RUB бумаги
📈 Потенциал роста

💼 Бумага МТС $MTSS
💰 Потенциал роста 2.41%
🗓 Срок 10 дней
💡 В 88% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Gamma

💼 Бумага En+ Group $ENPG
💰 Потенциал роста 2.69%
🗓 Срок 10 дней
💡 В 83% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Beta

💼 Бумага Транснефть — привилегированные акции $TRNFP
💰 Потенциал роста 3.48%
🗓 Срок 9 дней
💡 В 82% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Gamma

💼 Бумага Группа ЛСР $LSRG
💰 Потенциал роста 2.98%
🗓 Срок 10 дней
💡 В 71% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага Норильский никель $GMKN
💰 Потенциал роста 1.63%
🗓 Срок 5 дней
💡 В 71% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Alpha

💼 Бумага Норильский никель $GMKN
💰 Потенциал роста 2.89%
🗓 Срок 8 дней
💡 В 71% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Alpha

💼 Бумага Селигдар $SELG

( Читать дальше )

Скользящая средняя (moving average, MA) — это дополнительная линия на графике цены актива. Внешне она повторяет график цены, но с небольшим запозданием и более гладко, без колебаний. Например, MA с длиной 200 дней показывает среднюю цену актива за предыдущие 200 торговых дней. И так на каждый день торгов. Период расчета и таймфрейм могут быть любыми.

Главное: 

• МА показывает тренды. Если МА устремлена вверх и цена выше МА — тренд восходящий. Если скользящая направлена вниз и цена располагается ниже ее линии — тренд нисходящий. 

• Чем длиннее МА, тем сильнее тренд. Самой сильной считается 200-дневная МА. Чем короче МА, тем точнее она следует за ценой, но и тем больше ложных сигналов дает инвестору. То же самое с таймфреймами: чем они старше, тем сильнее сигнал скользящей (день важнее часа, час важнее минуты и т. д.). 

• МА часто выступает уровнем поддержки и сопротивления: цена возвращается к скользящей, бьется об нее и отскакивает.  

( Читать дальше )

RUB бумаги
📈 Потенциал роста

💼 Бумага Магнит $MGNT
💰 Потенциал роста 4.73%
🗓 Срок 11 дней
💡 В 91% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Epsilon

💼 Бумага Газпром $GAZP
💰 Потенциал роста 29.72%
🗓 Срок 26 дней
💡 В 86% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma

💼 Бумага ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» $KZOS
💰 Потенциал роста 2.07%
🗓 Срок 6 дней
💡 В 82% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Alpha

💼 Бумага Интер РАО ЕЭС $IRAO
💰 Потенциал роста 7.34%
🗓 Срок 22 дня
💡 В 78% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma

💼 Бумага НЛМК $NLMK
💰 Потенциал роста 3.74%
🗓 Срок 10 дней
💡 В 75% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Gamma

💼 Бумага Трубная Металлургическая Компания $TRMK
💰 Потенциал роста 5.57%
🗓 Срок 14 дней 💡
В 75% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Alpha

💼 Бумага Распадская $RASP
💰 Потенциал роста 6.08%

( Читать дальше )

RUB бумаги
📈 Потенциал роста

💼 Бумага Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии $OGKB
💰 Потенциал роста 12.64%
🗓 Срок 19 дней
💡 В 90% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага ГТМ $GTRK
💰 Потенциал роста 3.86%
🗓 Срок 11 дней
💡 В 88% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Alpha

💼 Бумага Башнефть $BANE
💰 Потенциал роста 9.57%
🗓 Срок 16 дней
💡 В 82% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага ДЭК $DVEC
💰 Потенциал роста 2.35%
🗓 Срок 4 дня
💡 В 82% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Alpha

💼 Бумага ЧЗПСН $PRFN
💰 Потенциал роста 1.97%
🗓 Срок 5 дней
💡 В 80% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Alpha

💼 Бумага АбрауДюрсо $ABRD
💰 Потенциал роста 2.63%
🗓 Срок 15 дней
💡 В 78% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага Юнипро $UPRO
💰 Потенциал роста 7.39%

( Читать дальше )

Открываем спекулятивную идею на покупку сентябрьского фьючерса на акции Полюса (PLZL-9.23) и продажу 12 сентябрьских фьючерсов на акции Polymetal (POLY-9.23). Считаем, что спред между этими фьючерсами может расшириться, если Polymetal продаст свой российский бизнес Полюсу. Срок действия идеи совпадает с датой экспирации фьючерсов — до 22 сентября 2023 года.

❓Почему ждем расширения спреда
Polymetal может продать свое российское подразделение (АО «Полиметалл»), которое попало под санкции США. Сейчас весь бизнес Polymetal оценивается по форвардному мультипликатору EV/EBITDA на уровне 5,1x, а среднее значение за 2017—2021 годы — 8,7x. То есть текущая рыночная оценка ниже исторических значений. Если учесть еще и американские санкции, то Polymetal вряд ли сможет продать российский бизнес с премией к рыночной оценке. Скорее он это сделает с дисконтом по цене около 3—5x EBITDA (российское АО «Полиметалл» генерирует около 55—60% EBITDA для Polymetal).

( Читать дальше )

RUB бумаги

📈 Потенциал роста

💼 Бумага Пермэнергосбыт — акции привилегированные $PMSBP
💰 Потенциал роста 2.15%
🗓 Срок 18 дней
💡 В 86% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Alpha

💼 Бумага Татнефть $TATN 💰
Потенциал роста 1.7%
🗓 Срок 4 дня
💡 В 85% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Alpha

💼 Бумага Банк Санкт-Петербург $BSPB 💰
Потенциал роста 1.69%
🗓 Срок 5 дней
💡 В 64% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Beta

❓ Как они попали в топ? Мы смотрим на исторические данные за 10 лет, а именно: как часто возникали сигналы на покупку или продажу для каждой комбинации из тикера, индикатора и стратегии, и насколько они были прибыльными. Исходя из собранной статистики, мы показываем вам торговые идеи, которые в прошлом были самыми успешными.

Магнит объявил тендерное предложение о выкупе акций для нерезидентов и вместе с этим поделился результатами за 2022 год и первый квартал 2023-го. Судя по всему, именно эта сделка, на которую компании пришлось получать разрешение от правительственной комиссии, и была причиной долгого молчания Магнита. Напомним, что компания долго не делилась корпоративной информацией, из-за чего ее бумаги переместили из первого котировального списка Мосбиржи в третий.

Теперь наконец понятно, что молчание было вынужденным и в дальнейшем компания намерена вернуться к соблюдению прозрачности. Магнит в тексте тендерного предложения прямо заявил, что по завершению сделки планирует сохранить листинг на Мосбирже и остаться публичной компанией. Велики шансы, что в будущем компания сможет вернуться в первый эшелон.

В чем суть тендерного предложения?

Магнит объявил, что выкупит у нерезидентов до 10% акций с дисконтом к рынку 50%. То есть компания готова выкупить 10 млн акций по цене 2 215 рублей/акцию. Купив свои бумаги ниже рынка, Магнит может получить прибыль от такой сделки в размере около 24 млрд рублей (или 272 руб./акцию после выкупа).

( Читать дальше )

Инвесторы, толерантные к риску, могут рассмотреть для своего портфеля облигации ТГК-14, а именно выпуск 001Р-01. Эти облигации предлагают привлекательную доходность в размере 13%, что дает премию к кривой ОФЗ более 400 б.п. Выплата купонов по этим бумагам производится ежеквартально. Дата погашения выпуска — 30 апреля 2026-го (менее чем через 3 года).

❓Что еще хорошего

➕ Предсказуемость и стабильность бизнеса. ТГК-14 работает в электроэнергетике — это защитная индустрия, потому что объемы потребления электроэнергии стабильно растут из года в год (в среднем на 1% г/г в России за последние 10 лет).

➕ Положительный денежный поток (FCF). Для электро- и теплоэнергетики характерна высокая степень изношенности оборудования. Это часто приводит к высоким капитальным расходам и отрицательному FCF. Однако ТГК-14 удается показывать мощный денежный поток от операционной деятельности и тем самым компенсировать высокие расходы на модернизацию оборудования. Благодаря этому FCF у компании последние 4 года в плюсе.

( Читать дальше )

В конце марта мы открыли торговую идею на покупку акций Polymetal с целевой ценой 725 руб./акцию на горизонте 12 месяцев.

В момент запуска идеи акции торговались по цене 560 руб./акцию. Меньше чем через месяц доходность идеи превышала 20%. Однако к текущему моменту стоимость бумаг опустилась примерно до тех же уровней, которые были при запуске нашей идеи. Все из-за американский санкций, под которые попала российская дочка Polymetal (АО «Полиметалл»). Эти ограничения внесли свои коррективы в деятельность материнского холдинга Polymetal International и его планы по разделению активов.

❓Что изменилось

Ранее Polymetal планировала провести редомициляцию — перенести регистрацию с острова Джерси в Казахстан. Затем она хотела разделить бизнес на российский и казахстанский, выделив активы в Казахстане в отдельную публичную компанию. В таком случае действующие акционеры Polymetal получили бы акции новой казахстанской компании. На наш взгляд, такой сценарий развития событий мог позволить восстановить стоимость как российского, так и казахстанского бизнесов.

( Читать дальше )

Авторы стратегий автоследования Тинькофф Инвестиций — кто они?

Мы решили, что вам будет интересно познакомиться с теми, кому вы доверяете свои деньги, и поэтому пригласили в студию авторов популярных стратегий и задали им по десять вопросов. Гостем первого выпуска стал Игорь Вагизов — автор стратегий Investland, инвестор с 25-летним опытом работы на бирже.

А для тех, кто еще не знает, что такое автоследование, рассказываем: с помощью этого сервиса сделки в вашем портфеле будут автоматически повторяться за опытным инвестором. Подписчикам стратегии не придется постоянно следить за трендами, новостями рынка и финансовой отчетностью компаний. Все это делает автор стратегии. Смотрите видео, знакомьтесь с Игорем, и совсем скоро мы представим вам авторов других стратегий.