Делюсь первыми результатами новой стратегии, которую недавно запустил на реальном счёте.

За основу взял одну из трендовых стратегий, о которых писал в статье:

Прогнал 3811 стратегий из гитхаба StockSharp на Мосбирже

Были люди, кто говорил, что там уже все стратегии протестированы и не работают. Я использовал то, что было протестировано.
Дополнительно настроил параметры и добавил несколько фильтров. Это повышает риск переоптимизации, поэтому теперь главная задача — проверить алгоритм на данных, которых он ещё не видел.

Результаты бэктеста с 2024 года:

— накопленная доходность: +263,8%;
— максимальная просадка: 17,2%;
— коэффициент Шарпа: 2,1;
— Profit Factor: 2,2;
— среднее количество сделок: 1,2 в день;
— удержание позиции: от одного часа до нескольких дней — до выхода по алгоритму или стоп-лоссу;
— инструмент: фьючерс на доллар.

Что происходит на реальном счёте

Вчера стратегия закрыла день в минусе, сегодня — в плюсе. Фактические результаты прикладываю на скриншотах.

( Читать дальше )

Есть на гитхабе открытая библиотека StockSharp/AlgoTrading — 3811 готовых торговых стратегий. Скользящие, пробои, осцилляторы, Вайкофф, каналы, «машинное обучение». Всё бесплатно, бери и торгуй.

Мне стало интересно, что из этого выживает на нашем рынке с реальными издержками. И вообще я хотел сделать портфель стратегий, но нужно протестировать все, чтобы понимать. Запустить стратегии как есть нельзя — все файлы обёртки над .NET-движком StockSharp, доступа к моим данным у них нет. Поэтому 53 стратегии я портировал на Python вручную, логика входа-выхода один в один, и прогнал по 28 инструментам Мосбиржи.

Условия

Параметр	Значение
Период	01.01.2024 — 25.06.2026 (2.5 года)
Инструменты	28: 8 акций, 8 фьючерсов на них, 6 товарных, 2 валютных, 4 индексных
Данные	5-минутные бары, ресемпл в 1h/4h
Прогонов	1592 связки «стратегия × инструмент»
Издержки, акции	0.05% на ногу
Издержки, фьючерсы	биржевой сбор по группе контракта + 0.45 ₽ за контракт на ногу
Проскальзывание	0

( Читать дальше )

⚡️В Москву сегодня прилетел директор ЦРУ Джон Рэтклифф, сообщает CBS.

Что думаете? Как отразится на рынках?

Уже несколько месяцев веду работу над стратегией. Очень много открытий, а потом закрытий в процессе поиска и бэктеста различных вариантов.
Все-таки нашел что-то, что можно проверить на реальном счете. С 20 августа запущена в «paper» режиме, чтобы посмотреть на журнал сделок. Далее планирую перевести на торговлю не более одного контракта и через неделю после этого на полный сайзинг позиций.

Про стратегию:
1) сигнал поступает от конкретных акций, а исполнение на фьючерсе на эту акцию, чтобы не платить за перенос позиций и держать безрисковый актив в виде фонда денежного рынка
2) стратегия основана на тех. индикаторе FVG + дополнительные фильтры

Краткие результаты на бэктесте (портфеля) без учета безрискового актива, комиссия 0,45 руб. за контракт + 0,0066%:

 

( Читать дальше )

Прошедшая неделя (17–21 августа) окончательно закрепила за августом 2026 года статус одного из худших месяцев для держателей высокодоходных облигаций. По данным Frank Media, на рынке зафиксирован 21 дефолт. На фоне общего негатива особо выделяются три новых эмитента, впервые нарушивших обязательства.

Разбор событий

Ключевое событие недели — полноценный дефолт ООО «Михайловский молочный завод». В отличие от технических сбоев, здесь мы видим неспособность эмитента обслуживать долг в принципе. Это классический кейс для третьего эшелона: бизнес-модель не выдержала стоимости фондирования, а финансовая подушка оказалась недостаточной для покрытия кассовых разрывов. Для держателей бумаг это означает переход в режим длительных судебных разбирательств и, с высокой вероятностью, существенный дисконт при взыскании.

«Оил ресурс» и «Антерра» допустили техдефолты. Важно понимать: в текущих реалиях рынка ВДО технический дефолт редко остается техническим. Чаще всего это первый сигнал о критическом истощении ликвидности. Если эмитент не смог найти средства на купон в установленный срок, вероятность успешного урегулирования в период grace-периода снижается с каждым днем.

( Читать дальше )

Выложу сразу главное, чтобы не было ощущения, что я прячу неудобное в конец.

Бэктест (8 акций MOEX, 2024-01 — 2026-06, 1554 сделки, комиссия 0,05% на сторону): +18,4% против −31,3% у buy&hold, просадка −3,5%, PF 1,22, winrate 42,6%.

Живая работа (сервер, 07.08 — 20.08.2026, 20 закрытых сделок): −4,39%, PF 0,61, winrate 25%.

Ниже — устройство системы, полные параметры, откуда взялись цифры и почему я не считаю двухнедельный минус опровержением. И почему двухнедельный плюс я бы не считал подтверждением тоже.

Что за стратегия

FVG — Fair Value Gap, трёхсвечный имбаланс. Бычий: low[i] > high[i-2], зона [high[i-2] .. low[i]]. Медвежий зеркально. Порог размера: (top-bot) ≥ ATR × min_mult.

Вход по краю зоны при возврате цены, стоп за дальним краем плюс буфер ATR, цели как R-мультипликаторы 1R/2R/3R/4R, фиксация по 25% на каждой. Зона умирает при митигации — когда цена закрылась по ту сторону дальней границы.

Это порт Pine-индикатора «FVG Trade Entries» в event-driven бэктестер на pandas.

( Читать дальше )