Последнее время много смотрю на equity своих стратегий и поймал себя на довольно очевидной мысли.

График equity ведь очень похож на обычный ценовой график.

На нём тоже есть:

— локальные максимумы и минимумы;
— трендовые участки;
— боковики;
— ускорения;
— рост и падение волатильности;
— пробои предыдущих максимумов;
— просадки и последующее восстановление.

Но цену мы привыкли анализировать десятками способов, а состояние стратегии обычно сводим к нескольким цифрам:

Profit Factor, PnL, максимальная просадка и т.п.

Например, стратегия получила просадку 10%.

Много это или мало?

Для одной системы это может быть совершенно нормальным рабочим режимом.

Для другой, которая годами ходит с просадками 2–3%, это уже почти аномальное событие.

То есть сама абсолютная величина просадки не всегда хорошо описывает, что происходит со стратегией прямо сейчас.

Начал думать, что можно попробовать анализировать саму equity как временной ряд.

Например:

— расстояние от локального максимума;

Сегодня ковырял Open Interest и снова поймал довольно интересную ситуацию.

Цена актива заметно падает, но одновременно с этим Open Interest растёт.

То есть движение вниз идёт не просто за счёт закрытия старых позиций — в рынок в этот момент активно заходят новые.

Если совсем грубо, возможны как минимум два варианта:

— набираются новые шорты и толпа продолжает давить цену вниз;
— кто-то крупный постепенно принимает эти продажи и набирает лонг.

И вот тут мне стало интересно не столько в

изуально смотреть на OI, сколько попробовать это формализовать.

Например, автоматически определять четыре состояния:

Цена ↑ / OI ↑
Цена ↑ / OI ↓
Цена ↓ / OI ↑
Цена ↓ / OI ↓

Плюс учитывать не только направление, но и силу изменения.

Условно:

цена за час −4%, OI +0.3% — одно;

цена −1%, OI +15% — уже совсем другая история.

Думаю попробовать собрать из этого простой осциллятор и потом прогнать на истории: есть ли у таких расхождений вообще статистическая ценность или глазами мы просто красиво дорисовываем объяснение уже после движения.

Я программист и алготрейдер. Последнее время много автоматизирую мониторинг крипторынка и поймал себя на мысли: технически можно отслеживать почти что угодно, но половина сигналов человеку вообще не нужна.

Например, автоматически можно ловить:

— изменение цены на X% за N минут;
— аномальный объём;
— резкий рост/падение волатильности;
— RSI выше/ниже заданного значения;
— пересечение скользящих;
— пробой уровня;
— сильное изменение Open Interest;
— расхождение цены и OI;
— изменение funding;
— комбинации нескольких условий одновременно.

Но вот вопрос к тем, кто реально торгует:

Если бы за рынком 24/7 следил алгоритм, а вам в Telegram приходили только нужные события — какие 2–3 уведомления вы бы настроили себе в первую очередь?

Не абстрактно «сигнал на покупку», а именно событие, которое вы сейчас сами периодически проверяете на графике.

Интересно собрать живые варианты. Возможно, я вообще не те вещи считаю полезными :)

Скальпинг и внутридневная торговля — одни из самых динамичных и высокодоходных стратегий на рынке, но они требуют максимальной концентрации и оперативности. В последнее время трейдеры всё чаще обращаются к автоматизированным инструментам для повышения эффективности и стабильности доходности. Давайте разберёмся, что делает такие инструменты привлекательными и какие возможности они открывают.

Зачем нужны автоматизированные решения?

Торговля внутри дня, особенно на волатильных рынках, требует моментального анализа и принятия решений. Традиционные методы, такие как технический и графический анализ, требуют постоянного мониторинга рынка, что утомительно и сопряжено с высокими рисками ошибок. Алгоритмы, напротив, умеют мгновенно обрабатывать сотни данных и могут быть настроены на реакцию на конкретные паттерны и ценовые движения.

Какие инструменты лучше подходят для трейдинга внутри дня?

Современные алгоритмы и боты способны анализировать огромные объемы данных за доли секунды, выявлять ценовые уровни, от которых можно быстро оттолкнуться, или даже определять возможные развороты тренда. Ниже основные типы алгоритмов, которые востребованы среди трейдеров: