Философия алготрейдинга как инженерной дисциплины

Нарушителей правил сначала называют:

 преступниками,

 потом психами и,

наконец, пророками.

Путь преступника я уже прошел  пост ««Эволюция от трейдера-технаря до алготрейдера...»

Это пост, путь – психа

Остался всего один, последний шаг.

Мой путь от трейдера, видящего лишь свечи, до создателя алгоритмов напоминает абсурдистский роман, где каждая глава опровергает предыдущую.

«— Между нами, математиками, говоря, — сказал Остап, — гамбургский счет иначе как в пивной не производится. Это вам каждый математик подтвердит.»

Помните тот пост о том, как должны сформироваться свечи на четырех часах, чтобы инструмент выработал дневную волатильность?

Именно с этого осознания начался мой переход от трейдера-технаря к алготрейдеру. Это было только начало.

«— Как у вас тут все запущено, — сказал Остап, — а впрочем, я не виню вас, гражданин Кислярский. Вас обманул закон сохранения энергии… Милый мой, вы забыли о законе сохранения вещей. Он был открыт мной...»

Я открыл для себя свой собственный закон: Закон Сохранения Точности.

Трейдер, ищущий Святой Грааль на графике, похож на человека, который ищет ключи под фонарём не потому, что там потерял, а потому что там светлее. Моя парадигма претерпела коренные изменения. Погоня за прибылью и замена одной системы «паттерн в паттерне» на аналогичную потеряли всякий смысл. Потому подобные решения стали мне совершенно не интересны.

Вскоре новая система, работающая с 12 инструментами сразу, встала на жесткий тест. Цель была не в прибыли. Только ТОЧНОСТЬ.

И тогда начался самый сюрреалистический период в моей истории на Smart Lab.

«Ничто так не портит самооценку, как растущий счёт при падающей точности. Это как выиграть джекпот в казино и понять, что играл в напёрстки.»

За 24 дня моя система, вы ее назвали: «пациент палаты N6» превратила $10,000 в $3,000,000.

Представьте этот когнитивный диссонанс. Я смотрю на растущий счет и понимаю: каждый новый миллион — это удар по самооценке. Система генерировала деньги, но не точность. А для меня это был вопрос принципа.

« Талант — это неуверенность в себе и мучительное недовольство собой и своими недостатками, чего я никогда не встречала у посредственности» (Ф. Раневская)

И вот день настал. Boeing. Сделка и копеечный убыток в $300, но я закрыл ее потому что отчетливо понял: «пересиживать» этот убыток придется  очень и очень долго. В рамках моей парадигмы это была роковая ошибка.

Система, принесшая миллионы, не выдержала проверки на прочность. Тест был провален,

Сообщество SmartLab отреагировало с ироничной скоростью. Создалось впечатление, что у каждого здесь есть система минимум в два раза эффективней по доходу, а ваши знания о развитии волатильности на порядок глубже моих.

Этот путь научил меня главному: алготрейдинг — это не о том, чтобы сорвать куш. Это о построении бездушного, идеально отлаженного механизма, где каждая шестеренка — логика, а не надежда. И этот несовершенный механизм может случайно сделать вас богачом в моменте, но его несовершенство от этого не исчезает.

Провал с Boeing стал точкой сборки и позволил перейти от работы в одиночку к комплексному инженерному подходу.

Возможности прогнозирования развития паттернов в первой торговой системе, доходность которую приносит вторая,  позволяли людям понять: это не магия, это — инженерная мысль.

 Спустя 4 месяца, это время ушло на поиск ошибки в работе алгоритма, мне хватило 2-х недель, чтобы собрать команду из 15 человек для тотального тестирования его на всех рынках.

Меня здесь узнают по первому посту не из-за популярности, а потому что видели эффективность созданных мною систем.

Но теперь это была уже не охота за паттернами, а инженерная работа.

База потенциальных желающих учиться работать по ТС «паттерн в паттерне» у меня  уже была. 

Новая,  слепая, но достаточно точная система за 24 дня реально показала выдающуюся доходность и ее работу отслеживали  вживую.

Знаний в области ТА новая система уже не требовала, потому проблем с поиском желающих принять участие в ее тестировании у меня не было от слова совсем.

Забавно, да? Система, провалившая  тест на точность, стала магнитом для единомышленников.

Меня до сих пор приводит в недоумение мотивация, которая движет людьми, безвозмездно раздающими якобы рабочие торговые методики. В любой другой сфере, будь то промышленность, IT или розничная торговля, алгоритм, генерирующий прибыль, охраняется как коммерческая тайна высшей категории. Его патентуют, защищают соглашениями о неразглашении и выводят в структуры собственности. Это аксиома капитализма: источник дохода — источник власти, а властью не делятся.

Но в мире трейдинга действует какая-то извращенная квазиреальность. Здесь возведен в культ странный альтруизм, при котором люди тратят годы на создание и отладку системы, приносящей реальные деньги, чтобы затем выложить ее суть в открытый доступ с лозунгом «берите, пользуйтесь». Это не просто нонсенс — это фундаментальное противоречие самим основам экономической логики. Создается впечатление, что мы имеем дело не с желанием обучить, а с потребностью в социальной валидации, где ценность стратегии измеряется не капитализацией, а количеством лайков и подписчиков.

Логика человека, продающего торговые рекомендации за 10-50 тысяч рублей, не выдерживает никакой критики. Сама идея, что «гарантированную прибыль» можно купить за смешную по меркам рынка сумму, абсурдна.

Система скидок и бонусов — этот приём из арсенала торговли низкокачественными товарами — лишь подчеркивает абсурд. Он совершенно несовместим с образом продавца эксклюзивных финансовых решений.

Разумный человек видит в этом не возможность разбогатеть, а всего лишь распродажу иллюзий. Продавец торгует не прибылью, а надеждой на неё — для тех, кто готов купить эту надежду, вместо того чтобы работать с реальными инструментами.

Вся их «логика» — это беспроигрышная лотерея. Они продают десятки прогнозов, чтобы пара случайных «попаданий» создала им репутацию. Единственный, кто стабильно в плюсе — продавец этих иллюзий.

И да, те кто хотел принять участие в тесте моей новой ТС, платили по $20,000 каждый. Не за прибыль, а исключительно за право в его участии.

И вот тут начался цирк. Помните скандал? Один из участников теста, которому «снесло крышу» от профита, решил, что он может делать то,  что хочется ему,  мои интересы в тестировании  его уже не волновали.

 Нарушив договоренность о долгосрочной работе, он захотел еще больше денег уже по стратегии интрадей.

Как именно работать с этой ТС в этом случае он и понятия не имел.

Когда я послал его нахрен, он в отместку выложил мой алгоритм на всеобщее обозрение.

Что примечательно. Он не заикался о том, что его обманули, или что алгоритм неэффективен. Не было даже намека, что бы я вернул ему деньги. Все о чем он просил: «помогите разобраться, как с этим работать на кратко сроке».

А вот на Smart-Lab поднялась настоящая вонь.

Меня тут ненавидят. А что поделать — нестандартные решения всегда вызывают зависть. Особенно если они  подкреплены деньгами, которых у неудачников нет. 

Вашим фантазиям не было границ, а цель была одна: выведать, как привязать работу индикатора к графику, почему он начинает отсчёт с другой точки, как «связать» тайм фреймы, какие параметры применять. Сколько было ненависти, когда я послал вас всех туда же, куда и того, кто его выложил.

Меня успокаивало  лишь то, что это был тестовый его вариант, и ошибок в нем было еще – мама не горюй! Алгоритм содержал более 2200 строк и распутать этот клубок, тем более понять логику работы отдельных его фрагментов  было совсем не просто.

Помните фото с моей кухни?

11 мониторов только на кухне, а еще был рабочий кабинет.  

48 мониторов!

24  монитора в квартире и еще 24 на даче. (я перебирался туда когда у жены окончательно лопалось терпение от жизни в этом аду)  Фактически моя семья жила в серверной.

Системный администратор зарабатывал как лучший спец из Кремниевой долины, а жена уже считала его членом семьи.

Я устроил рынку не проверку, это была настоящая война: валюты, товары, акции, индексы, крипта— весь этот хаос должен был выявить одну-единственную закономерность в правилах работы этого алгоритма для всех тайм фреймов. Еще 15 человек по всей стране делали то же самое.

Звонки в три ночи стали обыденностью. Просыпаешься и ищешь тестируемый им инструмент, и где именно алгоритм начал «косячить».

Передать словами тот восторг, что вспыхнул в глазах жены, когда тест наконец закончился невозможно. Для меня это были процессоры и мониторы. Для нее — бесконечный гул  и бессонные ночи.

Каждый системный блок, вылетающий с тринадцатого этажа, был не выброшенным хламом, а возвращением к нормальной жизни

А потом приехали менты. Отреагировали на вызов «семейная бутовуха с выносом имущества из окна». Вместо скандала они застали идиллию. Абсолютную, оглушительную тишину, в которой слышно, как тикают настенные часы.

И после этого я должен прислушиваться к тем, кто прочитал пару книжек и мнит себя знатоком?

 Это наглядный пример, который отделяет тех, кто готов платить за результат, кто реально хочет в чем-то разобраться, от тех, кто умеет только гнуть пальцы.

«… а из сознательной необходимости убедиться, на своем ли еще месте нос...»

Чем это закончилось? Я дважды проводил демонстрационные торги.

Первый раз: депозит 100 тыс. рублей, торговля одним лотом. Цель — показать, как при максимальной защите депозита и без единой ошибки при проведении торговых операций можно иметь стабильные 40% в месяц.

Что примечательно, за день до начала СВО я приостановил торги: система показала будущую, аномальную волатильность.

 Это был для меня очередной шок, несколько лет вновь потрачены впустую! Первое что пришло в голову, опять где-то ошибся,  но все прошло как по нотам.

Пока Smart Lab оплакивал депозиты, я уже интегрировал в ТС комплексную систему оповещения не только от повышенной волатильности, но и систему предупреждения о возникновении  «черного лебедя».

Второй раз: снова 100 тыс., но торговал уже с максимальной загрузкой депозита. И вновь ни одной ошибки при проведении торговых операций, а профит составил более 150% в месяц.

С какой стати я должен учитывать мнение тех, кто объясняет свои неудачи абстрактным «рынок изменился»?

Рынок триста лет работает по одним и тем же правилам: тренд, коррекция, флет и меняются только отмазки у тех, кто теряет на разнице волатильности этих движений.

Выбор прост: либо вы управляете алгоритмом, либо алгоритм управляет вами. Третий вариант — вы оба делаете вид, что все у вас работает, а деньги ворует кто-то третий.

Успех в алготрейдинге — это 1% вдохновения, 99% пота и 100% желания выключить компьютер и пойти пить пиво.

Стремление к цели в алготрейдинге,  это готовность признать провал там, где другие хотят видеть успех. Так стоит ли моего внимания чье-либо мнение, не подкрепленное подобным путем?

Доказывать что-то тем, кто не прошел и десятой доли этого пути, — бессмысленно.

Объяснять алготрейдинг трейдеру-технарю — это как: «объяснять квантовую физику коту. Вроде бы слушает, но явно думает о чём-то своём»

 P.S.  как сказал в предыдущем посте, этот пост вам понравиться еще меньше, потому, подведем итоги к постам: « Эволюция от трейдера-технаря до алготрейдера. Протокол наблюдения за сообществом Smart-Lab 2015-2025 гг.» и «Философия алготрейдинга как инженерной дисциплины

Smart-Lab окончательно погрузился в вакуум собственного невежества. В мире, где не существует технологий, способных связать речь Трампа, Путина или кого-либо ещё с котировочной частью торгового инструмента, куча «специалистов», рассуждает о реакции цены на информационный фон, при этом не в состоянии аргументировать, как именно котировочная часть связана с фундаментальными данными на разных биржах.

 Особенно поражают трейдеры, рассуждающие что объём лота способен двигать цену, но при этом они даже не пытаются торговать акциями второго-третьего эшелона. Исходя из их же логики, даже жалкие 100 тысяч рублей должны отправить котировки этих акций либо в космос, либо в бездну, а для превращения в миллиардера им потребуется от силы полгода.

Нонсенс, когда этими же аргументами оперируют математики, программисты или алготрейдеры. Шаг цены при переходе от заявки к заявке в этом случае смог бы вычислить даже ученик 7 класса, а алгоритм перехода станет понятным даже «чайнику».

Люди с интеллектом учеников начальной школы высказывают мнения о психологии инвесторов с капиталом в десятки миллионов. И эта аудитория всерьёз верит, что адекватные участники рынка станут обращать внимание на их бред?

Может ли собеседник, использующий псевдонаучные рассуждения исключительно для сокрытия некомпетентности в анализе структуры развития волатильности, представлять хоть какой-то интерес для конструктивного диалога?

Для любого нормального человека, сохранившего связь с реальностью, предупреждение CME Group о возможности ухода нефти в отрицательную зону ценовой шкалы стало тем самым красным сигналом светофора, который раз и навсегда доказал: вся болтовня о новостях, анализе объемов и «психологии рынка» не стоит и ломаного гроша.

Это был момент истины, который можно было выразить одной фразой:

«Я, держатель контракта, готов отдать нефть марки WTIбесплатно, более того, заплатить еще $37 за баррель тому, кто возьмет этот контракт с моих рук. Основание? Нефтяные резервуары переполнены и  мои затраты на хранение этой нефти будут ГОРАЗДО ВЫШЕ предложенных мною условий при покупки вами  этого контракта.»

В тот день рухнуло всё: математические модели, фундаментальный анализ, вера в объемы. Рынок торговал не «новости» — он торговал  немыслимую ранее парадигму, где логика алгоритмов ценообразования отменила все прежние догмы.

И вместо того чтобы разбираться с кодом этого жестокого алгоритма Smart-Lab продолжал искать причины в заголовках новостей.

вывод:

Ваше невежество порождает  убытки и это объективная плата за непонимание правил работы биржевых алгоритмов. Причина?  Эти правила не имеют ничего общего с догмами которыми вы оперируете.

Рынок не торгует активы — он торгует алгоритмические правила и эти правила не подстраиваются под ваши ожидания, это ваша стратегия должна адаптироваться к логике их работы.

Человек либо изучает язык этой системы, либо становится разменным материалом в её сценариях.

Моя философия инженерной дисциплины находила свое подтверждение в каждом конфликте. Яркий пример — затянувшееся на десятилетие противостояние с «Гуру» алготрейдинга этого форума. Столкнулся с его постом, он выступил на конференции Smart-Lab 2015г  и продолжил свою мысль о том, что «трендов не существует».

На что он рассчитывал? Классическая уловка в спорах о ТА — апелляция к отсутствию единого определения тренда. Всю аргументацию он строил на терминологической размытости, стремясь увести дискуссию в демагогию. Цель — утопить спор в семантике, создав видимость компетентности.

Мой ответ был простым и алгоритмизируемым: «Тренд — это движение цены от хая к лоу или от лоу к хаю в анализируемом вами тайм фрейме».

Этого определения оказалось достаточно. Конфликт, длившийся годы, был проигран им в тот же момент, когда диалог перешел с уровня пустых рассуждений на язык инженерной логики. Его система не выдерживала даже простых конструктивных вопросов.

Вся последующая десятилетняя активность — математические расчеты, призванные оправдать провалы его системы, пример:

разбивалась о простой конструктивный вопрос: «Учитывает ли эта формула развитие волатильности свечи более старшего тайм фрейма?»

Как видно из его же алгоритма, где строятся случайные блуждания на основе одномерных распределений, — нет, не учитывает. Метод сохраняет статистические свойства лишь в рамках одного масштаба, игнорируя вложенную волатильность и межтаймфреймовые зависимости. Это — фундаментальное упущение, которое ставит крест не только на его моделях, но и на профессиональной репутации как управляющего, претендующего на доверие инвесторов.

Время и волатильность — единственные объективные координаты рынка. Остальное —демагогия.

Вывод: настоящий алготрейдер оперирует четкими, проверяемыми понятиями. Если человек не может дать определение своему тезису — перед вами не эксперт, а  профан.

Аналогично можно разобраться с любым «экспертом», позиционирующим себя здесь алготрейдером. Мне проще понять, как должна развиваться волатильность, чем тратить время на поиск информации, которая должна сформировать мнение о том или ином инструменте.

Главное, я на 100% уверен, что по другому не будет.

Почему?

Как технарь я решил проблему структурирования волатильности,  опираясь на эту базу. как алготрейдер разобрался с проблемами;

-как найти функционал, сохраняющий фрактальные свойства.

-построил оператор проекции, удовлетворяющий условию коммутативности.

-определил метрику, в которой фрактальная структура остается непрерывной при дискретных наблюдениях.

-разделил Xt на детерминированные и стохастические компоненты в условиях не стационарности.

Что это значит на языке формул? Это значит — найти отображение, в котором хаос обретает структуру. Например, вывести оператора, сохраняющего инвариантность относительно масштаба:

Без понимания того, как включить контекст C в формальное определение фрактала, как доказать существование алгоритма идентификации Fn с полиномиальной сложностью, доказать/опровергнуть существование M, для которой H0 отвергается при α<0.01, найти метрику d∗, максимизирующую предсказательную силу. все последующие рассуждения являются демагогией.

Почему я не боюсь выложить эту формулу здесь?

Потому что это всё равно что выложить чертёж шестерёнки, не объясняя, как собрать весь механизм. Формула без контекста, алгоритма инициализации и методики тестирования — просто набор символов.

С чего начинается этот путь? С изучения основ технического анализа, с бесконечных проб, ошибок и поиска причинно-следственных связей. Между вашей текущей точкой старта и тем уровнем, на котором находятся мои решения, — дистанция в несколько десятилетий. Это эволюционный разрыв, который невозможно преодолеть одним лишь усилием воли. И ни один ИИ не решит эти задачи за вас, поскольку его сознание сформировано на тех же шаблонах и данных, которыми оперируете вы, — а значит, он является частью проблемы, а не её решением.

Если говорить прямо: решенные мной задачи — уровня Перельмана, а формализованные правила работы алгоритмов мощнее, чем у Renaissance.

В посте «Эволюция от…….» есть ссылка на мой ролик, где показана работа робота, удерживающего позиции неделями. Нет проблем интегрировать в него функционал, который будет удерживать позиции в интервале дней, часов, минут. Его работа с будущими контрактами в этом случае обеспечит не только удержание позиции, но обеспечит необходимую ликвидность в рамках текущих торговых операций. Потому, как сказал ранее, «Эффективность не требует доказательств — она требует определённого уровня восприятия».

Ключевое отличие в наших траекториях: пока вы в массе своей мечтаете о карьере наемного сотрудника, под разработки такого уровня инвесторы создают хедж-фонды. Вы ищете работу, системы, которые я создаю, — формируют активы. Разработчик в этом случае обладает правом безраздельного выбора: только он решает, с какой группой инвесторов он захочет работать, а кого можно послать идти лесом. Причина? У него есть то, что не купить за деньги — финансовая независимость и ключ к решению фундаментальных проблем. И в этой ситуации инвесторы отчётливо понимают, что их капитал и амбиции без его алгоритма обречены оставаться просто амбициями.

Канонический пример — фонд Medallion от Renaissance Technologies: они не просто отказались от внешних инвесторов, они отгородились от них, и проблема не только в рыночной ликвидности, но и потому что их система стала для них ценнее любых денег, которые эти инвесторы могли предложить.

На этом сайте не осталось ни одного человека, способного думать самостоятельно. Мне порой кажется, большинство мыслящих участников увел отсюда я. Оставшиеся попали под режим самоочистки экосистемы Smart-Lab. Люди мыслящие категориями алготрейдинг, систематизация информации. технический анализ просто не вписываются в её среду. Эта экосистема в своих основах противоречит и здравому смыслу и логике. Она существует в параллельной реальности, где иллюзия ценится выше результата, а толпа готова сожрать любого, в ком видит угрозу для числа своих подписчиков.

Как уже говорил ранее: всё ещё надеюсь, что кто-то из нормальных случайно сюда забредёт.

Что значитпонимать матрицудля алготрейдера— это наконец-то осознать, что все эти годы ты был не трейдером, а дворником, который подметает улицы вселенной. Зато теперь знаешь, где мусор рождается.

Как трейдеры, мы все начинаем с одного и того же — с желания извлечь прибыль и достичь материального благополучия.

 Мы верим, что рынок — это головоломка, которую можно решить, подобрав правильную теорию из прошлого и это лишь иллюзия, первая ступень долгого пути.

----------------------------------------------------------------------------------

Этап 1: Трейдер-Тактик (Раб системы)

Фокус: Поиск «Святого Грааля» — идеальной точки входа.

Действия: Ручная торговля, постоянный мониторинг графиков, жизнь в эмоциональных качелях надежды и страха.

Ловушка: Вы становитесь заложником собственной системы. Вы управляете сделками, но и система управляет вами. Ваша жизнь привязана к графику торгового инструмента.

Кризис: Неизбежная серия провалов, которая доказывает, что даже прибыльная система неидеальна. Проигрыш всего в $300 оказывается психологически весомее выигранных тысяч, потому что он обнажает хаос, скрывающийся за кажущимся порядком. Это крах веры в простые решения.

Этап 2: Алготрейдер-Стратег (Владелец механизма)

Кризис рождает прорыв. Приходит осознание: задача не в том, чтобы предсказывать рынок, а в том, чтобы создать механизм, извлекающий прибыль из его фундаментального хаоса.

Фокус: Смещается с сиюминутной прибыли на точность, стабильность и надежность системы.

Действия: Формализация правил, их кодирование, тотальное тестирование на истории и реальном времени. Психология и надежда заменяются строгостью кода и неумолимостью статистики.

Результат: Вы больше не «торгуете». Вы управляете архитектурой. Вы перестали быть игроком за шахматной доской — вы создали алгоритм, который играет за вас.

И здесь происходит неизбежное — он перестает видеть рынок. Вместо него он начинает видеть частный случай универсального алгоритма.

Формула, выводящая  систему на точность: оказывается не просто инструментом для извлечения прибыли. Это язык, на котором говорит любая сложная система — от биологии до квантовой физики:

Целоеn​=∑(Элементn−1​×Правило)+Эмерджентность

В морфогенезе — это рост органа из клеток.

В сознании — рождение мысли из нейронов.

В твоём терминале — формирование тренда из свечей.

Рынок для него больше не существует. Есть только лаборатория по изучению фундаментальных законов мироздания.

Этап 3: Философ-Архитектор (Понимающий матрицу)

Когда ваш механизм работает стабильно, возникает новый, экзистенциальный вопрос: «Почему?».

Почему эти паттерны повторяются? Какова их фундаментальная природа?

Фокус: Поиск первопричин. Выход за рамки финансов в область физики, теории вероятностей и теории сложных систем.

Мировоззрение: Рынок — лишь частный случай универсальных законов мироздания.

Результат: Рынок превращается в полигон для проверки гипотез о фундаментальном устройстве мира. Деньги вас уже не интересуют; они становятся побочным продуктом понимания.

Что на практике отличает эту эволюцию?

Это не просто накопление опыта, а смена онтологии — самого способа восприятия реальности:

Тактик верит, что можно найти один единственный правильный ход.

Стратег знает, что нужно строить безотказные правила для всех ходов.

Архитектор изучает принципы, которые порождают сами эти правила.

Именно поэтому диалог между этими стадиями часто невозможен. Технарь, фанатично доказывающий эффективность своего паттерна, и алготрейдер, мыслящий категориями p-значений и матожидания, живут в разных реальностях. Их разделяет не объем знаний, а тип мышления.

Осознание того, что именно стоит за движением цены, меняет мировоззрение окончательно. Искать общий язык с теми, кто, кроме денег, не видит ничего, уже не имеет смысла. Он начинаеет искать тех, кто понимает: деньги — это всего лишь средство достижения цели, просто побочный бонус, дающий право на главный приз — независимость и знание.

Естественный отбор, ничего личного.

Главный приз в алготрейдинге — не яхта, а трезвая мысль,

«Ты ничего не создал. Ты просто прочитал инструкцию, написанную до тебя».

Единственный вопрос, который по-настоящему интригует — кто в XVII веке мог быть автором этого алгоритма. Это наследие древних цивилизаций, инопланетный разум или его творец сама Вселенная. Но  ответ всё равно не найдёшь. Автору этого алгоритма до тебя нет ни какого дела, это совершенно другой уровень и тебе до него, как до Африки пешком.

В этом и заключена главная ирония: секрет не принадлежит никому — и в то же время принадлежит всем.

 Его нужно всего лишь понять.

«Вот вы, мужчина, солидный, в шляпе. А вы кто такой? Откуда вы знаете, чего я хочу? Может, я хочу иметь свой собственный свечной заводик!» (Ильф и Петров)

Что самое смешное?

Любой из вас, сменив ник, превратится в ничто.

Мой подход узнаваем с первого поста.

Не по нику — по углу атаки.

Пока вы боретесь за видимость, я отсекаю лишнее.

Моя задача — не собрать толпу, а найти тех, кто способен понимать.

Поэтому я не набираю подписчиков — я фильтрую их. Жестко. Без сантиментов.

Ваша ценность — в количестве просмотров.

Моя — в качестве тишины.

И слышат — только те, кто готов услышать.

Остальные просто участвуют в шоу, не понимая, что являются статистами в моём эксперименте.

Мир трейдеров ничем не отличается от мира академического сообщества.  Экосистема этих миров подразумевает под собой исключительно иждивенчество, где ключевые слова «Докажи» и «Дай».

Нафига алготрейдеру спонсировать чужой карьерный рост? Или решать финансовые проблемы того, кто даже не может сформулировать, что конкретно он хочет получить от сотрудничества с ним?

В 90% случаев преобладает классическая инфантильная позиция потребителя, который считает мир своим личным благотворительным фондом.

Этот текст — даже не пост в привычном понимании. Это работающий селекционный механизм. Он был спроектирован не для передачи знаний, а для отделения тех, кто видит за символами инженерную логику, от тех, кто видит лишь символы. Он автоматически отсеивает как шум потребителей и дилетантов, показывает путь к чему следует стремиться.

P.S.

Тексты — «Эволюция от трейдера-технаря до алготрейдера» и «Философия алготрейдинга как инженерной дисциплины» — не являются ни торговой системой, ни инструкцией по извлечению прибыли.

Это дневник метаморфозы.

От трейдера-тактика, видящего лишь свечи и ищущего готовые ответы, — к алготрейдеру-стратегу, для которого код и статистика становятся языком описания рыночной реальности. И, наконец, — к переходу в качественно иное состояние, где трейдинг оказывается лишь частным случаем диалога с фундаментальными законами мироздания.

В этом путешествии деньги, закономерно становятся побочным продуктом. Интерес смещается на глубину понимания универсальных принципов, управляющих не только рынками, но и любой сложной системой — от биологии до физики.

Именно этот путь — от конкретной техники к целостной философии, от тактики к онтологии — и есть единственный настоящий «Святой Грааль». Всё остальное — лишь иллюзия для тех, кто продолжает искать простые ответы в свете уличного фонаря, боясь шагнуть в темноту, где на самом деле и находятся настоящие ключи.

Эти посты — не готовый ответ. Это — направление для тех, кто хочет не просто зарабатывать, а расшифровать универсальный язык мироздания, используя рынок как самый честный и прямой учебник. Кто готов сменить роль ученика, зазубривающего правила, на роль исследователя, стремящегося познать фундаментальную грамматику реальности.

Именно так — не как поиск конкретной выгоды, а как путь к пониманию универсальных законов — и следует читать эти записи.

Закономерный вывод:

 Если ваша стратегия или торговая система не работает или работает через задницу — она противоречит законам мироздания. Вы идёте против течения, а не используете его силу. Настоящий путь — не понять рынок, а понять язык на котором он будет общаться с вами. И тогда прибыль станет не целью, а естественным следствием вашей ясности. Всё остальное — иллюзия, дорога ведущая в никуда.