rss

Записи пользователя Михаил Понамаренко

по

Блоги: личный (53) | открытые (4) | корпоративные (0) | все (57)

Как победить в ЛЧИ.

Как победить в ЛЧИ.
Внимание! Данную инструкцию не стоит расценивать, как руководство к действию! Это лишь пример, того, что ЛЧИ и стейтментам 100% доверять нельзя.

1. Открываем счет на себя и жену.

2. Регистрируем в ЛЧИ свой счет .

3. Уведомляем публично в Интернет сообществах об открытии.

2. Запускаем два терминала своего и жены.

3. Открываем стаканы низколиквидных инструментов с большим спредом (опционы, не «голубые» акции).

4. Выставляем заявку внутри спреда с максимальной выгодой на своем счете.

5. Исполняем эту заявку на счете жены.

6. Выставляем заявку для закрытия позиции зеркально внутри спреда на своем счете.

7. Исполняем эту заявку на счете жены.

8. На своем счете для ЛЧИ наблюдаем прибыль, на счете жены убыток.

9. Проводим несколько трейдов на любом ликвидном инструменте на своем счете, чтобы не создалось впечатления торговли только с одним контрагентом. Главное, не слить заработанное на жене.



( Читать дальше )

Парковка средств на FORTS

Помогите, пожалуйста, найти способ припарковать средства на FORTS, т.е. вложить примерно на процент банковской ставки, с возможностью мгновенного высвобождения. Если, конечно, таковой существует.

Например, если размещать средства лонг акция + шорт фьючерс, получаем синтетическую облигацию. По доходности и скорости высвобождения годится. Но средства приходится переводить со спота на FORTS.

До 13-го года работала система шорт Si + шорт SR (или практически любой фьючерс на акцию), благодаря низкой волатильности арбитражной пары и двойному контанго в пользу продавца. Но потом рубль отвязался от акций и пошёл в космос, убив систему в пух и прах.

Рассматриваю любые инструменты FORTS в том числе опционы.


Стоп-лосс может ухудшить результат

Стоп-лосс может ухудшить результат

Допустим система торгует в канале Price Channel, ширина канала 100 пт. Выход из позиции исполнится через 100 пт., дойдя до обратной стороны канала.
Допустим мы поставили СЛ 50 пт. Он исполнился. мы потеряли не 100, 50 пт. Вроде, всё гораздо лучше. Но так кажется на первый взгляд...
Рынок 80% времени случаен. А на случайном рынке исполнится снова вход и снова выход со СЛ 50 пт. Вероятность точно такая же, как исполнение СЛ 100 пт. в 1м примере. Т.е. применять СЛ нужно только на трендовом рынке. Но таковым рынок бывает в 20% времени.

Теперь о главном. Вроде бы нет разницы. В 1м примере потеряли 100, и во втором пример тоже 100. Так почему же работа со СЛ ухудшает результат?
А дело в мелочах. В издержках. в первом случае у нас 2 сделки, во втором 4.
Мы обязательно должны заплатить бирже и брокеру. Допустим 2 пт. или 2 р. на позицию (или круг, что включает в себя сделку входа и сделку выхода). В первом случае отдали 2 р., во втором 4 р.

( Читать дальше )

Размер начального депо для открытия счёта

Размер начального депо для открытия счётаНасколько важен размер начального депо для открытия счёта на ММВБ или FORTS?
На данный момент многие брокеры могут открыть счёт от 10т.р.
Но, если Вы только пришли на тернистый путь трейдинга, обязательно изучите краткую статью ниже и определите для себя стоит ли вообще заниматься трейдингом, как видом заработка, а не развлечения ради.

Размер депо.

При большой доле опыта (для этого нужны безрезультатные годы обучения), постоянном присутствии на рынке (для этого нужно жертвовать время: трейдинг==свобода = миф) и определённой доле удачи (возможна серия убыточных лет) возьмём целевые 30% годовых (средняя доходность Уорена Баффета). Т.е. будем зарабатывать 30т.р. в год с депо в 100т.р. или 150т.р. в год с депо 500т.р. Даже вложив 500т.р., можно ожидать 500/12=12.5т.р. в месяц. Трудоустройство уборщицей видится явно выгоднее, чем трейдинг с депо менее 500т.р.

Брокеры сделали тарифы зависимыми от размера депо. Чем больше депозит, тем меньше брокерская комиссия. Например, «Открытие» тариф «Универсальный» для фьючерсов. Если у Вас депозит ниже 20т.р., будете платить 2р., если более 5млн. будете платить 0.1р. Разница в 2/0.1=

( Читать дальше )

Осторожно мошенники 2?

Пишу себе спокойно программы для трейдинга. Никого не трогаю. Никому ничего не навязываю. Иногда, даже что-то продаю....
Мне написала некая Карина Ивановна. Потребовала тех. поддержку по одной из моих программ.
Я сначала решил помочь, но решил всё-таки проверить, действительно была ли продажа. Т.к. своих немногочисленных клиентов обычно запоминаю.
Никаких подтверждающих скринов и чеков Карина мне не предоставляет.
Лишь утверждает, что оплата производилась 20 декабря 2015-го со счёта Сбербанк он-лайн.
Как минимум, в Сбербанк он-лайн сохраняется история.
Впервые за мою практику сталкиваюсь с такой ситуацией.
Похоже на то, что программу кто-то перепродаёт и Карина стала жертвой мошенников.
Встречал не раз свои программы в перепродаже.
А может сама хочет заработать. Купила у пиратов, а с меня требует возврат.
Но чек должен быть в любом случае. Жду ответ.
Кто-нибудь был в подобной ситуации?
Осторожно мошенники 2?


Подвожу итоги: лето 2015

Подвожу итоги: лето 2015Продолжаю отчёт по 2015 году.
Спасибо тем, немногочисленным, кто читает и ставит плюсы!
















Итоги 2015. Январь.
Подвожу итоги: весна 2015.
Вся история http://pmntrade.ru/20121128.html

Июнь 2015. Опционное котирование — не грааль. ЭйчЭфТи изнутри. «Дубликатор сделок QUIK-QUIK».

Опционное котирование — не грааль.

   Опционное котирование стало приносить убытки. Казалось бы, практически беспроигрышная система маркетмейкинга и фронтраннинга дала сбой. Происходило это так: когда начинался, например, тренд вверх по БА, на опционах исполняли заявку на покупку пута. Получалось, что я стоял против рынка в продаже БА с дельтой 0.5. Далее, либо рынок шёл дальше вверх, обесценивая мой купленный пут, либо оставался на месте и мой робот просто «залипал» в покупке. А «залипание» в покупке опциона на долгий срок очень негативно, ведь опцион обесценивается вдвойне. Вдвойне, т.к.:1) тетта распадается от времени, 2) вход обычно происходил по завышенной волатильности и, почти всегда, она падала через некоторое время. Таким образом, за июнь я потерял весь накопленный заработок по этой стратегии. Я решил остановить работу по этой торговой системе. Теперь у меня остались только идеи, которые предусматривали редкие сделки.



( Читать дальше )

Подвожу итоги: весна 2015

Приветствую всех участников СмартЛаба и мимо проходящих!
Продолжаю публиковать свою историю.
Вся история http://pmntrade.ru/20121128.html

Февраль 2015. Подарки от биржи.
  

   В начале февраля я изучал влияние на опционы последней кризисной ситуации. И, заметил, что цены сделок по опционам часто отличаются от теоретических цен. Разница была до 150 пт. Я не остался в стороне и запустил своего робота «Робот Скальпер», который действовал, как хитрый маркемейкер, выставляя заявку лучше теоретической цены на определённый отступ. Но, если в стакане была возможность выставить ещё лучше заявку, она переставлялась перед ближайшим бидом или аском. Такой метод называется фронтраннинг. Как ни странно, находились «дураки» которые били по моим, не выгодным для них/выгодным для меня, заявкам. Далее, я дополнил робота ещё одной важной штукой. В начальной версии, робот получал значение теоретической цены из биржи, но обновлялись они раз в минуту. Проблема была очевидна – работа с запаздывающими данными. Я решил проблему расчётом дельты от полученных данных, а потом расчётом собственно теоретической цены. Получилась такая незатейливая формула: Теор. цена нач.+(БА цена кон. — БА цена нач.)*Дельта. Таким образом, робот знал реальную теоретическую цену ежесекундно, которую многие не видели. При этом, торгуя опционами «на деньгах», их дельта была 0.5, это означало, что 100 пт. спреда бид — аск на опционе = 200 пт. спреда на самом фьючерсе RI. Как можно на этом не заработать, когда совершаются сделки?



( Читать дальше )

Итоги 2015. Январь.

Итоги 2015. Январь.Приветствую всех!

Год подходит к концу и самое время публиковать свои мемуары.

Январь 2015. Снова на биржу. Начало продаж утилиты для QUIK «Индикатор Арбитраж». QLUA первые впечатления. Доход 30%-40% на полках магазинов.

Снова на биржу.

Зимой продажи в магазине, как всегда упали в 1.5-2 раза. Но не из-за кризиса. Так было во все времена. Появилось много свободного времени. Я решил немного исследовать посткризисный российский рынок. Много возможностей  появилось в декабре. Прежде всего, это повышенные банковские ставки и волатильность, арбитражные расхождения, а также, заниженные цены на акции. В такой ситуации грех было не завести деньги на счёт. Но получая от бизнеса более 60% прибыли за год, глупо было надеяться, что рынок даст больше. Я рассчитывал на 30% годовых на бирже стабильно, но в текущей ситуации для меня это было мало интересно. Тем более, мой бизнес – это, иными словами, банковский долларовый депозит со ставкой до 60%. Это рай для инвестора в текущих ситуациях. Всем нужно хеджироваться от падение рубля, а мне, если и хеджироваться, то от роста рубля. Т.е. я оказался в крайне выгодной ситуации. Поэтому было решено завести на счёт мизерную сумму в размере 25 тыс. рублей, конечно не для заработка, а для дальнейшего изучения биржи. Ведь всё может измениться. Возможно, настанет время, когда на фондовом рынке, можно будет получить, доходность больше, чем от моего бизнеса. Например, при большой капитализации. Например, в моём магазине предположительно, с 1М, можно заработать 100% годовых, если работать по 10-12 часов без выходных,  а с 10М уже 30%. Излишняя капитализации вредит процентной доходности. Если будет больше товарных запасов, это не значит, что увеличится спрос. Бизнес будет вести легче, т.к. уменьшится количество закупок, заказов,  появится возможность нанять продавца, но доходность упадёт. Конечно, и это будет правильно, лучше расширять бизнес в реальном секторе: открывать новые магазины в других местах, открывать собственные производства и т.д. Но в бизнесе реального сектора есть ещё проблемы высвобождения капитала. Из реального бизнеса, которым я занимаюсь и предполагаю заниматься, для того, чтобы высвободить, хотя бы, 10% средств, потребуется 1 – 3 сезонных месяца. А из биржи можно снять средства в любой момент. Главное, чтобы доходность на счёте не была зависима  от кризисных ситуаций на фондовом рынке и ликвидности торговых инструментов. Ведь именно в кризисные ситуации деньги особенно нужны. Есть риски проблем у брокера. Но тут, можно дополнительно рассматривать открытие счётов у разных брокеров, и то, имеет смысл, когда сумма будет значительной.



( Читать дальше )

Индикатор для QUIK «История счёта»

Доброго времени суток!  :smile: 
Запрограммировал, на мой взгляд, вполне полезный индикатор! Презентую!


  
Страница программы:
http://pmntrade.ru/indikator_account_history.html 

Индикатор предназначен для отображения на графике истории счёта, свободных средств, гарантийного обеспечения, а также пользовательских исторических данных. 


  — Возможность отображения данных: истории счёта, свободных средств, гарантийного обеспечения, пользовательских исторических данных
  — Возможность отображения в окне индикатора всех данных или выборочных
  — Возможность отображения истории счёта для счетов всех типов: акций, фьючерсов, валют
  — Возможность отображения на таймфреймах:  М1, М2, М3, М4, М5, М6, М10, М15, М20, М30, H1, H2, H4, D1, W1, MN1
  — Возможность накопления данных без ограничений
  — Возможность самостоятельного редактирования данных
  — Возможность изменение частоты сохранения данных
  — Простота использования
  — Открытый код с описанием всех функций вплоть до каждой строки

....все тэги
Регистрация
UPDONW