У меня два брокерский счета от Сбера и Альфы, на обоих закуплены облигации. По купонам которые я получал в течении 2023 года брокеры уже успели списать налоги. Суммы налогов оказались немного не те на которые я рассчитывал, поэтому полез разбираться.

Сбербанк:
В отчете от Сбера помимо прибыли от купонов так же значился убыток, хотя я ничего не продавал. Оказался это уплаченный мной НКД при покупке облигаций. То есть Сбер учёл это как убыток и уменьшил налоговую базу на эту сумму, чем приятно удивил. Если подумать, то это правильно, налог я плачу только с прибыли.

Альфабанк:
Этот брокер не учитывал НКД при покупке облигаций, как это сделал Сбер, а просто тупо удержал 13% с купонов, конечно с поправкой на прямые зафиксированные убытки. На этом счету я покупал и продавал облигации, специально фиксировал убыток, чтобы уменьшить налоговую базу. Альфа по честному учёл этот убыток, но и про купоны он не забыл (по закрытой позиции). Скажем бумага покупалась с НКД 10 рублей, а продавалась с НКД 30 рублей, так Альфа не побрезговал взять налог с разницы (30-10).

Написание данной статьи меня побудила недавняя статья на смартлабе «Зачем трейдеру статистика? Критерий Келли и оптимальное плечо», где с моей точки зрения весьма сумбурно описан расчет критерия Келли, что затрудняет практическое использование этих знаний, поэтому я решил устранить этот пробел. Статью я разобью на две логические части: математическая и практическая. Если вы не владах с математикой, сразу пропускайте первую часть, не мучайте себя. Сразу скажу, что формулы выводил сам, а не брал из какого-нибудь учебника, надеюсь я нигде не напортачил.

Итак, основная проблема критерия Келли состоит в том, что он выводился для блекджека, а не для биржевой торговли. В блекджеке фактически фиксируется проигрыш и выигрыш, поэтому всё легко считается. Но в биржевой торговле нет такой роскоши, стопы проскальзывают или их и вовсе нет, профит заранее не известен, поэтому мало кто применяет критерий Келли именно на бирже. Ниже будет выведена простая формула которая устраняет этот недостаток.

Все мечтают чтобы их счёт рос экспоненциально, сложный процент это позволяет. Показатель степени экспоненты можно получить как усреднение из ваших сделок:

Итак,
срочно потребовались деньги, полез потрошить брокерский счет. План был такой, вывести одну часть в данный момент, а на следующий день другую часть. Естественно нужно заплатить налог на всю прибыль что я наторговал в этом году. Ну чтож, хотел в конце года налог уплатить, но не судьба. Вывел часть средств, при этом заплатив полный налог с прибыли за 2020. Настал следующий день, пытаюсь вывести вторую часть, а мне пишет что налог то у меня НЕ уплачен. Смотрю историю, там черным по белому написано, что налог уплачен, да и я помню что мне не вся сумма капнула, что я запросил. Пишу в техподдержку, что за дела, почему двойное налогообложение. Ответ от банка: подождите 2-3 дня, там все пересчитается. Прошло 2 дня, ничего так и не пересчиталось, т.е. все таки 3, а может я зря жду, и это была стандартная отписка… А если я все таки сниму деньги, заплатив второй налог, то что мне придется потом бодаться с банком за лишнее списание.

Есть у Тинькова такая услуга «Вывод 24/7», смысл в том, что можно выводить деньги круглосуточно и без выходных даже если только что продал акции не выжидая клиринга. БОльшая часть средств у меня была в деньгах, т.е. в моем случае это нужно читать «круглосуточно и без выходных». Обычный клиент это понимает просто: мои деньги доступны всегда, но оказывается есть нюанс. Правильно воспринимать нужно так «Вывод 24/7» работает корректно только при условии отсутствия прибыли!

Год назад, в октябре 2019, купил свои первые акции, это был ВТБ, на которых за месяц заработал целых 8%.
Далее последовали выигрыши 10%, 20% и даже 30% менее чем за месяц (на сделку, а не на счет), без плечей.

Сказать, что я был счастлив, ничего не сказать, это было предновогоднее ралли. Мой мозг рисовал сказочные тысячи процентов годовых.
К сожалению, не могу припомнить через какое время я остыл, и понял, что ничего этого не будет.

Итак, время собирать камни.
В течении года несколько раз пополнял счет, поэтому тупо разделить конечные средства на внесенные не вариант. Если тупо разделить, то получиться 33%. Долго гуглил, наконец нашел формулу в Excel: ЧИСТВНДОХ. Очень удобно, забил даты и суммы ввода (+) и вывода (-) средств, и получил проценты. Не знаю насколько это точный вариант, напишите пожалуйста если знаете, но получилось 51.2% годовых.

Ну и конечно ЛЧИ, не знаю что выйдет, по идее за 3 месяца должно получится 12.5%, без плечей и шортов, хотя очень трудно на падающем рынке держаться. Буду ориентироваться и болеть за Карпуху, он тоже фондовый торгует.

P.S. Если бы мне в 2018 году сказали, что я буду торговать на Московской и СПБ биржах, я бы не поверил.

Решил поучаствовать в конкурсе, для меня он первый.

Зарегистрировался в ЛЧИ у брокера в прошлую пятницу. В тот же день пришло письмо от биржи с логином и паролем, успешно зашел.

Ну думаю с понедельника и начну, биржа открылась, купил FEES, LNTA и MRKP. В статистике ЛЧИ эти сделки не отобразились, подумал что есть задержка, либо технические проблемы.
Во вторник продал MRKP (закрыл), и с удивлением обнаружил, что в таблице сделок ЛЧИ эта продажа помечена как короткая:


Обматерил биржу, потом брокера, а зря, как говорится нужно внимательно читать пользовательское соглашение :-). Только постфактум осознал:

Последнюю неделю постоянно натыкаюсь на статьи в которых утверждается, что теханализ не работает.

Меня это немного задевало, поскольку я торговал именно по ТА, пока градус недоверия не перешагнул ту черту, после которой мне захотелось что-то написать.

Я не стану скрывать, я новичёк, и я торгую по ТА с Октября 2019. Сначала торговал на Московской бирже, потом перешел на СПБ (рубль повел себя не по джентльменски).
Торгую дневки, поскольку нет времени торговать интрадей. Торгую исключительно тренд и бескомпромиссно на свои. За это время успел совершить 150 сделок(веду дневник), причем большую часть в убытке.

Несмотря не убытки, счет растет. В среднем убыток на сделку составляет 5%, а прибыль на сделку 10%. Наверно нужно уточнить, что это не изменения моего счёта, обычно делю счёт на 10 и раскидываю по акциям.

Вот сейчас вы наверно меня прибьете. Я не торгую свечным анализом, или индикаторами, а использую метод «Пристального взгляда», конечно в первую очередь я смотрю на индикаторы, но решение всегда за мной.
Индикатор похож чем то на пересечение средних, подойдет любой трендовый.

Вечер добрый!

Последнюю сделку закрыл ещё 28 февраля, весь в кеше, сижу на заборе третью неделю, скучаю. Думаю когда же это всё закончится с коронавирусом, полез смотреть статистику по заболевшим. Вижу, что в каждой стране, количество заболевших растёт по экспоненте и решил прикинуть что да как в Excel. И тут меня понесло!!!

Кому надоела тема про коронавирус, не тратьте своё время, именно о нём здесь и будет написано. Сразу скажу это не репост, считал сам для себя, выкладываю свои изыскания ради рейтинга на Смартлабе, если не жалко поставьте плюсик, ибо рейтинг у меня нулевой.

Итак. Собрал данные по Китаю, Корее, Италии, Германии, Иране, США и России. Посмотрел на эти все экспоненты и понял что они не помогут анализу, нужно смотреть на показатель экспоненты. Построил график этого показателя:

Забавно что этот показатель меняется во времени, да ещё с затуханием, по сути это тоже экспонента, но уже с отрицательной степенью. Не буду читателей напрягать математическими выкладками, скажу что в итоге я исписал два листа бумаги, и получилось следующее уравнение: