График фьючерса на индекс РТС. Стратегия 750.

Вчера у нас прошло усилие. После его антиакцепта мы почти сразу дошли до цели в 750 пунктов. ⠀

На что хочу обратить внимание. ⠀

Во-первых, уровень PIT усилий стратегии 750 очень часто становится значимым уровнем для разворота тенденции. ⠀

Это хорошо видно на графике: два уровня PIT из предыдущих периодов, отмеченные пунктирной линией, стали локальным финишем восходящего движения по фьючерсу на индекс РТС. ⠀

Во-вторых, цель по стратегии 750 — это 750 пунктов. Мы с вами уже неоднократно наблюдали, как точно она отрабатывается. ⠀

Но есть и вторая, почти сакральная цель, о которой я уже говорил, — 1500 пунктов. Не знаю почему, но на этот уровень относительно усилия, особенно в сторону антиакцепта, стоит обращать внимание. ⠀

Вчера этот уровень тоже стал локальным экстремумом, после которого пошло заметное возобновление движения. ⠀ И третье. ⠀ У нас было усилие. Был антиакцепт. Но обратного теста пока не было. ⠀

Обратный тест в районе уровня PIT будет интересной точкой с точки зрения вероятности открытия позиции. В данном случае — в шорт. (Не ИИР)

( Читать дальше )

📊 RI: выполнение пятничного плана
⠀
График фьючерса на индекс РТС.
⠀
Это выполнение плана, о котором я писал в пятницу утром.
⠀
Результат — идеальная точка входа, которая по итогам дня дала более 5 000 пунктов движения.
⠀

График Ри с отметками усилий стратегии 750

Я, наверное, уже поднадоел читателям, постоянно подчёркнуто демонстрируя, как рынок отрабатывает усилия.
Но здесь логика простая: достаточно один раз понять алгоритм, и дальше можно уже расставлять вероятности в прогнозе движения цены.

Всё как обычно: акцепт — обратный тест — продолжение движения — обратный тест через дугу.

На графике видно, что первое усилие по условиям стратегии привело к перевороту позиции и дошло до цели.
Второе усилие, получив акцепт, сразу выполнило цель.
Далее стандартные ожидания: обратный тест и первого, и второго усилия. Он состоялся ровно по PIT, после чего движение возобновилось.

Вопрос внимательному читателю: какой уровень в самом низу графика показал минимум вчерашнего дня?

Ответ будет понятен тем, кто наносит на график усилия и отмечает значимые уровни: high, low, PIT.



( Читать дальше )

Сегодня было три усилия. Все три отражены на графике.

Первые два сразу после акцепта дали результат в виде цели 750 пунктов. Это были усилия покупок, и одно из них уже даже было протестировано.

Третье усилие было усилием продаж. Оно получило акцепт к продаже, но потом перевернулось и ушло в покупку.

Я постараюсь сохранить этот график в хорошем разрешении. Тем, кому интересно, очень советую открыть его и внимательно посмотреть.

Во-первых, посмотрите, как работают уровни PIT. Обратите внимание: предыдущие усилия, о которых я когда-то писал, именно на уровнях 87 020 и 87 190 стали зоной отбоя. То есть мы дошли до противоположных усилий, которые были у нас раньше, и от них оттолкнулись. Это была максимальная точка.

Во-вторых, обратите внимание, как было протестировано второе усилие. Причём протестировано оно было на усилии продаж, поэтому был шанс дойти до первого усилия. Но после антиакцепта усилия продаж рост продолжился.

В общем, все интересные места — я обозначил жёлтыми траекториями, а входы и выходы — синим.

( Читать дальше )

Для тех, кто давно читает мой канал, она уже хорошо известна.

Стратегия очень простая:

нашёл усилие → получил акцепт → открыл сделку → ждёшь цель.

Если до цели не дошли — переворачиваешься и работаешь уже в другую сторону.

На длинной дистанции стратегия даёт положительную статистику.
При этом просадки тоже бывают, и это абсолютно нормально.

Я не торгую по этой стратегии в чистом виде. Более того, я вообще не любитель торговать фьючерсом.

Но усилия этой стратегии я обязательно учитываю в своём торговом плане.

Хорошо работают обратные тесты по уровням PIT.
При поглощении или продавливании усилия этой стратегии становятся уровнями поддержки и сопротивления. И это лишь малая часть того, о чём я пишу в канале уже больше трёх лет.

Кстати, я никогда не удаляю свои посты.

Поэтому для тех, кто хочет разобраться, есть все данные для самостоятельного исследования. Например, можно потратить один день, нанести на график часть опубликованных мной усилий и собрать собственную статистику их отработки.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Читатели моего канала часто сталкиваются с понятием усилия.

Сегодня, пользуясь тем, что у нас квартальная экспирация, новый контракт ещё не набрал силу, и это не самое удачное время для торговли, хотел бы немного рассказать теории.

Итак, усилие — это экспериментально найденная формация на графике.

Усилие может быть на фьючерсе, может быть на споте, может быть и на акциях — просто нужно этим позаниматься. Возможно, в ближайшее время я как раз займусь поиском усилий на акциях.

И, наверное, даже спрошу вашего совета: какие акции вам наиболее интересны для такого анализа.

Сейчас расскажу о сути усилий на фьючерсе. В данном случае — на фьючерсе индекса РТС.

Усилие определяется тремя метриками:

1️⃣ Объём

Думаю, многие обращали внимание, что бары с большим объёмом ведут себя на рынке значительно важнее, чем бары с маленьким или средним объёмом.

Большой объём говорит о больших деньгах. А большие деньги, как правило, имеют какой-то посыл.

Если мы видим большие деньги — значит, на рынке что-то произошло.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Немного поговорим о том, насколько «непредсказуемы» рыночные колебания цены.

Это график Ри.
Вчера на нём было два усилия стратегии 750.

Если работать по правилам стратегии, каждый вход выполняется на акцепте.
Оба входа достаточно быстро дали по 750 пунктов.

📊 Итого: +1500 пунктов прибыли.

( Читать дальше )

График Ри. Стратегия 750

Вход согласно стратегии — на акцепте,
прибыль +750 пунктов.

Уровень теста усилия по PIT будет статистически интересным местом для открытия шорт.

Конечно, самые въедливые скептики спросят:
— какая цель у этого шорта и где стоп?

На эти вопросы есть ответы в канале выше — их можно найти, если поискать.
Тем не менее, дам пояснения и здесь.

По пунктам 👇

1️ Если говорить о жёсткой стратегии
Это стратегия 750 — в ней есть всё, что нужно «линейно мыслящему» трейдеру:
тейк, стоп, переворот.

2️ Если смотреть на трейдинг как на шахматы
И выстраивать комбинации, то риск разумнее контролировать через опционные стратегии.
Я так и работаю — мой максимальный стоп = цена опциона.

3 Если работать фьючерсом
Придётся самостоятельно выбирать уровень допустимых потерь по счёту,
принимая во внимание распределение вероятностей движения цены вокруг усилия.

Например:
при подходе цены к тесту усилия вероятность теста по уровню PIT выше,
и вероятность возобновления шорта от этого уровня тоже выше — но не 100%.

( Читать дальше )