#tradinglogic

Есть трейдеры-леопарды и трейдеры-крокодилы. Первые не привязаны к одному месту и ищут свою добычу сами, выбирая самое вкусное и с наилучшим шансом на успех. Это самый правильный подход, но он, при том, что универсальнее и потенциальнее, во всех смыслах сложнее. Поэтому большинство трейдеров сидят в одном болоте, это трейдеры-крокодилы. О них и поговорим. 

Крокодил — заложник ситуации, он может рассчитывать только на то, что само подойдёт к его болоту. И в тоже время, крокодил — одно из древнейших существ на нашей планете, т.е. такое положение дел ему не мешает. А всё потому, что он приспособился — он научился экономить и правильно распределять свой ресурс. В основе лежит простой алгоритм поведения на базе трёх стадий готовности. 

Первая. Берег реки пуст, нет смысла тратить силы на поиски. Когда антилоп нет даже на горизонте, нет ни шанса поймать одну из них, какие бы усилия не были приложены. В это время крокодил спит, лишь изредка поглядывая на сушу.  

Вторая. Антилопы хотят пить и толпятся на ближайшем холме. Если продолжать спать, то всё упустишь. Выпрыгивать из воды с раскрытой пастью ещё рано, но пора готовиться. Медленно и спокойно нужно подплывать к нужному берегу, занимая позицию. 

Третья. Антилопы у кромки воды. Максимальный фокус и концентрация. Собрать все силы ради одного броска. Выбрать лучший момент, дождаться ситуацию с максимальным шансом на успех и реализовать его. 

Этот подход позволял выживать крокодилам на протяжении миллионов лет. И если так случилось или вы сознательно выбрали подход крокодила в своей торговле, то и алгоритм поведения вам нужен тот же, если хотите выживать долго. На деле же, чаще всего выходит так, что трейдер работает в условиях одного болота, но решает, что он леопард и носится по округе, прыгая на каждое дерево. Выдыхается и либо помирает, растратив всё ресурсы так и не дождавшись водопоя, либо пропускает момент, когда пора начинать готовиться и занимать позицию, либо у него просто не остаётся сил сделать финальный рывок. 

Знаю всего несколько людей, про кого мог бы сказать “он трейдер”, и ни один из них здесь не пишет, даже не подумывает об этом. Хотя уверен, каждому из них есть чем поделиться. А кто-то начинал, пробовал и… бросал это дело, пишет, но где-то в другом месте.

Важно! Это не критика ресурса, ни разу. Смарт-лаб такой, какой есть. Он сформировался в процессе эволюции, меняясь, приспосабливаясь к условиям конкретной окружающей среды. Будь он другим, мог просто не выжить. Тем не менее, трейдеры здесь не пишут, хотя “мы делаем деньги на бирже” — это вроде как раз про трейдеров. Почему? 

А всё просто. Любой трейдер — это, в первую очередь, человек. Если он будет писать, то для того, чтобы это кто-то прочёл, чтобы получить отклик — лайки, дискуссию, всё что угодно, но отклик. Однако, с-л в процессе той самой эволюции вышел на аудиторию, которой трейдинг не интересен. Такой вот парадокс. Политика, новости, обзоры книг, чьё-то грязное бельё, срачи и т.д., но не трейдинг. Написал на днях пост про разницу в подходах к торговле. Показалось, затронул любопытную, простую и в тоже время неочевидную для многих тему, в качестве аналогии привёл процесс приготовления кофе. Сорок комментариев. Отклик? ну… почти. В основном комментарии о том, кто какой кофе пьёт и как его готовит. О, нет! я ни капли не расстроился, там куча лайков — чертовски приятно, но мотивации писать что-то ещё не особо много. 

Повторюсь, в этих выводах нет ни капли негатива — это констатация фактов. Часто попадается на глаза хейт на эту тему, но думаю, ни владелец ресурса, ни модераторы не виноваты в таком положении дел. Реши они насильно что-то поменять, взять курс на трейдинг, может даже как-то привлечь этих самых трейдеров — сайт потеряет существенную долю аудитории или вообще загнётся, а трейдеры так и не получат свой фидбэк. Всё просто — реальный трейдинг на самом деле мало кому не нужен.

Кто-нибудь из вас пробовал варить настоящий хороший кофе? Не из автоматической кофемашины, а так, чтобы сам — в турке или рожке? Уверен, что многим, кто пробовал и кто в состоянии отличить хороший кофе от бурды, знакома следующая история. Вроде и зёрна хорошие, и свежий помол, но того напитка, что подают в любимом заведении не выходит и близко. То кислятина, то вообще непонятно что. Будучи ребёнком, часто слышал в американских фильмах выражения вроде “она не умеет варить кофе” или “здесь лучший кофе в городе” и не понимал, о чём вообще речь — почему столько внимания качеству этого напитка, что такого сложного в том, чтобы его сварить. Потом был период, когда кофе пил много, прорезался вкус, и выяснилось, что хороший делают далеко не в каждой кофейне, а дома так вообще ничего не выходит. Что об этом процессе знает среднестатистический обыватель? В основном только то, что мог видеть со стороны: помолоть, засыпать в турку, залить водой, подогреть не доводя до кипения. Пытаемся повторить — получается бурда. Покупаем рожковую кофеварку, пытаемся повторить то же самое с ней, и опять бурда. Ищем другие зёрна, но всё не то. На самом деле с вашими руками всё хорошо и растут они скорее всего откуда нужно, просто там не всё так просто, как кажется на первый взгляд. 

Оказывается, у кофе тоже есть механизм. Опишу его для рожка. Во-первых, помол должен быть вполне конкретный. Засыпать в привычную всем кофемолку с вращающимся ножом и немного пожужжать — не годится. Нужен специальный девайс с жерновами (ручной или электрический), где помол будет более ли менее равномерный и его можно регулировать. Во-вторых, кофе нужно сыпать конкретное количество, с точностью ± 0,2 грамма, а после ещё и спрессовать в рожке с определённым усилием, чтобы всё вместе — правильная зернистость помола, количество вещества и плотность — дало нужную “таблетку”. Следом, из этой таблетки, путём просачивания через неё горячей воды, нужно получить напиток. И вот тут, пожалуй, сам механизм — то, ради чего столько заморочек. Дело в том, что вещества из молотого кофе выделяются в определённой последовательности: сначала идёт кислость, потом сладость, потом приятная горечь, а после, горечь противная, с ненужными привкусами. Кроме того, на то, какая фракция в каком количестве выделится, влияет грубость помола и температура воды. Правильный кофе — это когда в готовом напитке между первыми тремя фракциями образуется определённый баланс (приятная горечь и сладость в нужной мере компенсируют кислотность), а последняя фракция присутствует в минимальном количестве. Чтобы этого добиться, нужно, чтобы вода определённой температуры определённое время просачивалась через таблетку нужной плотности в течении конкретного времени, дабы в итоге получилось определённое количество жидкости на тот вес кофе, который был заправлен в рожок. Если всё сделать правильно, то нужные фракции будут извлечены так, что получится тот самый хороший кофе из американских фильмов. Неправильно смололи кофе, пересыпали/недосыпали его в рожок, не так спрессовали, слишком долго или слишком мало вываривали — всё это испортит кофе. Человек, не знающий механизма, будет варить методом тыка, внешне повторяя все операции правильно, но не понимая, что на самом деле влияет на результат. Может у него получиться хороший кофе? да, со временем может. Он даже может вывести рецепт и варить по нему, но стоит только сменить зёрна, сбить настройки кофемолки или купить другую кофеварку, и всё придётся начинать сначала, переводя килограммы зёрен, пока все переменные не будут найдены. Долгий дорогой и неправильный по сути путь, которым крайне сложно прийти к результату. 

Кто такой бариста? Нет, это не тот, кто умеет рисовать сердечки на пенке. Бариста — это тот, кто знает механизм, и не просто знает — умеет им пользоваться. Бариста — это профессия, в некоторой степени даже искусство, в основе которого лежит навык, построенный на механизме. Бариста сможет сварить максимально достойный кофе из имеющегося сырья и оборудования за короткий срок, потому что он будет действовать не эмпирически, а зная что где убавить или прибавить, имея чёткое представление как это всё работает. 

Это всё вообще к чему? Зачем столько заморочек и столько подробностей? Хотел, чтобы вы прониклись духом слова “механизм”, на простом и понятном примере оценили, какова может быть разница между механизмом и его отсутствием даже в такой простой теме, как кофе. Думаю, все уловили аналогию, но всё же подведу к итоговой мысли. Если вы рисуете на графике линии, ромбики, треугольники и прочие художества (или у вас паттерны или свечные формации — подставьте своё), наделяете этот скелет условиями и параметрами, чтобы наконец вывести то самое сочетание, которое начнёт работать, то вы не бариста. Можно ли таким образом выйти на что-то рабочее? Наверное да, но рынок такая штука… на нём всегда меняются зёрна и кофеварки, и только вы соберёте сетап, как всё сломается и ваша ТС начнёт гнать кислятину. На подбор правильных треугольников и линий уйдёт много времени, а пока станет ясно, что всё уже поменялось, успеете потерять деньги. Но даже не это главное — пока человек занимается всем этим, он ни на йоту не приближается к пониманию механизмов, это всё вообще в другом лесу, чтобы в него попасть нужно сначала выйти из этого, с треугольниками.

И ещё. Механизм кофе без проблем гуглится — это открытая информация. Научиться варить кофе, зная его — плёвое дело на самом деле. А вот механизмов про трейдинг, таких, чтобы давали комплексное понимание, как с кофе, я в открытых источниках не встречал. Вообще. Нет, есть какие-то отдельные детали, но и то редкость — как золотинки в илистом дне реки, ещё попробуй найди. Ни в книгах, ни на на ютубе, ни где-то ещё, чтобы взять и изучить в готовом виде. Может конечно таковые имеются, просто мне не попадалось — по большей части всякая галиматья про крупного игрока и аукционы, и то редкость — куда чаще “Бери это, потом это, вот тут рисуй линию, а тут покупай. С тебя 50 т.р., удачи, профита!”. И на самом то деле, большинство такой расклад устраивает — тем, кому хватит ложки якобса в чашку, только бы не заморачиваться, не нужен механизм, они будут от него шарахаться, потому что “нах так сложно, если есть проще”. И да, разница между “чёткой ТС” и пониманием происходящего примерно такая же, как между растворимым кофе и тем, что придётся преодолеть для приготовления по описанной выше схеме — если решите встать на этот путь, будьте готовы к разнице в сложности, трудо- и времязатратах. 

P.S. пейте кофе осознанно!

Это не реклама. С автором не знаком, к ресурсу никакого отношения не имею.

Есть люди, которые относятся к Тимофею предвзято. Потому, когда прошла информация о платной подписке, можно было встретить смешки по этому поводу. Не будем углубляться в вопрос, почему так, просто факт. Как-никак, мы на смарт-лабе. 

Триста рублей отдал за двести дней доступа, однако, не жалко столько отдать и за один выпуск. Ничего сверхъестественного там нет, обычная аналитика — сухая выжимка по наиболее важным моментам с комментариями для совсем непосвящённых, но в текущем информационном хаосе именно это имеет ценность. Какие-то темы мне были не интересны, но о некоторых моментах не знал, о каких-то просто не задумывался. Довольно качественная агрегация без попыток построить всевозможные хитросплетения и теории заговоров, минимум домыслов и руководств к действию. Именно такой, в моём понимании, должна быть аналитика сейчас, в это непростое время. К трёмстам рублей могу добавить только «спасибо!». 

Никому не приходило в голову, почему хедж-фонды не занимаются мелкими спекуляциями? Недостаток ликвидности? Дело не только в этом. Есть варианты, где для среднего фонда ликвидности будет достаточно. Проблема в их системе принятия решений. Она слишком сложная и медлительная, чтобы дважды или трижды в день, находить торговую возможность и реализовывать её. Однако они не видят в этом проблемы, в том, что сложно и медленно, они специально так сделали. Зачем? Чтобы понять всю глубину этих процессов рекомендую прочесть «Принципы» Р. Далио, но если вкратце, то они таким образом пытаются достичь максимальной надёжности процесса, по возможности исключив человеческий фактор. 

Что ещё за надёжность процесса? Сплошные вопросы пока ;) Всё дело в том, что большинство ошибок трейдера заложено на уровне процесса реализации. Он так выстроен, что ошибок просто не может не быть. Трейдер ошибки видит и пытается исправить конкретно их, не понимая, что они — следствие. Примеры приводить не буду, частично тема разобрана в видео “До того как… или зачем ставить себя в список задач” (ссылка внизу). Суть в общем-то в том, что сам человек является вычислительным комплексом, который обсчитывает всё необходимое, для решение задачи. И этот вычислительный комплекс не идеален. Производительность плавает, чуть что, начинаются дыры во внимании, взгляд на ситуацию может быть искажённым и поверхностным и т.д… Фонды об этом знают и пытаются сгладить данные недостатки, в первую очередь снижая темп — та самая медлительность при принятии решений. Снижение производительности почти всегда без проблем компенсируется увеличением времени на расчёты. Изначально, много времени на расчёты = минимум ошибок из-за колебаний производительности, т.к. эти колебания не так критичны, предельные режимы и не нужны. Мелкие же спекуляции — это в первую очередь высокая скорость принятия решения. И самих решений много, и формирование торговой возможности происходит очень быстро. За небольшой промежуток времени, нужно всё оценить. И да, человек, как вычислительный комплекс, может выдерживать высокий темп… какое-то время. Но нужно понимать, что высокий темп — это работа на пределе возможностей, темп, при котором требования к вычислительному комплексу максимальные — чуть сбой (усталость, не выспался, не то съел и пр.) и ошибка не заставит себя ждать, как при работе любой системы на пределе возможностей. Это как езда на высокой скорости — ошибка в управлении, которая на 40 км/ч и не ошибка вовсе, не приведёт к последствиям, на 160 км/ч может стать фатальной. 

Лайфхак первый.
Если ты явно, однополярно придерживаешься одной из сторон, то ты скорее всего необъективен. Если СМИ предоставляет информацию, явно, однополярно, поддерживающую одну из сторон — оно не объективно. Неважно, кто прав, а кто виноват, неважно, в какую сторону ты склоняешься эмоционально, какую сторону хочешь поддержать, реальность какая есть такая есть. Для правильно оценки ситуации и принятия наиболее верного решения нужно быть объективным. Мозг сложная штука, очень много процессов происходит на подсознательном уровне, не пускай это на самотёк. 

Лайфхак второй.
Любое однополярное СМИ легко колется в течении 10-15 минут просмотра или чтения. Они говорят: «мы объективны, мы даём только факты», но потом репортёр чуть больше акцента даёт на какое-то ключевое слово или из двух синонимов выбирает тот, который в большей степени отразит его точку зрения. Он сам того не замечает, это происходит неконтролируемо, но оно вылезает. Как только такое услышал, можешь смело убирать этот источник из своего информационного поля. Практически любой факт имеет контекст. Даже если СМИ предоставляют только проверенную информацию, они, как правило очень умело манипулируют контекстом, в результате чего, меняется общая картина. Нужно понимать, что всегда есть контекст, без него нельзя воспринимать факты, не пускай на самотёк и это.