В предверии ЛЧИ много постов, нужен не нужен, участвовать или нет. А что если возле каждого ника на смартлабе будет указана доходность в последнем ЛЧИ? Ну, естественноню кто участвовал и кто согласен. Тогда сразу видно кто есть кто, и что стоят коменты и посты. Как говорится «Я трейдер, а ты кто? «.
Что думаете, народ?
Тимофею, кстати, можно переговорить с биржей и как то мотизировать эту фишку. Все таки популиризация ЛЧИ и повышение его статуса.

( Читать дальше )

3D бары SiH8 5-минутки 03.01.2018.

Написал на досуге по просьбе одного из участников смартлаба индикатор корреляции.
Индикатор простенький, считает коэффициент корреляции Пирсона
для двух выбранных инструментов на заданном таймфрейме.
Выкладываю исходный код. Может кому то пригодится.

Settings= 
{ 
Name = "Piton", 
N = 100,
legend = "price2",
line = 
	{ 
		{ Name = "Sint", 
		  Color = RGB(0, 132, 0), 
		  Type = TYPE_LINE, 
		  Width = 1 
		}		
	} 
} 

function Init() 
return 1
end 

Candles = {};


function OnCalculate(index) 
	local numCandles = getNumCandles(Settings.legend);
	if index <= Settings.N or numCandles <= Settings.N then
		return nil;
	end
	
	Candles, n, _ = getCandlesByIndex(Settings.legend, 0, index - Settings.N, Settings.N);
	if n ~= Settings.N then
        return nil;
    end
	
	-- Предварительный расчет
	sum1, sum2, sum3 = advancePaynemt(index);
	
	-- расчет коэффициента корреляции Пирсона
	r = sum3/math.sqrt(sum1*sum2);
	
	return r;
end

--  Предварительный расчет
----------------------------------------
function advancePaynemt(index)	
	local sum1 = 0;
	local sum2 = 0;	
	local sum3 = 0;
	local j    = 0;
	
	--  Вычислить среднее арифметическое
	for i=index - Settings.N + 1, index, 1 do
		sum1 = sum1 + C(i);			
		sum2 = sum2 + Candles[j].close;
		j = j + 1;
	end
	aver1 = sum1/Settings.N;
	aver2 = sum2/Settings.N;
	
	-- Вычислить сумму квадратов отклонений
	sum1 = 0;
	sum2 = 0;
	j 	 = 0;
	for i=index - Settings.N+1, index, 1 do
		sum1 = sum1 + math.pow(C(i) - aver1, 2);
		sum2 = sum2 + math.pow(Candles[j].close - aver2, 2);
		j = j + 1;
	end
	
	--  Вычислить сумму произведений разности
	j=0;
	for i=index - Settings.N+1, index, 1 do
		sum3 = sum3 + (aver1 - C(i))*(aver2 - Candles[j].close);
		j = j + 1;
	end
	
	return sum1, sum2, sum3;
end

Как запустить и настроить:


Архив исходника на QLua: https://yadi.sk/d/OxDvAekV3PLn2z

Если смотреть на часовики, то уперлись в уровень 57850 и пока не пробили.


На рынке преобладает покупка, судя по кумулятивной дельте. 
И пробили уровень 57880.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Как разрабатывать стратегии на основе дельты или кумулятивной дельты?
Для этого их нужно иметь в программе теханализа.  
Показан способ, как из Quik забрать данные, обработать и перенести в WealthLab,
чтобы получить дельту и кумулятивную дельту в этой программе теханализа.

   После возникновения небольшой дискуссии по поводу Ренко графиков и их полезности для трейдинга (http://smart-lab.ru/blog/404560.php)
решил попробовать сделать на основе Ренко-индикатора стратегию.

   Особо усложнять не стал. Взял самую простую стратегию, чтобы проверить идею, стоит ли копать дальше.

   Итак, стратегия. Торгуем только в шорт. Если Ренко «кирпичек» красный, то вход разрешен.
   Входим при пробое 10-барного минимума по цене закрытия бара, который этот минимум пробил.
   Закрытие позиции при появлении зеленого «кирпичика» или в конце торгового дня.
   Инструмент фьючерс рубль-доллар Si, таймфрейм 5-минутки.
   Начальный депозит 100 000 руб., торговля ведется 10 контрактами.
   Период торговли 01.01.2016 – 16.06.2017.

Итоги торговли:

   Соотношение прибыльных сделок к убыточным 43/57, что вполне приемлемо.
Правда, профит-фактор маловат, всего 1,21. Но, во-первых это самая простая стратегия
без всяких треллингов и хитрых стопов. А во-вторых, никакой оптимизации.

( Читать дальше )

( Читать дальше )