Читатели моего канала часто сталкиваются с понятием усилия.

Сегодня, пользуясь тем, что у нас квартальная экспирация, новый контракт ещё не набрал силу, и это не самое удачное время для торговли, хотел бы немного рассказать теории.

Итак, усилие — это экспериментально найденная формация на графике.

Усилие может быть на фьючерсе, может быть на споте, может быть и на акциях — просто нужно этим позаниматься. Возможно, в ближайшее время я как раз займусь поиском усилий на акциях.

И, наверное, даже спрошу вашего совета: какие акции вам наиболее интересны для такого анализа.

Сейчас расскажу о сути усилий на фьючерсе. В данном случае — на фьючерсе индекса РТС.

Усилие определяется тремя метриками:

1️⃣ Объём

Думаю, многие обращали внимание, что бары с большим объёмом ведут себя на рынке значительно важнее, чем бары с маленьким или средним объёмом.

Большой объём говорит о больших деньгах. А большие деньги, как правило, имеют какой-то посыл.

Если мы видим большие деньги — значит, на рынке что-то произошло.

Немного поговорим о том, насколько «непредсказуемы» рыночные колебания цены.

Это график Ри.
Вчера на нём было два усилия стратегии 750.

Если работать по правилам стратегии, каждый вход выполняется на акцепте.
Оба входа достаточно быстро дали по 750 пунктов.

📊 Итого: +1500 пунктов прибыли.

График Ри. Стратегия 750

Вход согласно стратегии — на акцепте,
прибыль +750 пунктов.

Уровень теста усилия по PIT будет статистически интересным местом для открытия шорт.

Конечно, самые въедливые скептики спросят:
— какая цель у этого шорта и где стоп?

На эти вопросы есть ответы в канале выше — их можно найти, если поискать.
Тем не менее, дам пояснения и здесь.

По пунктам 👇

1️ Если говорить о жёсткой стратегии
Это стратегия 750 — в ней есть всё, что нужно «линейно мыслящему» трейдеру:
тейк, стоп, переворот.

2️ Если смотреть на трейдинг как на шахматы
И выстраивать комбинации, то риск разумнее контролировать через опционные стратегии.
Я так и работаю — мой максимальный стоп = цена опциона.

3 Если работать фьючерсом
Придётся самостоятельно выбирать уровень допустимых потерь по счёту,
принимая во внимание распределение вероятностей движения цены вокруг усилия.

Например:
при подходе цены к тесту усилия вероятность теста по уровню PIT выше,
и вероятность возобновления шорта от этого уровня тоже выше — но не 100%.

Сформирована локальная модель, цель которой — добить глобальную цель, ранее обозначенную на более старших таймфреймах.

Маркетмейкеры — это профессиональные участники торгов, и на Московской бирже они тоже есть. Их основная задача — поддерживать ликвидность в стаканах заявок.

Когда открываете стакан по фьючерсу на индекс РТС, доллар, нефть или другой инструмент, видите десятки и сотни заявок на покупку и продажу. Если бы в стакане были только ордера частных трейдеров или компаний, которые просто хотят купить или продать актив, он выглядел бы пустым, с широкими спредами.

 Именно маркетмейкеры наполняют стакан ликвидностью и удерживают спред между Bid и Ask в адекватных пределах. Для наглядности откройте стакан по низколиквидным опционам — там часто пусто или стоят единичные заявки. Это пример рынка без активного маркетмейкинга.

На российском рынке маркетмейкерами обычно выступают крупные брокерские дома, банки и специализированные структуры. Формально их цель — зарабатывать на предоставлении ликвидности, но на практике их деятельность этим не ограничивается. По поведению цены и структуре сделок видно, что они реализуют собственные торговые сценарии, влияя на рынок.

В данном канале публикую свои посты раньше: t.me/+0TsO9_RG9ERhZWVi

В данном канале публикую свои посты раньше: t.me/+0TsO9_RG9ERhZWVi

Пришли почти в  тест первой зоны продавленного усилия (писал о нём тут).
Я бы сказал, что это «незачёт» — нужно протестировать еёвыше.
А усиливающаяся недотест даёт дополнительные причины проглотить первую зону и отправиться в ближайшее время ко второй, которая выше.
Я торгую от лонга, логика моих входов строится на усилиях с графика ЮАНЬ спот.

В данном канале публикую свои посты раньше: t.me/+0TsO9_RG9ERhZWVi

Не ИИР.