Отчёт по двум пятёркам (KCX6 — фьючерс на кофе 11.26): итог цикла

Цикл закрыт: 10 торговых сессий без единого ручного

вмешательства. Обещал отчёт — вот он.

Что было сделано. Первая пятёрка — стартовая конфигурация.

Вторая — та же логика с изменёнными параметрами: цель и стоп

дальше, входы ограничены временным окном и фильтром устаревших

котировок, добавлен выход по времени удержания, дневной лимит

ужесточён. Сами параметры не раскрываю, важны результаты.

Сессии первой пятёрки:

Пн: выходной в США — 0 сделок, сессия в ожидании

Вт: 19 сделок, +22,41 ₽

Ср: 12 сделок, −15,57 ₽

Чт: 4 сделки, +45,29 ₽

Пт: 3 сделки, +9,28 ₽

Итого: 38 сделок, +61,42 ₽

Сессии второй пятёрки (данные из CSV, по сделкам):

День 1: 1 сделка, +26,14 ₽

День 2: 3 сделки, +67,42 ₽

День 3: 3 сделки, +56,42 ₽

День 4: 3 сделки, −17,66 ₽

День 5: 4 сделки, −15,28 ₽

Итого: 14 сделок, +117,04 ₽

Сравнение — с одной обязательной оговоркой: недели были

разными по рынку. Первая — спокойнее, вторая — с трендовым

движением вниз. Поэтому сравнение показательное, не

доказательное.

Что видно из таблиц:

— сделок стало меньше: 38 против 14 за тот же срок. Фильтры

входов работают, робот не входит «чтобы чем-то заняться»;

— результат выше при меньшем числе сделок: +117 против

+61. Цель дальше — движение добирается крупнее, а комиссий

платится вдвое меньше;

— удержания выросли с минут до часов: средняя позиция второй

пятёрки живёт на порядок дольше. Характер торговли сменился

со скальпа на удержание;

— все типы выходов отработали: цель, стоп, выход по времени,

конец дня. Ни одного аварийного сценария, ни одного ручного

вмешательства за 10 сессий;

— стопы случились и в плюсовые, и в минусовые дни. Один тейк

серии (+47 ₽) окупает три стопа (−10…−12 ₽). Соотношение

держится.

Вывод-минимум: гипотеза «торговать реже и целиться дальше»

за эти 10 сессий не опровергнута. Доказана ли она — говорить

рано: выборка мала, недели разные. Это честный итог.

Что дальше: пауза. Данные цикла нужно переварить — прежде

чем принимать решение о следующем шаге. Дневник не закрыт:

вернусь, когда будет что показать — решение по следующему

шагу, новый цикл или разборы из копилки.

Спасибо всем, кто читал обе пятёрки.

P/L бумажный, до комиссий — метрика логики, не деньги.

Дневник разработки, не сигналы и не рекомендация.