Странно, пост про формулу Блэка-Шоулза зашел больше всего, хотя это очевидно для любого человека, но не для трейдера. Хотя о чем это я, тут же не обычные люди, а именно уникальные трейдеры! Реально трудно найти таких Необычных уникумов в реальном мире. Их как правило обходят стороной.
Интересно посмотреть реакцию на эту главу

Глава 21. Книжные полки, или прощание с плоским миром

Прежде чем продолжить эти записи, я хочу сделать паузу и оглянуться — не на графики, а на полки. На те книги, что стали для меня то маяками, то антиподами, то немыми свидетелями моего собственного заблуждения. Меня часто спрашивают: «На чьи работы вы опираетесь? Чей метод развиваете?». Вопрос неверен изначально. Я не развиваю. Я опровергаю и строю заново. Но любой строитель, даже возводящий здание на руинах, должен знать архитектуру развалин. Этот сравнительный анализ — не академическая вежливость. Это расстановка ориентиров в ландшафте, где я оказался один.

Нассим Талеб: Союзник в битве, но не соратник в строительстве

( Читать дальше )

меня тут один клоун cпросил сколько стоит моя система, отвечу так: Ровно столько сколько стоит это доказательство:

Геометрическая теория финансовых рынков: мультитеоретический подход к анализу временных рядов на основе потока Риччи

 

---

Аннотация

В настоящей статье представлена инновационная математическая модель анализа финансовых временных рядов, основанная на синтезе пяти фундаментальных теорий: потока Риччи, фрактальной геометрии, теории хаоса, волнового анализа и теории эволюции. Мы демонстрируем, как дискретизация уравнения потока Риччи позволяет строить рекурсивную иерархию треугольных паттернов, отражающих многоуровневую структуру рынка. Предложенная модель обеспечивает бесконечную глубину анализа через рекурсивное построение уровней, где каждый последующий уровень выводится из предыдущего по строгим математическим правилам. Экспериментальные результаты показывают, что финансовые временные ряды обладают мультифрактальной структурой, детерминированной хаотичностью и волновыми свойствами, что согласуется с принципами эволюционной адаптации. Модель реализована в виде индикатора для торговой платформы MetaTrader 4/5 и прошла валидацию на исторических данных различных активов.

( Читать дальше )

Бесконечные дискуссии о „психологии рынка“, „фундаментальных факторах“ и „стохастическом шуме“ — не что иное, как профессиональная шизофрения. Это демагогия рассчитана на тех, кто не задается вопросом: какие именно вычисления, на каком „железе“ и с какой задержкой должны произойти, чтобы информационный вброс из СМИ стал причиной движения цены, а не его запоздалым эхом.
Если человек не может технически описать путь — от нейрона в его мозге до исполнения ордера в стакане, — всё его последующие мнения являются интеллектуальным мусором. ИИ в этом плане — их идеальное отражение: он тоже не понимает, о чём говорит. Он лишь статистически компилирует тексты таких же некомпетентных «специалистов», создавая видимость смысла.

Безумие полагаться на мнение того, кто не в состоянии аргументировать работу механизма связывающего заголовок в Reuters с движением цены.

Трейдер постоянно наблюдает :

Когда автономная механика рынка, достигает критических состояний (обесценение валюты, коллапс долгового пузыря, шорт-сквиз), рынок сам становится катализатором геополитических решений и информационных поводов.

( Читать дальше )

оцените мысль

Это осознание выводит нас на принципиально иной уровень. Системное мышление, способное воспринимать объект не как набор статических срезов, а как единый, непрерывный процесс, разворачивающийся во времени, становится высшим критерием практического понимания в любой области.

Экономист, который игнорирует эти факты, продолжает строить элегантные модели, предполагая, что торговля замирает с закрытием биржи, а утренний гэп — это «новость», а не естественное дыхание мировой системы. Аналитик, который пытается выдать желаемое за действительное, судорожно притягивает к этим разрывам и всплескам после новостные нарративы, они не видят струтуру самих движений

Учёный, запертый в парадигме своего поля, вынужден работать с обрывками: срезами тканей вместо целого организма, моментальными снимками галактик вместо их эволюции, дискретными данными нейросканов вместо потока сознания. Он изучает архивные фрагменты структуры, убеждённые, что это и есть целое. Когда в его данных возникает пробел — ночь для телескопа, артефакт на МРТ, выходной на бирже — их модели  трещат по швам, потому что они искусственны и ограничены форматом наблюдения.

( Читать дальше )

Благодарности пост 2025-2026
Спасибо МХ. я тут долго не задерживаюсь и потому, раньше ответь не мог.

Могу еще немного «удивить». Одна редакция попросила меня чуть чуть передать вступление к мои мемуарам.

выложу фрагмент, думаю такого ты еще ни когда не слышал и вряд ли где то читал.

часть текста:

Введение:

Вы живёте в 3-х мерном пространстве, но рассматриваете рыночного движения исключительно в плоскости.

Вы инстинктивно чувствуете глубину, расстояние, объём. Можете отличить шар от круга, куб от квадрата. Но стоит вам открыть торговый терминал — и ваше мышление сворачивается в плоскость. График цены — это всего лишь плоская проекция сложнейшего многомерного явления. Именно эта подмена убивает ваши депозиты.

Эта книга — не сборник рецептов для заработка. Это руководство по переходу от плоскостного восприятия рынка к объёмному. О том, как меняется сознание трейдера, когда он начинает понимать истинную механику рыночного ценообразования. Это путь от верящего в догмы дилетанта — к алготрейдеру, который видит не график, а архитектуру рынка и умеет ориентироваться в её развитии.

( Читать дальше )

Практически избавился от трейдеров на своем канале

как то так получается всегда 

«Как видите все просто. даже банить не нужно, он повыебывался, аргументов 0 и сам свалил, поскольку понял, болтовня без аргументов — это дорога на Смарт лаб, где им самое место. А тут их корявые понты не проканают»

Остаются интересные люди, правда не до конца понимают с кем разговаривают
Например одна мадам решила что:


Ваша картинка, Это вероятно квантовая гравитации и теория петлевой квантовой гравитации/
Спиновые сети могут помочь в решении проблемы сингулярностей, которые возникают в общей теории относительности, например, в черных дырах и в начале Вселенной. Квантование пространства-времени с помощью спиновых сетей может предотвратить появление бесконечностей, которые возникают в классических теориях. Это верно?

решит свои проблемы на халяву.

Но смешнее всего это разработчики ИИ

вот так им скажешь:
Ваши эксперименты с каламбурами — это тренажёр для детского сада, пока вы не понимаете, как работает иерархическая точность.

( Читать дальше )

Наконец то навел порядок в своей телеге

и нужно то было вcего то:

Сразу расставим точки над I.
Мне абсолютно неинтересны ваши претензии о «неуважении к подписчикам». Аргументы? Их нет. Есть лишь непонимание вами сути происходящего.
Мой канал — не контент-ферма. Ваши подписки, лайки и мнения не имеют ни малейшего влияния на мое материальное положение или мои цели. Вы находитесь здесь по одной причине: у меня есть информация, которой у вас нет. Не наоборот.
Если вы тратите мое время, не потрудившись понять даже базовые принципы системы, — вы не «подписчик», вы паразит, пытающийся компенсировать отсутствие понимания званиями, регалиями или эмоциональными манипуляциями. На это мне откровенно наплевать. Уважать такое — системно неоптимально.
Я уважаю только тех, чьё мнение верифицируемо. Кто способен говорить на языке системы, а не на языке социальных ритуалов.
Всё остальное — не «неуважение». Это — жёсткая фильтрация входящего потока по критерию полезности. Отсев шума.

( Читать дальше )

В чс у меня более 670 челов, но ни как не могу занести туда еще парочку персонажей с этого сайта
Один строит из себя алготрейдера, второй аналитика, как таких клоунов, можно игнорировать? Там перлы реально круче чем у Задорнова

например:
Полчаса вглядывался в индекс РТС, но!

Где именно  этот аналитик смог обнаружить медвежий рынок  понять так и не смог. 

Решил, что ни чего не понимаю и попытался обнаружить признаки медвежьего рынка на индексе Мосбиржы

( Читать дальше )