Ситуация на текущий момент:
SP шорт 1658  (с переворотом, далее везде) стоп 1650
CRUDE лонг 106,5  стоп 107,8
GOLD лонг 1318 стоп 1403
РТС 9.13 шорт 132000 стоп 132000
ВТБ шорт 0,0469 стоп 0,04613
Газпром шорт 131,9 стоп 132,9
ГМК шорт 4400 стоп 4400
Лукойл лонг 1930 стоп 1937
Роснефть лонг 236 стоп 240
Сбер шорт 96,45 стоп 91,5
Сургут лонг  25,6, стоп 25,75
ФСК шорт 0,113, стоп 0,113
ММВБ вчера протестировал снизу нижнюю границу аптренда, но пробить ее не смог, даже в условиях выросшей нефти. Сегодня нефть снижается, поэтому эта поддержка нам не поможет. Доллар-рубль высоко, это тоже нехороший знак. Исходя из свечной формации последних двух дней, на рынке сложилось равновесие, что так же подтверждается позициями на срочном рынке. Следовательно, сегодня будем двигаться в русле мировых тенденций. Не исключаю еще один заход на 1380, в пятницу всякое бывает, но пробой мы вряд ли увидим, разве что рынок США и европы покажет рост более процента. В противном случае снова пощупаем поддержку в 1360. Отраслевые индексы стоят на своих поддержках, кроме энергетики, там вовсю идет коррекция к росту, которая может продлиться до 1150.
В отсутствии тренда несистемщикам могу рекомендовать играть диапазон 1360-1380.

Ситуация на текущий момент:
SP шорт 1658  (с переворотом, далее везде) стоп 1650
CRUDE лонг 106,5  стоп 106,5
GOLD лонг 1318 стоп 1393
РТС 9.13 шорт 132000 стоп 132000
ВТБ шорт 0,0469 стоп 0,04635
Газпром шорт 131,9 стоп 132,9
ГМК шорт 4400 стоп 4475
Лукойл лонг 1930 стоп 1937
Роснефть лонг 236 стоп 236, взято 0,5% убытка
Сбер шорт 96,45 стоп 92,85
Сургут лонг  25,6, стоп 25,65
ФСК шорт 0,113, стоп 0,113
Распил продолжается. Индекс ММВБ нарисовал додж, что может являться разворотной фигурой при подтверждении белой свечой сегодня. Объемы так же подтверждают серьезность фигуры, поэтому внимательно следим за сегодняшней торговлей. Спрос, правда, был, локальным — в основном подбирали нефтянку, тогда как остальные сектора остались без покупателей. Доллар к рублю потихоньку растет, что указывает на негативные ожидания игроков. Юрики продолжают продавать колы и покупать путы, тогда как физики наращивают покупки колов и на доске опционов открытый интерес по обоим контрактам почти равный, что указывает на определенное равновесие. Сегодня ждем ретеста аптренда снизу, смотрим на силу рынка.  

Ситуация на текущий момент:
SP шорт 1658  (с переворотом, далее везде) стоп 1650
CRUDE лонг 106,5  стоп 106,5
GOLD лонг 1318 стоп 1390
РТС 9.13 шорт 132000 стоп 132000
ВТБ шорт 0,0469 стоп 0,0469
Газпром шорт 131,9 стоп 132,9, взято 3% прибыли
ГМК шорт 4400 стоп 4475, взято 0,5% прибыли
Лукойл лонг 1930 стоп 1937
Роснефть шорт 235 стоп 236
Сбер шорт 96,45 стоп 92,85
Сургут лонг  25,6, стоп 25,65
ФСК шорт 0,113, стоп 0,113, взято 1,5% убытка
 Рынок не смог удержаться выше 1380, уйдя ниже среднесрочного аптренда, но смог остановиться на уровне 1370, где неделю назад нас постоянно выкупали. Высокая нефть может поддержать наш рынок, поэтому сегодня  должен быть ретест нижней границы аптренда снизу.  
Сектор энергетики не смог удержать завоеванное и ушел ниже своей поддержки  1200 по отраслевому индексу, но, тем не менее, сейчас находится вне трендов. Финансовый сектор и металлургия вновь легли на свою поддержку и тут может быть отскок. При пробое же нисходящее движение усилится. Нефтегазовый сектор консолидируется, рисуя сходящийся треугольник, и тут скоро должен быть выстрел. Куда — пока не очень понятно, но по классическому ТА — вверх. На срочном рынке игроки прикрыли часть позиций в путах, но юрлица продолжили их наращивать, закрыв небольшие лонги по фРТС. Рубль-доллар рисует картинку, которая обещает неслабый выстрел доллара, но  перед этим возможен прощальный поход на уровни 32,9.
Резюме: если нам не удастся уйти выше 1380 — снижение продолжится и мы наконец-то увидим уровни 1320-1340, где можно закупиться на среднесрочную перспективу. Если сможем — 1410.

Ситуация на текущий момент:
SP шорт 1658  (с переворотом, далее везде) стоп 1658
CRUDE лонг 106,5  стоп 106
GOLD лонг 1318 стоп 1370
РТС 9.13 шорт 132000 стоп 133200, взято 0,8% убытка
ВТБ шорт 0,0469 стоп 0,04715
Газпром лонг 127,4 стоп 131,9
ГМК лонг 4386 стоп 4400
Лукойл лонг 1930 стоп 1938
Роснефть шорт 235 стоп 236
Сбер шорт 96,45 стоп 93
Сургут лонг  25,6, стоп 25,65
ФСК лонг 0,1145, стоп 0,113
Рынок снова не смог взять отметку в 1400 пунктов и пошел тестить нижнюю границу треугольника 1380, после которой должен пойти на 1410 пунктов, где и произойдет основная борьба, в результате чего мы увидим отметки 1320-1340. Возможен, конечно, поход вниз сразу отсюда, но это не выглядело бы так эффектно и забило бы поезд лишними «пассажирами». Тем не менее, уход ниже 1380 будет сигналом на продажу.
Юрлица  продолжили увеличивать позиции по путам, но рост открытого интереса небольшой. Тем не менее, сигнал не очень хороший. Доллар снова растет к рублю — сигнал так же плохой. Акции Сбербанка находятся на августовских минимумах, что так же не радует. Вывод: крупные игроки готовятся к падению. Но падения не бывает без предварительного движения в противоположную сторону, поэтому я все же ожидаю еще захода вверх. Несистемщикам могу рекомендовать открыть длинные позиции с утра с коротким стопом.

Ситуация на текущий момент:
SP лонг 1658  (с переворотом, далее везде) стоп 1658, взято 3% прибыли
CRUDE лонг 106,5  стоп 106
GOLD лонг 1318 стоп 1360
РТС 9.13 лонг 133000 стоп 132000, взято 0,5% убытка
ВТБ шорт 0,0469 стоп 0,0469
Газпром лонг 127,4 стоп 131
ГМК лонг 4386 стоп 4282
Лукойл лонг 1930 стоп 1920
Роснефть шорт 235 стоп 236
Сбер шорт 96,45 стоп 93
Сургут лонг  25,6, стоп 25,45
ФСК лонг 0,1145, стоп 0,1122
Взять отметку в 1400 пунктов рынку пока не удалось. Будем надеяться, что удастся сегодня. В таком случае нам открыта дорога на 1415, где несистемным игрокам рекомендую закрыть позиции с перезаходом в случае пробоя этой отметки вверх. Движение, скорее всего, будет в рамках сходящегося треугольника, поэтому ловить рынок будем на 1380. На форвардном рынке без перемен. Рубль слегка подрастает, что неплохо. В отраслевом разрезе хорошо смотрятся металлургия и нефтянка.

Ситуация на текущий момент:
SP шорт 1696  (с переворотом, далее везде) стоп 1658
CRUDE шорт 106,5  стоп 106,5
GOLD лонг 1318 стоп 1353
РТС 9.13 шорт 132350 стоп 133000
ВТБ шорт 0,0469 стоп 0,0469
Газпром лонг 127,4 стоп 130
ГМК лонг 4386 стоп 4272
Лукойл лонг 1930 стоп 1920
Роснефть шорт 235 стоп 236
Сбер шорт 96,45 стоп 94,4
Сургут лонг  25,6, стоп 25,6
ФСК лонг 0,1145, стоп 0,1119, взято 0,85% прибыли
Разворотная формация и теория циклов оказались правы — рынок неплохо подрос, хотя объемы пока оставляют желать лучшего и делают рост эфимерным. Индексы ММВБ10 и ММВБ встали в покупку. РТС пока нет. Из России вывели 123 млн долларов за неделю, что  нехорошо. Сегодня штурмуем важную отметку в 1400 пунктов. Если она нам не дастся — опять сходим на 1370. А так рост пока будет обычным отскоком в рамках пилы, начавшейся 15 числа. Верх формации — 1415 пунктов, где несистемщикам рекомендую закрыть позицию с перезаходом, если формация «сходящийся треугольник», которую мы видим на дневках, будет пробита. Ситуация в отраслевых индексах тоже не самая спокойная, хотя метталлурги после ретеста своего даунтренда смогли уйти выше, что делает сектор перспективным, хотя говорить о начала аптренда пока что нельзя — пока это боковик, но пробой отметки 2200 откроет сектору объятья покупателей. Юрлица продолжают покупать путы и вчера немного снизили позиции на фьючерсе РТС, что негативно на среднесрочную перспективу.

Ситуация на текущий момент:
SP шорт 1696  (с переворотом, далее везде) стоп 1661
CRUDE шорт 106,5  стоп 106,5
GOLD лонг 1318 стоп 1353
РТС 9.13 шорт 132350 стоп 133000
ВТБ шорт 0,0469 стоп 0,0471
Газпром лонг 127,4 стоп 130
ГМК лонг 4386 стоп 4266
Лукойл шорт 1923 стоп 1930
Роснефть шорт 235 стоп 234,4
Сбер шорт 96,45 стоп 95,8
Сургут лонг  25,6, стоп 25
ФСК шорт 0,1152, стоп 0,1145
Как и ожидалось, минутки ФРС не внесли никакой ясности в плане свертывания QE, тем не менее волатильность на западных рынках была неслабая. Закончилось все уходом вниз под закрытие. Америка почти легла на свой локальный тренд, поэтому отскок в ближайшее время вполне возможен. Та же ситуация может быть и у нас — на графиках опять образовалась свечная формация «высокие волны» (правда, слабо подтвержденные объемами), которая может стать разворотной. Но открытие ниже 1370 будет опасным — мы откроемся ниже нашего локального аптренда и быкам придется приложить больше усилий для того, чтобы снова вернуться на тренд. 


( Читать дальше )

Ситуация на текущий момент:
SP шорт 1696  (с переворотом, далее везде) стоп 1681
CRUDE шорт 106,5  стоп 106,5, взято 0,8% прибыли
GOLD лонг 1318 стоп 1358
РТС 9.13 шорт 132350 стоп 133000
ВТБ шорт 0,0469 стоп 0,0471, взято 2% убытка
Газпром лонг 127,4 стоп 130,2
ГМК лонг 4386 стоп 4253
Лукойл шорт 1923 стоп 1923
Роснефть шорт 235 стоп 235
Сбер шорт 96,45 стоп 96,0
Сургут шорт  25,6, стоп 25,6
ФСК шорт 0,1152, стоп 0,1152
Вчера нашему рынку удалось отбиться от отметки 1370, и даже закрепиться возле 1380 — это хороший сигнал. Два последних дня закрывались «молотками», что говорит о сопротивлении быков, которые могут развить успех сегодня, закрыв рынок выше 1380, что будет хорошим сигналом на покупку. К тому же сегодня по теории циклов — локальный минимум по ММВБ и РТС. Но есть «темная лошадка» — протоколы заседания ФРС. Темность этого события не в том, что будет в протоколах — там то как раз все понятно — расклад будет прежний, с небольшими, возможно, добавлениями. Но тайной остается реакция на него рынка, склонного реагировать на одно и то же, как ему заблагорассудится, но резко. Судя по снижению предыдущих дней, американский рынок могут дернуть вверх, но вряд ли надолго.


( Читать дальше )

Ситуация на текущий момент:
SP шорт 1696  (с переворотом, далее везде) стоп 1693
CRUDE лонг 105,7  стоп 106,5
GOLD лонг 1318 стоп 1358
РТС 9.13 шорт 132350 стоп 133000
ВТБ лонг 0,04766 стоп 0,0469
Газпром лонг 127,4 стоп 130,2
ГМК лонг 4386 стоп 4253
Лукойл шорт 1923 стоп 1923
Роснефть шорт 235 стоп 236
Сбер шорт 96,45 стоп 96,45
Сургут шорт  25,6, стоп 25,6
ФСК шорт 0,1152, стоп 0,1152
Несмотря на то, что отметка 1380 в конце дня покорилась быкам, футболили ее в течение дня так активно, а закрылся рынок так шатко, что присудить им победу пока язык не поворачивается. Поэтому с интересом будем следить за вторым раундом сегодня. Юрлица почти закрыли свои лонги по фьючерсу на индекс РТС и набирают сентябрьские путы, очевидно надеясь на предстоящее снижение. Пара рубль-доллар сейчас целиком во власти налоговых выплат, поэтому расшатать ее в какую-либо сторону получается с трудом и нам она не индикатор. Сегодня будем штурмовать нижнюю границу среднесрочного июньского аптренда —  1370 пунктов. Пробой на объемах и возврат выше под закрытие будет означать, что пробой ложный и несистемщикам можно немного прикупить с понятным стопом. Но, скорее всего, рынок пойдет на 1320-1340, где дорисует второе плечо фигуры, которая, тем не менее, вряд ли будет отыграна, максимум — просто отрисована. Индекс банковского сектора ушел под границу своего аптренда, причем после ретеста снизу — плохой знак. Металлурги так же не удержались на тренде, но пока это не столь очевидно — не было ретеста. Нефтянка стоит более-менее хорошо, энергетика никуда не сдвинулась — там консолидация — внутренние дни по Вильямсу с диапазоном 1215-1195 по отраслевому индексу. Теория циклов указала на локальный минимум по индексу РТС в  среду. Итог: пока все не очень хорошо и довольно туманно, поэтому лучше придерживаться системы. Любителям ловить ножи можно посоветовать купить в среду или сегодня, если закроемся выше нижней границы аптренда, стопы — чуть ниже сегодняшнего минимума. 

Ну вот, теперь я и на СмартЛабе. Буду публиковать одну из своих торговых стратегий, направленых на отлов сильного движения. С уровнями входа-выхода. Дабы не отвечать каждый раз на одни и те же вопросы сразу пишу методологию: сигнал считается исполненым только по закрытию рынка (товарные и иностранные — 24:00, фьюч РТС 23:50, отечественные акции 18:45). Стоп ставится с открытия, при сильном движении сразу переносится в безубыток. При слабом — ставятся «ворота» в соответствии с дневной волатильностью (бывает, что пилит, но крайне редко. Если пилит — корректировть позициюю можно только по закрытию рынка). Можно использовать и другие подходы к выставлению стопов. 
Система отлично работает на любых трендовых рынках. При увеличивающейся волатильности слегка теряет, но потом наверстывает свое с лихвой. Для простоты написания стоп-лосс и тейк-профит называю просто — «стоп».
Ниже системнного расклада пишу свои мысли по поводу рынка, для любителей оправдывать свои несистемные действия. Но это- не более, чем мои рассуждения, торгую я по системе, сигналы которй излагаю в начале поста. Иногда могу быть с нею не согласен.

Ситуация на текущий момент:


( Читать дальше )