Интересный обзор нашла на блоге Quantrum. В нем рассматриваются ключевые финансовые кризисы за последние 20 лет и анализируется, можно ли было к ним подготовиться.

На прошлой неделе на дневном графике индекса широкого рынка S&P 500 (SPY) появилась исторически «бычья» модель — «золотой крест». «Золотой крест» (Golden Cross) возникает, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную снизу вверх. Данное пересечение подтверждает восходящий тренд, потому и называется «золотым». При этом:

1. SPY остается над всеми скользящими средними. Это «бычий» сигнал.
2. SPY на снижении не пустили ниже 13-дневной средней. Это «бычий» сигнал.
3. Линия MACD (в верхней части графика) пересекла сигнальную сверху вниз, а гистограмма MACD опустилась ниже нуля. Это «медвежий» сигнал.
4. Снижение SPY происходит на фоне расхождения (дивергенции) цены с линиями и гистограммой MACD. Это «медвежий» сигнал.
5. Индикатор накопления/распределения Accum/Dist (в нижней части графика), измеряющий величину денежного потока, направляемого в SPY, движется над EMA (13) и «смотрит» вверх. Это «бычий» сигнал.
6. Восходящий тренд по индикатору ADX (в нижней части графика) ослабевает. Это «медвежий» сигнал.
7. Число растущих акций в составе SPY после снижения в четверг снова преобладает. Гистограмма $SPXADP (в нижней части графика) находится в положительной зоне. Это «бычий» сигнал.

Продолжение записи на моем блоге здесь

Прошедшая неделя выдалась богатой на события и на некоторых из них хочется остановиться подробней. В понедельник нефть показала чудеса волатильности. На отсутствии договоренностей в Дохе о заморозки добычи котировки упали на 6%. Но уже ближе к открытию торгов развернулись наверх. После чего на новости о забастовке в Кувейте (и возможном сокращении добычи) и вовсе взмыли, прихватив с собой весь рынок акций.

Обзор секторов S&P 500

Подъем нефти продолжался в течение недели, и как видно на диаграмме ниже, энергетический сектор (XLE) был в лидерах роста. Лишь не на много от него отстал сектор основных материалов (XLB), поддерживаемый сырьевым рынком (DBC тестировал 200-дневную среднюю) и ослаблением доллара США.

В результате почти всю неделю деньги перетекали в промышленные (XME) и драгоценные металлы (GLD, SLV). А перетекали они в основном из секторов коммунальных услуг (XLU) и товаров повседневного спроса (XLP).

Продолжение записи на моем блоге здесь

Вчера индекс широкого рынка S&P 500 (SPY) обновил свой 52-недельный (и исторический) максимум, достигнув отметки в 210,20. И, похоже, на этом не остановится. Основание тому — сила рынка, о которой я писала на днях, и обилие «бычьих» сигналов на графике SPY.

1. SPY остается над 200-дневной скользящей средней MA (200). Это «бычий» сигнал.
2. SPY продолжает закрываться над EMA (13), которая направлена вверх. Это «бычий» сигнал.
3. Бар графика цены (в центральной части графика) продолжает оставаться зеленым, подтверждая сильный импульс EIS. Это «бычий» сигнал.
4. Вчерашний рост цены сопровождался ростом объема. Это «бычий» сигнал.
5. RSI (в верхней части графика) находится в зоне перекупленности (68,9), но направлен вверх и ему еще есть, куда расти. Это «бычий» сигнал.

Продолжение записи на моем блоге здесь.   

На американском фондовом рынке вновь правят «быки» и царит позитив. Таковы результаты прошедшей недели, которая, как я писала недавно, выдалась непростой. Вот, что имеем в итоге.

Финансовый сектор (XLF) поднялся на уровень октября 2015 года, закрепился над EMA (200) и пытался тестировать MA (200). Рост в основном был за счет банков (KBE) и страховщиков. Укрепление XLF добавило силы рынку и увеличило аппетит к риску.

( Читать дальше )

Рынок всегда непредсказуем, но сейчас как-то особенно. Такой весь внезапный и противоречивый, что аналитики устали гадать, какой же он: «медвежий», «бычий» или нейтральный. Единства в ответе на этот вопрос нет и пока быть не может. Слишком много несоответствий в сигналах. Вот пять из них.


( Читать дальше )

При инвестировании через зарубежного брокера есть один неудобный момент: декларировать доход и платить налоги приходится самому. Впрочем, если вы пассивный инвестор и число сделок у вас невелико, то свести баланс не составит труда. Но если вы активно торгуете да еще и у разных брокеров, то подготовка расчетных таблиц может для вас превратиться в проблему. И вот почему.

К заполненной декларации по НДФЛ налоговая требует приложить таблицу с расчетом дохода от операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами по итогам года (о списке необходимых документов я пишу здесь). Несмотря на то, что таблица готовится в свободной форме (Налоговым кодексом ее формат не регламентирован), требования к ее подготовке все-таки есть. Что это за требования, читайте здесь. 

Как и несколько дней назад моя торговая система продолжает показывать засилье «медвежьих» дивергенций MACD. Из вновь прибывших на индексы: XLY. Кроме этого, растет число бычьих «дивергенций» на графиках шортовых и ультрашортовых фондов, среди них: RWM, SQQQ, SSO. Похоже, рынок готовится к падению.

Говорят, предупрежден — вооружен. Только, похоже, это — не мой случай. По крайней мере на рынке. Прежде чем на него прийти, я прочла все, что сумела найти. Однако меня это не уберегло от ошибок: с прилежным упорством я повторила все те, что узнала из книг. Возможно, вас ждет та же участь, а может, и нет. В любом случае постарайтесь быть умным в самом начале. Следуйте правилам изначально. Каким? Сейчас расскажу. 


( Читать дальше )