Кофе 11.26, робот на Альфа-Про. В части 0 писал: «Решил

допилить проблемный модуль — и сломал то, что работало».

Вот разбор — по дням, как было.

Отправная точка. Пятница, конец сессии: v4.6 (лесенка + EMA)

работала в советнике — виртуальные позиции, реальных заявок

не было. Финал в журнале: «Не удалось закрыть 8 лот после 3

попыток — ЗАКРОЙТЕ ВРУЧНУЮ!». Рынок уже уходил в закрытие —

закрывать руками было нечего и некогда, но сам факт, что

движок не смог выполнить свою процедуру конца дня, всё

решал: пока нет доверия к движку, любой результат — шум.

В части 0 я написал «закрыл руками» — повторил формулировку

лога; точнее так: руками закрывать было нечего, но робота

я остановил и ушёл пересобирать. В субботу начался допил.

Суббота. Исправлял вайб-кодингом: сформулировал нейросети,

что не так — получил правку — применил — проверил. Цикл

повторился пять-семь раз, и дальше пошло по нарастающей:

правка — ошибка компиляции — правка, чтобы её починить —

новая ошибка. Компиляция то вставала, то падала. Когда

День 5 (KCX6 — фьючерс на кофе 11.26): 4 сделки, −15,28 ₽.

Три стопа и один выход концом дня. Два утренних шорта попали

против отката: −11,83 ₽ (11 минут) и −10,99 ₽ (245 минут —

позиция долго была в плюсе, откат выбил по стопу). Лонг в

16:28 не удержал уровень — ещё −10,14 ₽. Четвёртая, шорт от

2.851, закрыта концом дня в плюс: +17,68 ₽.

Ни одной ручной операции. Стопы отработали, как им положено, — коротко.

Итог второй пятёрки: 5 сессий, 14 сделок, +117,04 ₽.

Три плюсовых дня, два минусовых, все четыре типа выходов в работе.

Счётчик «10 сессий без вмешательств»: 10/10. Критерий выполнен.

Сводка двух пятёрок — в понедельник: сделки, результат, выходы и удержания
за обе недели.
Она закроет цикл, о дальнейших шагах — там же.

P/L бумажный, до комиссий — метрика логики, не деньги.

Дневник, не сигналы.

День 4: 3 сделки, −17,66 ₽ — первый минусовой день серии.

Два лонга против падающего рынка, оба закрыты стопами:

−12,63 ₽ (184 минуты удержания) и −10,10 ₽ (151 минута).

Третья — шорт от 18:46, уже по направлению дня: закрыт концом

дня в плюс, +5,07 ₽.

Итог по выходам: два стопа, один конец дня. Ни одной ручной

операции. Стопы отработали коротко — это их работа.

Минусовой день — часть статистики, не происшествие. Полная

картина — в сводке после закрытия цикла.

Счётчик «10 сессий без вмешательств»: 9/10. Одна сессия до

выполнения критерия — завтра.

P/L бумажный, до комиссий — метрика логики, не деньги.

Дневник, не сигналы.

День 3: 3 сделки, +56,42 ₽.

Один выход — по стопу. Лонг от 2.888, отработал 10 минут,

−10,11 ₽ — штатная цена работы системы, стопы случаются,

это норма конструкции.

Дальше день развернулся: рынок прошёл с 2.909 до 2.836,

оба шорта сработали. Вторая сделка — +56 тиков, крупнейший

тейк серии, 195 минут удержания. Закрытие по цене тика

пересечения — цель не берётся ровно, берётся тем last'ом,

который через неё прошёл. Сегодня вышло на 6 тиков лучше

уровня.

Итог: три разных выхода, включая стоп. Ни одной ручной

операции. Параметры входа и выхода мои.

Счётчик «10 сессий без вмешательств»: 8/10.

P/L бумаговый, до комиссий — метрика логики, не деньги.

Дневник, не сигналы.

День 2: 3 сделки (все шорт), +67,42 ₽ — лучший день серии.

Включён с утра.

Первая: шорт с 10:58, +27 тиков, удержание 302 минуты.

Вторая: шорт с 16:16 до 20:28, +42 ₽ — до цели хватило.

Вчера не хватило трёх тиков, сегодня хватило. Гипотеза

«торговать реже и целиться дальше» получает первое

подтверждение.

Третья: шорт от 20:39, закрыта в 22:30 концом дня, +3 тика.

Все три — по направлению дня: рынок сходил с 2.959 до 2.89,

робот не воевал с ним.

Итог по типам выходов: три разных. Ни одной ручной операции:

входы по окну, выходы по правилам, конец дня — по расписанию.

Параметры входа и выхода мои.

Счётчик «10 сессий без вмешательств»: 7/10.

P/L бумажный, до комиссий — метрика логики, не деньги.

Дневник, не сигналы.

Было → стало:

— TP: 30 → 50 шагов

— SL: 8 → 12 шагов

— + трейлинг-стоп (TS): подтягивает стоп при движении в плюс

— + сессионное окно входов по времени (в файле настроек,

на панели не отображается)

— + блокировка входов при котировке старше 30 минут

— дневной лимит убытка: 3000 → 500 ₽, ужесточил

Идея прежняя, одна: торговать реже и целиться дальше.

Итог сессии: 1 сделка (лонг), бумажный PL +26,14 ₽.

Вход 16:29, выход 21:32 — удержание больше пяти часов.

Цена дошла максимум до ~+47 тиков, до TP 50 не хватило трёх,

трейлинг зафиксировал +31 и вышел по TS.

Робот был включен не с утра — примерно с 16:00. Утреннюю часть

сессии пропустил — были ли там сигналы, не знаю, фиксировать

нечего.

Счётчик «10 сессий без вмешательств»: 6/10.

P/L бумажный, до комиссий — метрика логики, не деньги.

Дневник разработки, не сигналы и не рекомендация.

23:45. До закрытия сессии пять минут. Мой робот пытается закрыть

8 лотов шорта по фьючерсу на кофе KCX6 — и падает с ошибками.

Попытки отправить закрывающую заявку — все мимо. Финальная

строка журнала:

«Не удалось закрыть 8 лот после 3 попыток — ЗАКРОЙТЕ ВРУЧНУЮ!»

 Немного контекста. Написал торгового робота под Альфа-Про на C#.

Подопытный — фьючерс KCX6.

 Первая версия (лесенка + EMA-фильтр) дошла до v4.6 и, как вы видите,

закончила карьеру эффектно.

Дальше — классика жанра. Решил «допилить» проблемный модуль,

переписал его целиком, без тестов и страховки — и сломал то,

что работало. Латать стало нечего. Снёс всё и написал новый.

Предохранители, которых у прошлой версии не было:

— кулдаун 45 секунд между входами;

— максимум 30 сделок в день;

— дневной лимит убытка 3000 ₽;

— СТОП глушит всё чисто: новые входы гасятся, заявки снимаются,

открытая позиция доводится роботом до TP/SL;

— каждое событие пишется в CSV: время, цена, позиция, PL.