Доброго времени суток. Хочу поделить гипотезой начинающего арбитражера в целях обсуждения и критики. В логике вычислений возможны ошибки, проверку ИИ-моделями прошел

Написал индикатор который показывает сколько можно заработать на фандинге пар валютных фьючерсов и получил интересный для обсуждения результат для пары SHORT CNYRUBF / LONG CRZ6 на день поста.

Текущий спред значительно уже справедливого базиса. Идея в том чтобы получить фандинга больше, чем убыток от схлопывания спреда к экспирации.



Все данные ниже в рублях на 1 юань.
Входные данные:

• CNYRUBF_Price: 11.482
• CRZ6_Price: 11.819
• fundingPerWorkDay: 0.00556, // средний фандинг за рабочий день на оснований статистики за 4 месяца
• expirationDate: «2026-12-17», // дата экспирации

Промежуточные данные:

• fundingTotal: +0.57268 // суммарный фандинг за рабочие дни до экспирации
• convergencePnL: -0.337 // убыток от схождения спреда к экспирации
• capitalCost: -0.07782065 // стоимость капитала по ставке ЦБ 14.25%
• commission: -0.0116505 // комиссия за вход и выход

( Читать дальше )

Доброго времени суток.

Все конечно ждут отскока индекс Мосбиржи, а что если дождемся и вернутся вклады и дивы по 8%? Я поглядываю в сторону открытию точек франшизе. Изучая вопрос нашел интересную статистику сколько стоит франшиза. Открыть точку в среднем стоит от 4,5 млн, а в среднем примерно 6,8 млн. Полистал каталог и понял что из тех франшизы на которые помню цены, они выросли на 30-50%. Интересно что там по доходности сегодня у них в реальности, а не промо-сайтах.

Доброго времени суток.

Небольшое исследование на тему доходности стратегии Т-Сигнала. В общем-то было не очень понятно как в приложении брокера считается доход, потому что есть ряд комиссий, а так же налог. На TW графика для стратегии конечно же нет. Поэтому почти ровно год назад я зафиксировал стоимость портфеля и сравнил его со стоимостью через год. А так же с индексом MCFTR и тремя акциями. Когда то давно мне один опытный товарищ сказал что на московской бирже есть всего три настоящие акции, это: СБЕР, Лукойл и Яндекс.

Исследование проводилось в период с 14.05.2024 по 14.05.2025, при помощи tradingview.com, календаря дивидендов dohod.ru и калькулятора процентного изменения percentagecalculate.com/ru/kalkulyator-procentnogo-izmeneniya для вычисления результата с учетом дивиденда.

Результаты представил в виде одного изображения: