🤓 Век живи, век учись. В ходе тестирования алгоритма @CryptoGoldenAce_bot впервые в своей жизни столкнулся со многими вещами, но одна просто поразительная. Т.е. все мы знаем про то, что рынки медленно растут (Long) и быстро падают (Short), но то, что симметричные условия алгоритма, могут так критически воспроизводится в режиме реальной торговли стало для меня полным откровением.

📈 Что я имею ввиду? При общем условном винрейте 100%, шорт в любом режиме приносит 80% прибыли, а лонг всего 20%. Казалось бы, одни и те же условия, но вне зависимости от того, растет рынок или падает, сделок в шорт больше, и их винрейт часто выще.

📉Неважно, это шорт против долгосрочной тенденции или по долгосрочной тенденции, результат не меняется. Три ИИ + моя голова, так и не нашли ответа на этот вопрос. При бычьей ассиметрии крипторынка, на часовом тайме, продажи идут чаще чем покупки, а их результативность, при постоянном одинаковом размере стопа и профита часто выше. LTC в этом смысле можно сказать исключение из правил.

🔥 При создании любого алгоритма есть риск подгонки под историю. Классический аргумент людей торгующих руками, состоит в том, что бектесты бессмысленны, потому, что подогнать результат на истории может каждый дурак, ну или почти каждый, а в будущем алгоритм работать не будет.

Для проверки подгонки используется множество методов, позволяющих определить переобучен алгоритм или нет. Но самым жестким и страшным для алгоритма является его проверка методом OOS, когда он запускается на неизвестных данных, на которых бектесты не проводились и если он рассыпется, то значит алгоритм переобучен.

Как известно все мои алгоритмы построены по одному образу и подобию, с небольшими отклонениями на инструмент. В настоящий момент идет финальная шлифовка и проверка на ошибки. Ошибок много, и думаю, что я даже не все еще нашел, но самое главное это устойчивость системы к ошибкам.

🚀 Только что я прогнал два варианта алгоритма SOL по OOS на неизвестных данных. F2 — тот, что стоит сейчас. B-3+EE — тот, что встанет сегодня/завтра. Оба варианта прошли проверку с большим запасом, где R — стандартный риск на одну сделку.

📊 ETH-алгоритм: что показал полный аудит

Неделю я разбирал собственный алгоритм по ETH на предмет подгонки. Не улучшал — искал, где он врёт. Рассказываю, что нашёл, включая неприятное.

Исходные цифры выглядели так: профит-фактор 2.16, просадка 7.7%.
Честные цифры после чистки: профит-фактор 1.97, просадка 10.2%.

Разница — это ровно то, что алгоритм «зарабатывал» на фильтрах, границы которых я в своё время подобрал, глядя на убытки этой же истории. Классическая подгонка, только совершённая из лучших побуждений.

🔻 Что убрал

Гейт на рассинхрон перевода часов в США и ЕС. Механизм звучал правдоподобно: макроотчёты смещаются на час относительно UTC. На деле правило было откалибровано на шести календарных эпизодах за два с половиной года и не воспроизводилось на других монетах.

Три почасовых правила, поднимавших порог входа в «плохие» часы. Проверка показала: сделки, прошедшие более высокий барьер, оказывались не лучше обычных. Барьер поднимали — качество не росло.

📊 CryptoGoldenAce: завершено исследование BTC-алгоритма версии 8.5.5

Последние недели были посвящены не поиску максимальной исторической доходности, а повышению качества торговых решений без переусложнения системы.

База 8.5.3 уже была прибыльной, но анализ показал отдельные рыночные режимы, где алгоритм систематически принимал менее эффективные решения.

Мы исследовали сотни комбинаций: торговые сессии, волатильность, силу тренда, ликвидность и направление сделок. Цель была не убрать все убыточные сделки, а найти устойчиво слабые режимы, которые ухудшали результат в разные периоды рынка.

В итоге был выявлен небольшой токсичный кластер американской сессии, слабый как для LONG, так и для SHORT. После его исключения и корректировки внутренних параметров была собрана версия 8.5.5.

📈 Результаты CryptoGoldenAce BTC:

BTC 8.5.3
• PnL: $15,028
• PF: 1.74
• WR: 56.5%
• MaxDD: 19.43%
• Сделок: 868

BTC 8.5.5
• PnL: $15,729
• PF: 1.97
• WR: 58.9%
• MaxDD: 15.20%

Газета Правда 8 июня 1982 года

📊 BII Weekly Commentary

📌 Weekly market commentary
📅 2026-06-08
🔗 BlackRock BII

📈 Ключевой тезис
Мир окончательно перешёл в эру предложения: доступность рабочих рук, энергии и сырья теперь определяет экономическую динамику сильнее, чем спрос. Мегасилы вроде ИИ и геополитической фрагментации ломают привычные границы между классами активов, требуя от инвесторов принципиально нового подхода к портфелю.

📊 Ключевые инсайты
— Традиционные ярлыки классов активов (акции, облигации) больше не отражают реальные драйверы доходности и риска — за одним и тем же тикером могут скрываться совершенно разные экономические факторы.
— Растёт интерес к подходу «совокупного портфеля» (TPA): капитал и риск распределяются не по классам активов, а по сквозным экспозициям к мегасилам и темам.
— В рамках TPA все инвестиции оцениваются по их вкладу в общий риск и доходность портфеля, причём публичные и частные рынки рассматриваются как единое целое.
— Сценарный подход становится обязательным: он требует внутренне согласованных допущений по доходности и риску для всех типов активов, а также системного учёта неопределённости.

📌 Мы доработали логику торгового алгоритма @cryptogoldenace_bot в телеграмм для BNB.

Проверка проводилась на периоде с 1 января 2024 года по 31 мая 2026 года. Депозит $10000 без рекапитализации.

Главная задача была не в том, чтобы красиво увеличить прибыль на истории, а в том, чтобы убрать слабые входы, которые системно портили результат и увеличивали просадку.

📊 Что было до обновления:

888 сделок
прибыль: $12 333.79
доля прибыльных сделок: 54.3%
фактор прибыли: 1.49
максимальная просадка: 18.03%

Главная проблема проявилась на последних данных. За последние 3 месяца качество торговли заметно снизилось, а последний месяц был особенно слабым.

🔍 Что мы сделали

Мы не стали подгонять алгоритм под отдельные месяцы или только под покупки либо продажи.

Вместо этого искали такие рыночные ситуации, которые одинаково плохо работают и для покупок, и для продаж.

То есть задача была простая: найти неудачные типы входов и убрать их из системы.

🚧 Первый слабый сценарий: цена слишком близко к границе диапазона

📌 О пользе нелинейных инструментов в торговле линейными

📊 ИИ дает трейдеру то, чего раньше почти не было: возможность быстро тестировать гипотезы, сравнивать сценарии и искать слабые места алгоритма не на ощущениях, а на статистике.

Я постоянно тестирую, дорабатываю и изменяю алгоритм @cryptogoldenace_bot в телеграмм в поисках устойчивой альфы. Последние изменения в ветке SOL позволили заметно сгладить просадку на дистанции и выйти на доходность около 65% годовых без рекапитализации. Для системной торговли это уже уровень, который можно считать сильным результатом.

📉 Но у линейных инструментов есть естественный предел.

Как показали многочисленные бэктесты, в диапазоне устойчивой доходности почти нет. И это касается не только SOL, но и большинства торговых инструментов.

Главная проблема любого линейного метода в том, что не существует волшебного переключателя, который превращает импульсный алгоритм в прибыльную range-систему. Рендж как структура неопределенности чаще дает отрицательное математическое ожидание.

🏦 Gold ETF Flows
📌 Flows shift from flood to trickle
📅 2026-06-04
🔗 World Gold Council
💰 Золото: $4,513/oz

📈 Ключевой тезис
Притоки в золотые ETF в мае замедлились до ручейка: глобальные инвесторы ушли в сторону на фоне боковика по золоту и возврата аппетита к рисковым активам, особенно в технологическом секторе.

📊 Ключевые инсайты
— Глобальные оттоки из золотых ETF в мае составили 2 млрд долларов, хотя с начала года притоки остаются положительными — почти 17 млрд долларов.
— Совокупные активы под управлением снизились на 2% месяц к месяцу, до 604 млрд долларов, а физические запасы сократились на 0,4%, до 4 121 тонны, что чуть ниже рекордных 4 176 тонн от 27 февраля 2026 года.
— Европа стала единственным регионом с притоком (+334 млн долларов) за счёт спроса на защитные активы в Великобритании и Германии на фоне политической неопределённости и снижения доходности гособлигаций.
— Азия зафиксировала первый месячный отток с августа 2025 года — минус 1,2 млрд долларов, почти полностью за счёт Китая, где слабая локальная цена золота и укрепление юаня снизили интерес к ETF.