Немного из жизни. Я периодически играю в покер ♦️. Для себя заметил, что мышление несколько изменилось в лучшую сторону когда торгую на рынке.

Хотел бы с вами поделиться своими наблюдениями:

1. Хорошие карты — лучшие сделки

Не рекомендую торговать ежедневно. Ждите действительно сильных условий под вашу стратегию — поверьте, рынок будет давать такие точки снова и снова.
В покере вы сбрасываете плохие карты и играете только те, что статистически повышают ваш шанс на победу. Победа начинается ещё до раздачи — с отбора.
На рынке логика абсолютно та же. Не стоит входить в каждую сделку: выбирайте моменты, когда ваши индикаторы, модель или логика стратегии показывают высокий шанс успеха. Это и есть ваши «хорошие карты».

2. Дисциплина и фолд — ключ к выживанию

В покере большинство денег теряется не из-за плохих карт, а из-за нежелания их вовремя сбросить.
В трейдинге так же — умение сказать «нет» сделке спасает больше капитала, чем любой стоп.

( Читать дальше )

Блумберг выложил слив разговора между Стивом Уиткоффом и Юрием Ушаковым, который прошел 14ого октября. Ниже полный перевод:

[звонок]
Стив Уиткофф: Привет, Юрий.
Юрий Ушаков: Да, Стив, привет, как дела?
СУ: Хорошо, Юрий. Как вы?
ЮУ: Нормально.Поздравляю, мой друг.
СУ: Спасибо.
ЮУ: Вы проделали отличную работу. Просто отличную. Спасибо большое. Спасибо, спасибо.
СУ: Спасибо, Юрий, и спасибо за вашу поддержку. Я знаю, что ваша страна поддержала это, и я благодарю вас.
ЮУ: Да, да, да. Да. Вы знаете, поэтому мы и приостановили организацию первого Российско-арабского саммита.
СУ: Да.
ЮУ: Да, потому что мы считаем, что именно вы делаете реальную работу там, в регионе.
СУ: Ну, слушайте. Я вам вот что скажу. Мне кажется, что если мы сможем решить вопрос Россия–Украина, все будут прыгать от радости.
ЮУ: Да, да, да. Да, вам нужно решить только одну проблему. [смеётся]
СУ: Какую?
ЮУ: Российско-украинскую войну.
СУ: Я знаю! Как нам это решить?
ЮУ: Мой друг, я просто хочу ваш совет. Как вы думаете, будет ли полезно, если наши начальники поговорят по телефону?

( Читать дальше )

Где-то примерно полтора года назад мы с командой создали проект mscinsider и начали писать о взаимосвязи цен и открытых позиций. Тогда в нас чуть ли не помидорами кидались. Писали, что это давно изученная и избитая тема, а также, что толку от этой аналитики ноль. Мы за рациональный подход к любому вопросу, поэтому решили протестировать свой продукт на себе.

1. График доходности портфеля за 14 месяцев торговли с помощью анализа открытых позиций.



Ссылка на портфель — www.comon.ru/strategies/119608/

За 14 месяцев торговли мы достигли доходности в 60,95%. Что, по нашему мнению, является достойным результатом.

СТРАТЕГИЯ

Наша гипотеза заключается в том, что многие активы срочного рынка Мосбиржи двигаются в одном направлении с чистыми позициями (чистые позиции — это разница шорт и лонг позиций) юридических лиц. Если мы будем улавливать дивергенцию между чистыми позициями и ценой, то можно увидеть и уловить изменение тренда. Разумеется нужно фильтровать по новостям, другим индикаторам, а также делать сделки согласно риск менеджменту. Мы брали на себя умеренный риск (не более 2x плечей на позицию). Помимо этого, когда сделок не было, деньги лежали в фондах ликвидности, принося доходность на овернайтах.

( Читать дальше )

1. График позиций физических лиц во фьючерсе Индекса ММВБ за все время.

🟢 Зеленая линия — покупные позиции
🔴 Красная линия — продажные позиции



2.График кол-ва физических лиц во фьючерсе Индекса ММВБ за все время.

🔵Синяя линия — количество покупателей
🟣 Розовая линия — количество продавцов



( Читать дальше )

#обзор

По валюте пока без изменений.

Мы наблюдаем сильную корреляцию между чистыми позициями юридических лиц (хоть это и позиции ММ) и ценой в валютных парах USD/RUB и CNY/RUB. Графики прилагаем.

1. График фьючерса CNY/RUB и чистых позиций юридических лиц.



2. График фьючерса USD/RUB и чистых позиций юридических лиц.



( Читать дальше )

График «покупки-продажи» физических лиц во фьючерса Индекса ММВБ за 5 лет.

🟢 График покупных позиций
🔴 График продажных позиций




График «покупатели-продавцы» физических лиц во фьючерса Индекса ММВБ за 5 лет.




( Читать дальше )

Для многих валюта болезненная тема. Знаем, что многие из вас в длинной позиции по USD/RUB, CNY/RUB.

Сегодня утром по многим каналам был вброс, что USD/RUB резко вырос на 2%. Я уверен, что некоторые из вас на этом вбросе встали в длинную позицию.

Друзья, не ведитесь на этот шум. С нашей стороны мы показываем вам чистые позиции юридических лиц по этим валютным парам за этот год. Поражает корреляция, правда?

Желтая линия — чистые позиции. Разница лонг и шорт позиций.
Белая линия — цена валютной пары.





( Читать дальше )

Друзья, сделали следующую аналитику вам, поделитесь вашим мнением.

Мы собрали данные по доходности Биткоина по часам в среднем с 2024-01-01 по 2025-07-24. Около 13700 значений.




( Читать дальше )

ВВЕДЕНИЕ

Где-то примерно год назад мы с командой создали проект mscinsider и начали писать о взаимосвязи цен и открытых позиций. Тогда в нас чуть ли не помидорами кидались. Писали, что это давно изученная и избитая тема, а также, что толку от этой аналитики ноль. Мы за рациональный подход к любому вопросу, поэтому решили протестировать свой продукт на себе.

1. График доходности портфеля за 10 месяцев торговли с помощью анализа открытых позиций.


(Ссылка на портфель.)

За 10 месяцев торговли мы достигли доходности в 40.37%. Что, по нашему мнению, является достойным результатом. 

СТРАТЕГИЯ

Наша гипотеза заключается в том, что многие активы срочного рынка Мосбиржи двигаются в одном направлении с чистыми позициями (чистые позиции — это разница шорт и лонг позиций) юридических лиц. Если мы будем улавливать дивергенцию между чистыми позициями и ценой, то можно увидеть и уловить изменение тренда. Разумеется нужно фильтровать по новостям, другим индикаторам, а также делать сделки согласно риск менеджменту. Мы брали на себя умеренный риск (не более 2x плечей на позицию). Помимо этого, когда сделок не было, деньги лежали в фондах ликвидности, принося доходность на овернайтах. 

( Читать дальше )

Перед вами ниже представлены два графика.
Розовый и Синий линии это кол-во продавцов и покупателей (физлиц) во фьючерсе Индекса Мосбиржи.
Красный и Зеленый линии это кол-во покупок и продаж (физлиц)  во фьючерсе Индекса Мосбиржи.



Выглядит не совсем наглядно, поэтому лучше сделать разницу по обоим графикам. 
Фиолетовый — разница между количеством покупателей и продавцов.
Желтый — разница между объемов шорт и лонг позиций. 



( Читать дальше )