ММВБ и РТС опустились до своих сильных уровней поддержки, сегодня с открытия будем тестировать их на прочность. Есть большая вероятность, что пробой вниз состоится и мы увидим продолжение распродаж. Но не стоит торопиться и в первые же минуты шортить рынок, если не будет импульсного пробоя, сценарий с падением отменяется, и скорей всего все закончится ложным проколом и консолидацией в районе нижних границ. Но в случае импульсного прохода мы будем значительно ниже.      
 
Фьючерс на индекс РТС.  Цена пробила диагональный уровень поддержки, берущий начало с июня этого года, что только усилило медвежий настрой на рынке, подтверждением тому были повышенные объемы торгов и рост ОИ. Сейчас все внимание на уровень 140 тыс. пунктов, при уходе вниз следующая цель снижения отметка 136 тыс. пунктов. Любые отскоки я буду использовать в качестве возможности добавить шортов.
 
Индекс ММВБ. Нефть, которая сегодня корректируется вверх, может помешать импульсному пробою уровня 1420 пунктов с открытия. Но в я склонен считать, что пробой этого уровня неизбежен и мы увидим котировки намного ниже. Первая цель снижения, локальный уровень 1400 пунктов, далее по нисходящему каналу до отметки 1380 пунктов.  


( Читать дальше )

Второе полугодие пока нас не радует трендовыми движениями. Да, были периоды в 2-3 дня направленного движения, но диапазон движения мал, по сути, были переходы из одного боковика в другой, уровнем выше или ниже. Но, тем не менее, заработать можно и во флэте, если знать, что такое горизонтальный уровень и почему он работает. Об этом я и хотел сегодня поговорить.
 
Горизонтальный уровень, не важно, поддержка это или сопротивление, всегда возникает там, где есть скопление больших объемов. Если быть точнее, то большие объемы и создают эти уровни. Если в построении каналов учувствует множество игроков с мелкими и относительно мелкими ставками, то в  построении горизонтальных уровней учувствуют несколько игроков с огромными размерами лотов.
 
Конечно, позже, как обозначился этот уровень, к нему присоединяются все желающие, но на первоначальном этапе этот уровень создает крупный игрок. Чем больше объемов скоплено на этом уровне, тем он сильней. Очень часто свою позицию крупный игрок собирает за счет мелких спекулянтов, выставляя лимитированные заявки в районе интересующего уровня и устраивая ложные проколы. Чем больше таких проколов, тем сильней уровень и тем сильнее будет движение в противоположную сторону.


( Читать дальше )

Основной кульминацией сегодняшнего дня остаются выборы в Америке. В 7:00 МСК закрылись последние избирательные участки в штатах, по предварительным данный, пока, лидирует Ромни с перевесом по голосам 154 против 144 у Обамы. Но эти данные вряд ли являются объективной оценкой, т.к. нет информации с колеблющихся штатов, нет информации из штатов, в которых голосование закончилось несколько минут назад. Но, несмотря на всю неопределенность, рынки уже начали свое снижение. Если победа останется за Ромни, нас сегодня ждет ударный день вниз!
 
Фьючерс на индекс РТС, интервал 15 минут. Сегодня откроемся гэпом вниз. Сильная поддержка находится на уровне 143500 пунктов, если этот уровень не устоит, нас ждет волна распродаж и новые минимумы. В рост верится с трудом, даже в теории.
 
Дневной график. Ближайшая цель при пробое уровня 143500 пунктов, отметки 140 далее 137 тыс. пунктов.  
 
Индекс ММВБ. Цена с большим усилием вчера расторговала уровень 1440 пунктов, но видимо усилия были напрасны, сегодняшний гэп уведет котировки ниже данной отметки. Сильная поддержка находится на уровне 1420 пунктов, она же является первой целью снижения.


( Читать дальше )

Сегодня нас ждет повышенная волатильность, на то есть ряд причин. Во-первых, рост нефти вчера более чем на 2% от пятничного закрытия. Во-вторых, раскорреляция Европы и Америки, первая вчера снижалась, последняя закрылась в плюсе. В-третьих, это выборы президента США, которые пройдут сегодня. И последнее, это переход Америки на зимнее время, теперь торги в США открываются в 18:30, а не 17:30 как было ранее.
 
В первой половине дня ожидаю подъема котировок, отчасти рынок будет тянуть вверх нефть и закрытие шортов, которые были открыты на выходные. Далее все может измениться, с точностью да наоборот. В преддверии выборов вряд ли кто-то будет переносить свои спекулятивные позиции через ночь, поэтому свозить могут и вниз.
 
Сильных движений ждать не стоит, для этого нужно пройти уровни, которые без больших денег расторговать не получится, а большие деньги пока стоят в стороне, дожидаясь итогов выборов и хоть какой-то определенности в дальнейшем движении.
 


( Читать дальше )

Сегодня все внимание инвесторов будет приковано на статистику из США, которая выходит в 16:30 МСК. Вчерашний отчет по безработице порадовал рынки, думаю, что и сегодня мы увидим «зеленые» цифры. В первой половине дня ожидаю увидеть рост котировок, далее боковик до выхода статистики.   
 
Фьючерс на индекс РТС. Первая цель роста отметка 145 тыс. пунктов, если проходим этот уровень, следующая остановка в районе 147-148 тыс. пунктов. Поддержка 143500 пунктов.  
 
Индекс ММВБ. Без поддержки нефти рынку расти будет тяжело, поэтому цели близкие, первая на уровне 1440 пунктов, при проходе вверх, следующая цель 1460 пунктов. Сильная поддержка 1420 пунктов.
 
Фьючерс на индекс S&P500. Цена с открытия успела сходить вверх, обновив хаи за последние 7 дней, но не сумела закрепиться. На данный момент торгуется в районе нулевых отметок. Цель роста остается неизменной, это уровень 1440 пунктов.   
 
Более детальный обзор с графиками и календарем макростатистики Вы всегда можете найти в моем блоге на Nettrader.ru
 
Всем удачных торгов!

Сегодняшняя статистика только подтвердила мои доводы, о которых я пишу уже не первый топик.

В преддверии выборов в Америке ну просто не может быть плохой статистики и снижающегося ВВП. Так произошло и сегодня, статистика по рынку труда и индекс ISM оказались лучше ожиданий аналитиков, соответственно, рынок получил допинг для роста.
 
Фьючерс на индекс РТС, часовой интервал. Цена оттестировала нисходящий канал в качестве поддержки, даже была попытка зайти внутрь канала, но она не увенчалась успехом, цена сумела вырасти. Цель остается прежней, уровень 147-148 тыс. пунктов.    
Дневной интервал. Времени до закрытия торгов остается немного, шансы того, что мы закроем этот день в плюсе очень высоки, соответственно на дневном интервале мы получаем подтверждение разворотного паттерна.
 
Индекс ММВБ. На дневном графике рисуется молот, уровень 1420 пунктов к закрытию скорей всего устоит, поэтому, шансов увидеть наш рынок выше в завтрашнюю сессию только прибавляется. Уровни без изменений, поддержка 1420 пунктов, сопротивление 1440 и 1460 пунктов.


( Читать дальше )

С открытием Американской биржи мы так и не увидели, пока, идейных движений. Сегодня утором американские фьючерсы снижаются, европейские растут, нефть «топчется» в районе нулевых отметок. Статистика из Китая, которая могла бы задать импульс, вышла смешенная, по одним данным индекс PMI составил 50.20, что хуже ожиданий на одну десятую, с другой стороны авторитетный HSBC публикует тот же индекс 49.50, что на четыре десятых выше ожиданий аналитиков, единого реакции пока нет.
 
Вчера я уже писал об этом, но повторюсь. Сегодня вечером и в пятницу США предоставит отчет по безработице, этот отчет станет последним перед выборами президента. В свете последних событий, с публикацией «зеленой» статистики и подрисовки ВВП, я ожидаю что и в этот раз статистика выйдет положительной, и рынки получат определенный допинг для роста.       
 
Фьючерс на индекс РТС, часовой интервал. Цена все еще находится за пределами нисходящего канала, и пока мы не уйдем ниже уровня 141500 пунктов, я смотрю на рынок с позитивом. Уровень 142 тыс. пунктов мы тестируем уже 4 торговых сессии подряд, сегодня либо пробой, либо отскок, и то и другое движение может получить ускорение.

( Читать дальше )

Пружина, о которой я писал в утреннем обзоре, частично сработала, рынок получил небольшой допинг с открытия, но на голом энтузиазме рынок идти вверх не хочет, да и Газпром огорчает. Но, тем не менее, я считаю, что рынок развернулся и завтра мы будем еще выше. Завтра и в пятницу выходит статистика по безработице в США, это последний отчет перед выборами президента США. В свете последних событий, подрисовка зеленой статистики, завышение данных по ВВП, я думаю, что и эту статистику мы увидим в зеленом цвете, что даст еще один толчок рынкам наверх.   
 
Фьючерс на индекс РТС, дневной интервал. Цена вышла из локального нисходящего канала не сумев продавить вниз отметку 142 тыс. пунктов. Но в более широком масштабе мы все еще находимся в даунтренде. Разворотный паттерн, додж, который мы видели вчера на закрытии, сегодня получил свое подтверждение. Целью роста может стать отметка 147- 148 тыс. пунктов.   


( Читать дальше )

За последние 9 лет в Америке произошло 10 сильнейших ураганов и сотни мелких. Нынешний ураган, как мы все знаем, вывел работу биржи на 2 дня, что стало большой неожиданностью, ведь с 1888 года это первый случай в Америке, чтобы биржа была закрыта 4 дня подряд. Но речь пойдет не об этом.
 
Я сопоставил динамику индекса S&P500 с днями, когда ураганы накрывали США, и вот что получилось: в 9 из 10 случаев рынок продолжал расти, несмотря на непогоду!
 
Наглядная статистика по годам:
 
2004 год, ураган «Чарли»

2005 год, ураганы «Катрина», «Рита» и «Вилма»
2006 год, ураган «Гордон»
2007 год, ураган «Дин»
2008 год, ураган «Айк»
2010 год, ураган «Алекс»
2011 год, ураган «Айрин»
2012 год, ураган «Сэнди»




( Читать дальше )

Российский рынок похож на сжатую до предела пружину, которая сегодня должна толкнуть цену на значительную величину. Осталось лишь определить правильно направление. Но вот парадокс, четкого мнения на сегодняшнее утро нет, есть лишь два варианта, либо вниз, либо вверх.
 
В рост, честно говоря, не особо верится, т.к. Америка еще не открывалась, а без этого поводыря в рынок вряд ли будут заходить большие деньги. С другой стороны, мы три торговых сессии подряд идем в разрез с остальными рынками, если смотреть на корреляцию, то за это время наш рынок выглядит перепроданным, что оставляет шансы на рост.
 
Падение?  Было бы логичным, т.к. на дневках нет разворота, на поддержках накопилось множество стопов лонгистов, которые моги бы послужить топливом к резкому снижению. Сдерживающие факторы: Европа не хочет падать, Сенди прошел тише, чем ожидали синоптики, тревога постепенно уходит.
 
В общем, сегодня целиком и полностью доверюсь техническому анализу и буде ждать прорыва затянувшейся консолидации.


( Читать дальше )