует рассматривать индивидуально.
3) Средства определения разворотных точек, также индивидуально.
4) Своевременность открытия сделок. Этот параметр зависит от вашего стиля торговли и частоты совершения сделок.
5) Отсюда следует механизм определения СЛ-ов. Следует ли использовать СЛ вообще, если использовать то фиксированный или переменный. Тоже относится к ТП.
6) Выбор количества торгуемых инструментов, не повредит ли торговле включение в торговлю еще одного инструмента, это касается предельных издержек. Может лучше торговать только чем то одним или несколькими инструментами, при этом один инструмент будет основным, а остальные торгуются с существенно сниженным риском для переключения внимания.
Список неполный и может быть дополнен по усмотрению.

Еще раз повторю, что так как трейдинг является серийным производством, то стандартизация процессов принятия решений, открытия и закрытия сделок является ключом к получению более стабильной прибыли.

Сейчас каждый безработный придурок в банном халате и триалом на Блумберг называет себя хедж фондом.

Винн продал отреставрированный Пикассо Стиву Коену на $16мм дороже и всё равно получил страховую компенсацию на $45мм. Этому его научил Эди Мерфи.

Энергетики нужны для того, чтобы понять у кого почасовая оплата.

Современные дети отсталые, потому что им не приходится отвечать на стационарный телефон и вести неловкий разговор с друзьями их родителей.

Гуччи и Корветы, отличный способ показать людям, что у вас не всегда были деньги.

Использовать DJIA, в котором 5 акций составляют 30%, для оценки состояния экономики, это как прикладывать руку ко лбу для оценки состояния здоровья.

A#1: Алкоголь не решит твои проблемы. A#2: Тофу и йога не решит твоих.

Сомневаюсь, что алкоголь убивает больше людей чем создает.

Новый Папа любит бедных и ненавидит контрацептивны, отличная формула для еще большего количества бедных.

Моя 7-летняя дочь недавно встретилась с новой подружкой моего бывшего мужа, теперь мне нужно ей объяснить, что такое **зда.

«Извините, я плохо запоминаю имена» это самый вежливый способ сказать, что вы идиот.

Насколько плохими должны стать люди, если когда через 50 лет я умру, будут говорить «Сейчас таких людей больше нет».

Рынки растут. Рынки падают. Мы всегда зарабатываем.

Одна подруга спросила меня, что бы я делал если бы у меня было 10 миллионов долларов. Я ей сказал, что поинтересовался бы где остальные.

Если позади меня перед банкоматом стоит красивая телочка, то я всегда оставляю квитанцию в банкомате, чтобы они увидела баланс.

Обращаться в Citi за советом это как просить проститутку обнять тебя.

Идиоты выкладывают фото на фейсбуке из курортной гостиницы с комментарием «вот это жизнь».

Люди которые всегда летают бизнес классом не выкладывают свои фото как они летят бизнес классом.

Наше общество объединяет то, что большинству не хватает мозгов понять насколько они тупые.

Новый стандарт крутизны это зависать с друзьями и не заглядывать постоянно в телефон.

Смотри на вещи просто… например, «растения жрут солнце и срут воздухом». Это ж просто.

Я никогда не говорил, что я лучше кого-то, просто успешнее.

Нашел, что посмотреть сегодня:

В марте установлен 3-месячный рекорд по выводу средств из ХФ, которые достигли 4,33% относительно AUM. Это более чем в два раза выше январского уровня и выше 3,23% в прошлом году.

Тем не менее до уровня 2008 года еще далеко, когда вывод инвестиций достиг 19%. С сентября 2009 года вывод инвестиций ни разу не превысил 10%.

Следует учесть, что крайний срок подачи налоговых деклараций в США 15 апреля, что может быть поводом для инвесторов вывести средства для выплаты налогов.

Также вывод средств можно связать с тем, что некоторые ХФ позволяют своим инвесторам выводить средства только в конце квартала.

При этом некоторые инвесторы возможно недовольны показателями ХФ. В среднем ХФы заработали 6,4% за прошлый год по сравнению с 16% ростом по S&P 500. За первые два месяца этого года ХФы сделали 2,7%, относительно 6,6% роста по S&P.

Нашел документальный фильм о реальном трейдере.
Нигде раньше не встречал этот фильм в других коллекциях, поэтому решил поделиться.

Фильм только на английском и скачать его можно с пиратской бухты.
В настоящее время главный герой фильма, Пол Тудор Джонс, находится в списке миллиардеров форбс.

Интересно посмотреть как они тогда работали. Без мощных компьютеров, расчеты на бумаге. Также достаточно много говорят об эмоциях.
Сравнивают обвал 1929-го и прогноз обвала на начало 1988 (на чем они утроили свой фонд). Но в фильме по ходу съемок потеряли около 6 млн. долларов на нефти за пару часов.

Графики сопоставляют на плоттере:



Также обсуждает госдолг США, который на тот момент достиг «каких-то» 2 трлд. долларов



Фильм снимался в декабре 1986 года.
В 1990-ых режисер фильма потребовал изъять фильм из оборота, поэтому сейчас его трудно найти.

Итак, 15 мая исполняется 3 года как я примкнул к форексу. Особого успеха на практике пока не добился, но считаю, что техническая часть обучения по большому счету завершена. Расскажу вкратце кое-что из своего опыта.

В начале отношение к форексу было как к казино. Пытался что-то читать по теме, но вообще ничего не понимал, поэтому решил что моей интуиции и везения хватит для успешной торговли… наивно, соответственно просто открывал сделки. За месяц как-то освоил терминологию и начал учиться. Первым делом решил, что нужно установить правила обучения. Но какие? Нужно было вспомнить хотя бы какой-то опыт успешного самообучения. К счастью таковой был. Относительно рынка сделал предположение, что рынок является идеально прогнозируемым. Простое предположение, что на рынке можно точно определить направление будущего движения, если не величину движения, то хотя бы направление, соответственно точно знать начало и завершение движения. Всего лишь предположение. Торговал на реале, всё что терял считал платой за обучение.

Правила обучения примерно такие:

1) Всегда следить за тем, что я понимаю что я делаю.
2) В том что я делаю должна быть цель и смысл, чтобы не повторять прошлые действия ожидаемый результат которых известен.
3) По-шейкспировски: double check (make assurance double sure). Не доверять себе и следить за тем, чтобы я не увлекался и адекватно оценивал свои действия.
4) В конце дня или после более длительного периода я должен быть способен записать вывод относительно трейдинга. Вывод по длине должен быть не более одной строки, в исключительных случаях допускается 3-5 строк. Записи нужны, потому что всё не упомнишь. (Как-то после целого дня «анализирования» графиков почувствовал что у меня появляется понимание рынка, когда дошло до того чтобы записать вывод, оказалось все мои «знания» касались только прошлых движений. Это был реальный тупик. Какой вообще вывод можно сделать? Что есть сопротивления поддержки, тренды, каналы… Прошло еще некоторое время пока не научился делать выводы из своих действий.) Это необходимо для того, чтобы подход к трейдингу был системным.

Первые полгода осваивал азы рынка, в течение следующих двух лет работал над своей системой. Заметил, что разные системы хорошо прогнозируют разные движения, пробовал их объединить. Общим для всех систем было то, что всем системам нужен подвижный элемент, т.е. индикатор. Без индикаторов любая система будет ненадежной. Месяц изучал наиболее популярные индикаторы и выбрал стохастик как самый практичный и надежный индикатор. В общем, почти всё чему научился можно найти в интернете, почти всё… Много экспериментировал, пытался понять связь между разными инструментами, узнать может какие-то инструменты в сочетании показывают хорошие результаты. Если что-то находил, искал это в интернете и почти всегда находил, некоторые вещи находил только целевым поиском. В описаниях в инете много лабуды и почти всегда любую систему сводят к уровням фибо или чему-то подобному, в общем уходят от темы.

( Читать дальше )

Решил поучаствовать в этом соревновании, чтобы прочувствовать биржевой трейдинг, а не просто форекс.
Сегодня по большей части ознакомлялся с платформой, учился открывать закрывать сделки. Пару раз ошибся и нажал не с той стороны, в результате вместо того, чтобы продать — купил. Оценил, что более сильный тренд вверх, поэтому пересиживал убыток, который в моменте превышал 3000$.
День закрыл тем не менее в +, что для ознакомительного дня нормально.


Заметил, что в этом соревновании участвует несколько смартлабовцев. Даже МТ.
Кто-то в курсе, можно ли видеть результаты остальных участников?