Утро как обычно начиналось с горячего кофе с молоком.
Светило теплое солнце, но вместо того, тобы посозерцать природу, руки открыли айпад заглянуть «что нибудь» новенького в интернете и тут мне попалась какая-то криптобиржа, открываю, сразу появляется график ETHUSD, стакан на американский лад, футпринт и график глубины рынка. Забавно, ёшкин кот, ведь я никогда не заглядывал в стаканы криптовалют + глубина рынка + график. Благо утро было неспешным, поэтому я понаблюдал.

События с 07-00 развивались очень знакомо и даже как то банально. Вот график (уже с ПК).


В точке 1 рынок отскочил, а в точке 2 и 3 в стакане сидел лимитник в 500 000 коней, при среднем 1000-120 000 на прайс. Едрён батон, это ж Смарт, умные деньги, он агрессивно защищал уровень, только не помню точно цену, выделил диапазон, вроде 313,95, не суть. Скальперы визжали от радости, они вставали за 0,05 до этого лимитника, заполнялись и цена от массовости отскакивала на 0,8$-0,9$ позволяя скальперам визжать еще громче. Ведь стопы стоят явно за лимитником, сними его — тебя исполнят в нужном месте! Риск/Профит хороший.

( Читать дальше )

Все мы периодически читаем и смотрим разные ресурсы, иногда попадаются интересные вещи, которые не дают покоя.

Есть один трейдер (сейчас будет не реклама), выклдывающий в инстаграмм и много где еще свои сигналы, просит дорого, но смотря на его скриншоты диву даешься как он это делает. Это может показаться картинкой для хомяков, но чуйка говорит, что человек серьезный.

Кто про него слышал, а главное как можно так торговать? Это же… вау. 
Возможно, он посещает конфу смарт лаба? 
Ссылка на него.

Поросёночек, а что ж ты так не любишь Si ?
Залюбим.

Si
ТФ Н4

Проверим свечной паттерн поглощения, да еще и добавим паттерн выгрузку по фительку сверху?




Что смущает? 2014 год, вот что.
Шортаем паттерн и всего то, но странный график получается, господа.



( Читать дальше )

Итак, господа.
Я всеми фибрами или копчиком, не важно, уверен, что здесь читают сообщения достаточно опытные пользователи. Но есть и новички, для них и пост.

Пробежавшись по сайтам продавцов роботов заметил, что часто тесты публикуют за какой то короткий период, к примеру кбробот

( Читать дальше )

Для желающих потренироваться.
Фьючерс РТС.





( Читать дальше )

Однако, интересно

Сделать стабильно профитный алгоритм, основанный, например, только на тренде или флете, на мой взгляд можно, но трудно.
Больше шансов, больше стабильности, если совместить два алгоритма в одном, а может и больше.

Если сделать алгоритм с торговлей по тренду и во влете, причем средний убыток по тренду будет перекрываться профитом по торговле во флете и наоборот, то теоритически средний результат всего алгоритма будет профит.
Т.о. взаимные потери по обоим алгоритмам будут перекрываться бОльшими профитами по этим же алгоритмам. 

Просто на словах. Дело за малым — написать алгоритм.





P.S. решил записать мысли и сохранить в посте. Прописная, видимо, истина.

Собственно опрос.

Фьючерс РТС. Давайте поразмышляем.
Вот картинка.



Крупные игроки набирают позицию и выходят из нее лимитными ордерами. Это можно сделать, если толкнуть цены на стоп лосы других участников и об них закрыться. Что происходит в этом случае? Цена заходит за предыдущий экстремум, где стоят Стоп лосы участников рынка, там же выставляется лимитный ордер Крупного игрока и если ему надо закрыть продажи (купить), то он должен их свести с стоп лосами, которые в покупках, т.е. стоп лосы покупателей это продажи. Получаем, что закрываясь по стоп лосу, участники продают Крупному игроку в его лимитник. Все счастливы, участники с лосями, Крупный с закрытым профитом об лимитку. 
Также, это может быть вытряхивание попутчиков.
В этом случае, свеча выглядит как на рисунке — с длинным хвостом, ибо стоп лосы распределены в определенной зоне за экстремумом, собирая их все — цена и рисует хвост.

Допустим мы сделаем следующее:

( Читать дальше )

До боли знакомый фьючерс РТС. Ну люблю я его))
Что может быть проще скользящих средних кинутых на график?
А что если мы возьмем 10 летнюю историю фьючерса и кинем SMA 85 и 330 ?
Да еще и сделки запилим на пересечении быстрой SMA более медленной. Пересекли сверху — шортаем, снизу- лонгуем. 
Что может быть проще?
Пакуем в контейнер и продаем! Цена 50 000 рублей, скидка! 10 000 руб.! :)))) Шутка.





( Читать дальше )

Берем фьючерс РТС.
ТФ М5 и суммируем объём внутри дня, в 10-00-00 обнуляем значение и так каждый день.
Делаем SMA определенного периода (жёлтым)





( Читать дальше )