На рынке мы снова видим «парад планет» — когда многие рынки сигналят одновременно.

СП500. Я много раз ошибался с сигналами вниз по США. Но сечас наверное самый очевидный. Назрела сильная разгрузка — 1550 первая цель.



Золото. После эпического прохода в апреле рынок консолидировался, а вчера вышел из консы и дальше движется вниз к среднесрочным целям 1000 и 800.

( Читать дальше )

Май 2013 был самым плохим месяцем на рынке гособлигаций США более чем за 3 года. Доходность 10-летних Трежерей выросла за месяц на 45 п. с 1,68 до 2,13 % годовых. http://www.bloomberg.com/news/2013-06-01/treasuries-loss-is-biggest-in-3-years-as-fed-considers-tapering.html

Посмотрим баланс Феда на 30.05.2013 
http://www.federalreserve.gov/releases/h41/current/h41.htm#h41tab9
Там более 3 триллионов бондов, из них около 1,9 триллиона гособлигации и почти 1,2 триллиона иппотечных облигаций. 

Собственный капитал Феда 55 млрд. дол.
А его активы 3 437 млрд дол. 
Выходит, что Фед работает с титаническим плечом 1/62,5. На сегодняшний день с точки зрения управления рисками такого себе не позволит наверное ни один хедж фонд в мире.

Просадка 3 триллионного портфеля всего на 2% дает «бумажный убыток» в 60 млрд. дол, что съедает с потрохами весь собственный капитал американского центрального банка. Скорей всего майское падение цен на облигации сделало Фед де-факто банкротом. 

( Читать дальше )

Для многих трендовиков Япония стала лучшим трейдом последних лет. Это касается, как индекса Никкей, так и йены. По рынку доллар-йена пришли сигналы на выход из более чем полугодовых длинных позиций по доллару (крут тот, кто додержал).
Начиная с апреля падение йены продолжалось уже больше по инерции. Даже проход психологически важного рубежа в 100 не вызвал нового рывка. В итоге на графике нарисовался восходящий медвежий клин — фигура, которая часто заканчивает мощный импульс. Сегодня доллар прокалывает клин вниз, обещая скорректировать свой рост. Цели фигуры в районе 93 йен за доллар.

Евродол нарисован красивый топ на дневках. Есть шансы нарисовать ГиП.


Золото, пробив долгосрочную горизонталь, в очередной раз заставило испытать отчаяние тех, кто в него верил. Это вылилось в массированную ликвидацию длинных позиций с проходом 13% за 2 дня. Нашли поддержку в виде тренда на логарифмической оси цен. В перспективе вероятен ретест топов в районе 1000 дол за унцию.

( Читать дальше )

Фаза формирования долгосрочного топа продолжается. Заметно как идет процесс дистрибуции акций из «хороших» рук в руки «dumb money». Графически это выглядит как мелкая синусоида на слабовосходящем боковике. Сейчас фьючерс на СП500 пытается пройти 2 значимых уровня. Посмотрим, будет ли пробой и пролив.


Золото медленно, но неизбежно опускается на горизонталь 1530. Также есть шансы на пробой и выход вниз из долгосрочной разворотной формации.

( Читать дальше )

Вчерашний день (20.02.2013) подарил нам много сигналов по разным рынкам. Проиграла даже Барселона 0:2! )))
Обычно такие дни становятся трендообразующими, а точность сигналов в это время повышенная. Кроме фунта и золота, о которых я уже написал, мы получилия еще ряд важных звоночков, главный из которых пришел с фондового рынка США. Пробит вниз малый клин, находящийся внутри большого. 



Жду возврата ниже 1500 и нисходящего тренда к 1400.

Я оставил рынок евродоллар когда он проходил вверх зону сопротивлений 1,34-35. Затем был топ 1 фев. и разворот на 1,371.  В итоге две растущие ноги с июльского дна 2012 оказались примерно равны.  Вчера евро пробил краткосрочный восходящий тренд и 55МА. Это говорит о том, что февральское снижение скорей всего продолжится. Тактически важно перекрыть сентябрьский хай в районе 1,317.

( Читать дальше )

Первые месяцы 2013 сопровождались снижением золота. Продолжилась эта 10летняя последовательность, где в начале четных лет золото растет, а в начале нечетных падает.

Текущий тренд вниз идет с начала октября. Цена пока движется в канале и достигла ее нижней границы, пробив психологический уровень 1600. Можно аккуратно с коротким стопом отсюда поиграть на отскок. Но в то же время, мне кажется, что нереализация ожиданий роста золота на фоне активизировавшегося КуИ всех ведущих мировых экономик может привести к прорыву канала вниз и к ретесту фундаментально й поддержки 1530.

 

На страницах смартлаба ни разу не обращался к фунту. Но сейчас особый случай. После падения в 2008, фунт консолидировался внутри треугольной формации более 4 лет. А теперь мы видим проход из этой консолидации вниз в сторону продолжения тренда, начавшегося в 2007 году.



Тактически важно пробитие горизонтали 1,523, после прохождения которой движение вниз получит новый импульс.

По целям: 
можно ожидать относительного быстрого движения после столь длительного отстоя, подобно тому как падала йена.
Думаю еще в первой половине 2013 будем тестировать прошлый лоу в районе 1,35, а в случае пробоя возможная цель по треугольнику находится в районе 1,25.

Итак на виклях и месячных графиках мы видим медвежий клин. В последнюю неделю был сделан прокол верхней грани паттерна. И на гребне большого клина на дневных и часовых графиках был нарисован маленький клин. Фрактальность в действии — красивая картинка.



Ждем скорого разрешения маленького клина и возврат в БОЛЬШОЙ ))

В декабре я отметил стратегическую слабость йены, проиллюстрировал долгосрочные разворотные фигуры и прикинул цели движения. http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/93971.php

Про себя я предполагал достижение целевых уровней в первой половине года, но и представаить не мог, что увижу 94 доллар-йену уже 12.02.13. В этом есть особая красота долгосрочных паттернов. Они формируются годами, но затем очень часто достигают масштабных целей в течении считанных недель.


 
Такие красивые тренды редкость и я давненько не встречал их на форексе.

Стратегически, несмотря на исполнение цели по фигуре ГиП ничего не изменилось. Торговать йену и дальше целесообразно от шорта, а по имеющимся позициям против йены перетаскивать стоп вверх вместе с ростом доллара или евро. По идее слабеющая японская валюта — это надолго, что конечно не исключает откатов и коррекций…