Вчера индекс ММВБ закончил день большой белой свечой на выросших объемах, движение было импульсным, что дает надежду на продолжение роста, однако перед этим наиболее вероятна коррекция, поскольку 1380-1385 является сильным уровнем сопротивления. Ситуация на срочном рынке в пользу покупателей — юрлица по нетто-позициям перешли в лонг, хотя и небольшой. Ситуация в паре евро-доллар в пользу покупателей, ситуация в паре доллар-рубль в пользу покупателей, так же в пользу покупателей ситуация на рынке США и сырьевых рынках — редкое единодушие, что внушает определенные опасения. Опасения внушает так же и тот факт, что по фРТС около денег находится большой объем колл-опционов со 120 страйком. Крупному продавцу вряд ли интересно отдавать деньги, поэтому пользуясь праздниками и низкими объемами он наверняка не даст рынку уйти выше до экспирации. Такая же ситуация была недавно со 110-ми путами.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ нарисовал большую белую свечу, закрывшись в верхнем диапазоне коридора, объемы торгов были невысокими, поэтому судить о продолжении движения пока рано и тем не менее, у рынка есть шансы на продолжение движения. Системно индексы РТС, ММВБ и РТС2 встали в покупку, что так же является хорошим сигналом. Но лучше всего дождаться подтверждения. Ситуация на срочном рынке в пользу продавцов — юрлица вновь нарастили объемы коротких позиций, хотя и незначительно. Ситуация в паре евро-доллар в пользу покупателей, ситуация в паре доллар-рубль так же в пользу покупателей, ситуация на рынке США склоняется в пользу продавцов, ситуация на сырьевых рынках нейтральна.
По отраслям: банковский сектор закрылся на своем сопротивлении 4260 — это последнее сопротивление перед хорошим ростом, поэтому сегодня медведи будут делать все, чтобы пробоя не произошло, поэтому можно пытаться продавать при проколе с целью 4230. Нефтегазовый сектор так же пробовал сопротивление 3245 на прочность, но откатился ниже. Сегодня не исключен ретест и в случае неудачи котировки откатятся к уровню 3230. Такая же ситуация в металлургии, здесь сопротивлением выступает уровень 2215, поддержка расположена на уровне 2205.Энергетика пока показывает равновесие спроса и предложения, утаптывая поддержку 865. Возможен рост до сопротивления 870, проход которого вызовет приток новых денег в сектор. Телекомы прокололи свое сопротвление1880, но закрепиться выше не смогли и отскочили ниже. Сегодня ждем ретест уровня и в случае неудачи нас ждет поход к уровню 1865.
Итог: пока наиболее вероятен откат от верхней границы диапазона 1318. однако течение дня не исключен ретест и играть следует исходя из его результатов. Пробой надо покупать. откат можно продавать. Цель внизу — 1300, наверху — 1335.

Вчера индекс ММВБ нарисовал еще одну «высокую волну», но объемы опять были низкими и фигура имеет невысокую достоверность, однако их совокупность говорит о нежелании медведей активно продолжать наступление, что и выражается в сегодняшнем росте с открытия. Однако движения пока происходят в рамках существующего коридора 1300-1318 с периодическими проколами вниз, поэтому активно играть его пока нет смысла.
Ситуация на сочном рынке нейтральна — юрлица опять сократили короткие позиции, но все еще в небольшом шорте, ситуация в паре евро-доллар в пользу покупателей, ситуация в паре доллар-рубль в пользу покупателей, ситуация на рынке США и сырьевых рынках в пользу покупателей.
По отраслям: банковский сектор вновь тестирует свое сопротивление 4230, пробой которого откроет сектору дорогу на 4260, в противном случае нас вновь ждет откат до 4210. При этом был внутренний день и сегодня котировки продолжают консолидироваться. Выход может быть в любую сторону, скорее всего вверх, хотя перед этим не исключен ложный прокол вниз. Та же ситуация в нефтянке, здесь уровень сопротивления 3235, поддержки — 3215. Для металлургии сопротивление — 2200, пока покупателям не удается его пройти, но и близкая поддержка 2190 тоже хорошо работает. Здесь играть лучше по факту пробоя одного из уровней. Энергетика пытается закрепиться выше уровня 860, если это удастся — ждем похода на 870, в случае неудачи — 855. Телекомы добрались до своего сопротивления 1870, но пройти его пока не могут, здесь вероятен откат к уровню 1865, откуда можно пробовать покупки, если он устоит перед натиском медведей.
Итог: пока ходим в диапазоне 1300-1318, играть лучше при пробое одного из уровней, особенно смелые могут играть внутрь диапазона, но стопы должны быть короткими.

В пятницу индекс ММВБ закончил день еще одной «высокой волной» и опять на низких объемах, поэтому говорить о достоверности фигуры не приходится. Уровень поддержки 1300 пока не пробит и стоит исходить из этого и играть только после пробоя либо поддержки, либо сопротивления 1318 с последующим ретестом, поскольку внутри дня могут быть проколы.
Ситуация на срочном рынке нейтральна — юрлица сократили короткие позиции в фРТС, но пока недостаточно сильно. Ситуация в паре евро-доллар а стороне покупателей, ситуация в паре доллар-рубль нейтральна, ситуация на рынке США слегка в пользу продавцов, ситуация на товарных рынках нейтральна.
По отраслям: банковский сектор добрался до своего сопротивления 4200 и закрылся чуть выше. Ждем ретеста уровня и при отбое можно возобновлять покупки с целью 4220, где расположен часовой фрактал на покупку, в случае пробоя вниз, цель снижения — 4180. Нефегаз так же пробил свое сопротивление, однако выше уйти не смог. Здесь так же ждем ретест уровня 3200 и в случае отбоя покупаем с целью 3220, в противном случае ждем возврат на 3204. Металлурги пробили свое сопротивление и добрались до следующего 2185, ждем попытки прохода вверх, при удаче цель — 2190, в случае неудачи — возврат к уровню 2180. Энергетика так же пробила свое сопротивление 855 и движется к уровню 860, пробой которого уведет сектор к отметке 865, в противном случае — снижение к 855. Телекомы откатились от своего сопротивления 1870, но уперлись в близкую поддержку 1865. Здесь лучше играть по факту пробоя одного из уровней.
Итог: на рынке равновесие и низкие объемы торгов, что может сопровождаться ростом волатильности. Рекомендую играть пробой указанного выше диапазона. До этих пор активность лучше сократить

В среду индекс ММВБ закончил день «доджи» — еще одна разворотная фигура, но требует подтверждения, причем объем торгов был небольшим, что снижает ее достоверность. Ситуация на срочном рынке в пользу продавцов — юрлица по нетто-позициям опять вошли в шорт, ситуация в паре евро-доллар на стороне покупателей, ситуация в паре доллар-рубль нейтральна, ситуация на рынке США в пользу покупателей, ситуация на сырьевых рынках склоняется в сторону продавцов.
По отраслям: банковский сектор торговался у своей поддержки, нарисовав «внутренний день», что может говорить о резком выходе в какую-либо строну, предположительно вниз, к новой поддержке 4100, откуда можно пробовать покупки. Нефтегаз не дошел до своей поддержки 3200, но сегодня будет пробовать ее на прочность. Отбой от уровня можно покупать, но если он будет пробить — предпочтительнее продажи с целью 3170. Металлурги легли на свою поддержку 2190 и если сегодня мы увидим отскок вверх, то можно покупать бумаги сектора, но скорее всего уровень будет пробит и котировки вновь уйдут к основной поддержке 2160. Энергетика нарисовала «волчок» на приличных объемах, что может говорить о том, что быки подняли голову, однако требуется подтверждение, в противном случае котировки вновь нырнут к отметке 830. Телекомы вновь штурмуют свое сопротивление 1870-1890, но пока безуспешно, отбой от уровня можно пробовать продавать с коротким стопом.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закончил день «высокой волной» — фигура разворота, но требует подтверждения белой свечой, к тому же находится в самом начале движения. Ретест уровня 1300 пунктов и отскок — неплохой сигнал на лонг, однако сегодня, скорее всего, будет ретест, поэтому тем, кто не купил, лучше дождаться его и покупать по факту отбоя от уровня.
Ситуация на срочном рынке в пользу продавцов, ситуация в паре евро-доллар сместилась в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль слегка в пользу покупателей, ситуация на рынке США в пользу покупатлей, ситуация на сырьевых рынках в пользу продавцов.
По отраслям: банковский сектр нарисовал «доджи», что говорит об ослабевании текущей тенденции, к тому же откатился от сопротивления 4250 и теперь может протестировать сверху уровень 4150, если все будет удачно — рост продолжится до отметки 4350, в противном случае бумаги лучше продавать. Нефтегаз нарисовал «высокую волну» — раворотный сигнал, но требует подтверждения, хотя бы открытием вверх. Здесь так же был достигнут расчетный уровень сопротивления и произошел откат. Ждем ретеста уровня и играем исходя из результатов. Металлурги так же нарисовали «высокую волну», чуть не добравшись до расчетного сопротивления — здесь ждем ретеста 2190 и при отбое покупаем, в противном случае лучше продавать — сектор показывает свою слабость в последнее время. В энергетике тоже «высокая волна»- сопротивление не далось второй уже раз — поэтому здесь предпочтительнее продажи, хотя не исключен проход сопротивления гэпом вверх. В таком случае надо ждать ретеста уровня сверху и играть исходя из результатов. Телекомы показывают себя хорошо, хотя сопротивление им тоже не далось. Ждем повторного ретеста.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закрыл день «просветом в облаках», моделью, не требующей подтверждения, хотя оно желательно. Помимо всего модель можно трактовать, как «высокую волну», что дает дополнительный сигнал к покупкам. И только черная свеча, закрывающая белую по итогам дня сломает сигнал. Тем не менее, на таком волатильном рынке лучше дождаться подтверждения либо открытием верх, либо (и лучше всего)закреплением и ретестом сопротивления 1300п.
Ситуация на срочном рынке в пользу покупателей, ситуация в паре евро-доллар слегка в пользу покупателей, ситуация в паре доллар-рубль потихоньку переходит на сторону покупателей. Ситуация на рынке США в пользу покупателей, как и на сырьевых рынках.
По отраслям: банковский сектор удержал свою поддержку 4100, нарисовав «высокую волну», но необходимо подтверждение, желательно ретестом поддержки и в случае удачи можно покупать с целью 4350. Нефтянка нарисовала «бычье поглощение» — еще более хороший сигнал, но дошла до своего сопротивления 3200, если оно будет пробито и оттестировано, рост продолжится до отметки 3250, откуда можно пробовать продажи. Металлурги так же нарисовали «бычье поглощение» с возможной целью роста 2250. То е самое в энергетике, здесь цель — 880 при условии пробоя сопротивления 860. Телекомы добрались до своего сопротивления 1850 и сегодня должны попробовать его на прочность, в случае удачи рост продолжится до отметки 1880.
Итог: хорошая разворотная модель на высоких объемах, но напрягает близость сопротивлений поэтому с утра можно пробовать продавать гэп вверх, если такой будет. Если снижение не получит продолжения ниже 1300, можно делать осторожные покупки с целью 1330.

В пятницу индекс ММВБ нарисовал еще одну черную свечку, продолжив движение к отметке 1260 пунктов. Размер последней свечки уменьшился, а объемы примерно такие же, как и у предыдущей, что говорит о возросшем сопротивлении со стороны быков, однако решающий бой еще впереди и возможно, он будет дан сегодня.
Ситуация на срочном рынке нейтральна — медведи полностью ликвидировали свои короткие позиции, ситуация в паре евро-доллар нейтральна, ситуация в паре доллар-рубль пока на стороне продавцов, ситуация на рынке США на стороне продавцов, ситуация на сырьевом рынке на стороне покупателей.
По отраслям: банковский сектор почти дошел до своей поддержки 4100, где можно пробовать покупать с коротким стопом и целью 4300, нефтегаз добрался до своей поддержки слегка отскочил, но вероятен ретест. Удачный ретест можно покупать с целью 3250. Металлурги не дошли до своей поддержки 2160, удержавшись на промежуточной. Здесь еще вероятно продолжение снижения, но в случае отскока можно пробовать покупки с целью 2250. Энергетика застряла на промежуточной поддержке 830, откуда может быть отскок к уровню 860, в противном случае основная цель снижения 810 будет исполнена. Там можно снова покупать. Телекомы почти добрались до своей поддержки 1800, отскок от нее можно покупать, пробой уведет нас на 1750.
Итог: сопротивление быков потихоньку растет и только внешнеполитический фон сдерживает их от покупок. Ждем разворотных формаций на днях для покупки или сглаживания новостного фона.

Вчера индекс ММВБ закрыл день большой черной свечой пробив уровень 1310 пунктов, что предполагает дальнейшее снижение к отметке 1260 пунктов, если рынок сегодня не удержит 1300, а этого, скорее всего, не произойдет.
Ситуация на срочном рыке в пользу медведей, хотя юрлица и прикрыли часть коротких позиций. Ситуация в паре евро-доллар нейтральна, ситуация в паре доллар-рубль в пользу медведей. Ситуация на рынке США и на товарных рынках в пользу быков.
По отраслям: банковский сектор инициировал фрактал на продажу 4230 и если сегодня вновь пройдет его — снижение продолжится к отметке 4100, То же самое с нефтянкой, здесь цель снижения 3162, металлурги пробили свой фрактал на продажу и закрылись ниже. Снижение должно быть продолжено с целью 2160. Энергетика вновь легла на верхний уровень своего даунтренда 840. Сегодня должен быть ретест уровня и в случае пробоя снижение усилится с целью 810. Телекомы не удержали своих поддержек и теперь сходят на 1800.
Итог: снижение должно продолжится до отметки 1260, если уровень 1300 будет потерян, если ретест его состоится и уровень будет пройден вверх, шансы на разворот существенно возрастут.

Вчера индекс ММВб закрыл еще один день черной свечой, побив поддержку 1335 пунктов и теперь должен протестировать ее снизу, в случае неудачи индекс должен уйти к отметке 1310 пунктов, от которой рост должен продолжиться. Ситуация на срочном рынке в пользу медведей — юрлица продолжили открывать короткие позиции, ситуация в паре евро-доллар нейтральна, но может сместиться в сторону продавцов, ситуация в паре доллар-рубль нейтральна. Ситуация на рынке США в пользу быков, ситуация на сырьевых рынках так же выправляется в пользу быков.
По отраслям: банковский сектор нашел поддержку на уровне 4300 и сегодня буде пробовать ее на прочность, пробой ее увлечет котировки к отметке 4250, пробой которой в свою очередь будет означать продолжение снижения к отметке 4100, однако поддержка пока выглядит неплохой и от нее можно пробовать покупки. Нефтегазоввый сектор удержал свою поддержку 3250, сегодня так же ждем ретест и в случае успеха можно покупать с этих уровней с коротким стопом. Металлурги удержали свою поддержку 2250, сегодня так же ждем ретест и покупаем в случае успеха с целью 2320. Энергетика добралась до своей поддержки 880 и так же будет тестировать ее на прочность, в случае неудачи снижение продолжится к отметке 860, где можно пробовать покупки с целью 900. Телекомы нарисовали «высокую волну» не дойдя до своей поддержки — фигура разворотная но требует подтверждения, в случае удачи сектор ждет продолжение роста к уровню 1950
Итог: пробой уровня 1335 — плохой сигнал для рынка, однако зона до 1310 хорошо проторгована и медведям для продолжения роста необходимо пробивать ее большой черной свечой. Если этого не произойдет до конца недели рост, скорее всего, возобновится.