Кто займет первое место из участников sMart-lab получит от меня приз планшетный iPad, как в ЛЧИ 2013. Приз передам Тимофею Мартынову. Неоходимое условие регистрация под ником в sMart-lab.

Стоимость опционов по формуле Блека-Шоулза, дельту и гамму в MS Exel Starter 2010 получается подсчитать, а вот с тетой и вегой проблема. Причем по веге результат отличается на 100.
(r,q=0). 
Тета=- норм.ст.расп(d1; ложь)*S*v/(2*корень(T-t))
 Вега=S*корень(T-t)* норм.ст.расп(d1; ложь)
   Подскажите в чем проблема.Расчеты не совпадают с уважаемыми сайтами.

  Согласно данным Росстата России индекс потребительских цен составил с начала года 103,5%. Так же Росстат приводит структуру потребительских расходов населения для расчетов индекса на 2013 год.  
  Я пересчитал расходы семьи из расчета в 50 000 руб в месяц, согласно этой структуре.
 
    

( Читать дальше )

«Миссия — это философия и предназначение, смысл существования организации».  Посмотрите какие миссии   у Росснефти -«На благо России», У Лукойла — " Всегда в движении", ВТБ- «Мир без преград»и тд. Представьте миссию Сбербанка -«Мы делаем деньги на населении». Я бы в такой банк деньги бы не понес.
  В последнее время проскакивают раздражительные топики о том, что SMart-lab становится менее профессиональным и пишут много ерунды, читать нечего. Да, я согласен, что не все посты отвечают высоким требованиям. Но как говорится не боги горшки обжигают.
  Давайте все-таки  разберемся для чего ТМ создал этот сайт. Я на сто процентов уверен не для того, чтобы сшибать бабки. Главная цель- это популяризация  российского фондового рынка, привлечение новых будущих инвесторов и спекулянтов, создание цивилизованного общества трейдеров. За, что Тимофею, большая благодарность.
   А  где еще начинающему трейдеру или аналитику попробывать свои силы, как не здесь. И где профессионалы и новички могут помогать друг другу ( профессионалам тоже нужна аудитория). Поэтому давайте снисходительно относится друг другу и не забывать, что основные темы это все-таки финансовые и не засорять сайт всякой лобудой. 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

На форумах пишут, что календари не работают с 2012 года. Надо проверить.
 Шаг 1.
Создаю Календарный Стрэддл.Наиболее благоприятный момент, когда базовый актив находится близко к страйку.РИ =138500. Не совсем центр, учтем в будущем.
 Продается июльский Стреддл и покупается сентябрьский Стреддл с одинаковыми страйками 140000. Дата создания 27.05.2013.
 Июль         140000 Call  -10  3880     -38800
 Июль         140000 Put   -10  5330     -53300
Сентябрь    140000 Call    10  6510     65100
Сентябрь    140000 Put    10   8070    80700
Итого                                                    53700

( Читать дальше )