Вчера написал заметку о странном построении графиков из информации поступающей в ИТС QUIK, но потом разобравшись что происходит обнаружил что часть сделок примерно 80% не участвует в пастроении графиков цены что меня сильно удивило потому что такое я заметил впервые до этого считал что манипулирование с поставкои информации это сугубо кухонный трюк но тут DMA брокер и такой косяк, неприятно.
Если кто то сталкивался с подобными проблемами пишите, и варианты решения тоже, заранее спасибо.

Сегодня как обычно вошол в торги и обнаружил отличие в ценовых рядах сегдоняшнего дня и предидущих, дело в том что сумма движений в ценовых рядах преходящаяся на гэпы от одной свечи к другой в обычные дни незначительно по отношению к основному движению внутри свечи но сегодня сумма микрогэпов между свечами в моменты превосходила сумму движений, данное явление может быть как ошибкой так и манипуляцией с поступающей информацией. Кто что об этом думает ?

Ктонибудь из вас сталкивался с проблеммой фантомных сделок, в кратце обьясню смысл этого словосочетания.
Фантомная сделка это сделка которая случилась в теории, допустим на бэктесте, но на практике её могло и не быть, например у вас стоит лимитник цена дошла до него потребителей не хватило для исполнения сделки и она как бы есть на истории так как цена дошла до сигнального уровня но в реальности
сделки не было. Конкретно по этому вопросу интересно как такие сделки могут отразится на общей сумме результата, как их фиксировать как убыток или просто игнорировать такое событие,  проблема в том что как раз такие события могут быть переломными в сумме например проскальзывания многие игнорируют но в определенный момент содержание проскальзываний в сумме финансового результата может оказаться 90% это не заметно конечно если не вести статистику, если есть что сказать по вопросу фантомных сделок пишите. Сейчас данное событие записываю в стаистику как конкуренция и данные события на истории могут генерировать погрешности но бывают они крайне редко на низких частотах и крайне часто на высоких видимо сказывается емкость рынка на разных частотах. Заранее спасибо за ответы.

Торговая система №19 на базе доверительного управления. [ТС-019 ДУ]
Внимание: Система статичного трейдинга является убыточной, причем убыточна она становиться внезапно !!!
 
Описание системы:
 
Часть 1 Дилеры.
Итак начнем описание данного шедевра аналитической финансовой мысли с того что вспомним как возник закон о
модернизации торговли товарными фьючерсами CFTC который в последствии перерос в целую индустрию форекса.
Причиной возникновения данного закона явилось осознание маркетмейкеров (организаторов торговли) что конкуренция
их друг с другом приводит только к сужению спреда и невозможности дальнейшего развития бизнеса в виду ограниченности
круга потребителей ликвидности. Уже тогда стало понятно что деньги переходят из рук потребителей ликвидности в
руки маркетмейкеров в силу этого факта они решили не конкурировать больше друг с другом внутри биржи а обьедениться
в финансовый синдикат диллеров каждый из которых является биржей для своих клиентов, потребителей ликвидности а
диллерская внебиржевая деятельность впоследствии стала называться дилингом или дилинговыми центрами в силу того
что их деятельность никому не подотчетна они не платят налоги, не платят никаких комиссий бирже или другим организациям
а только проходять изредкие проверки NFA и FSA которые периодически требуют с них взятки в виде штрафов, весь
этот синдикат никому не подчиняется и делает колосальные деньги на разорившихся спекулянтах которые мало что понимают
в столь непростой и запутанной организации торгов внебиржевыми контрактами на разницу цен (CFD), данная методика
торгов с абсолютной ликвидностью которую обеспечивает единственный маркетмейкер который в свою очередь также
является и биржей и клиринговой палатой и расчетным центром и третейским судьей в одном лице называется новэйшен,
данная методика была порождена другим способом который применяется на бирже для организации торгов фьючерсами и
называется неттинг который сегодня уже начинает устаревать по сравнению с индустрией форекс. Дак на чем же зарабатывают
дилеры вне биржи что они не могут делать в её рамках как маркетмейкеры давайте разберемся:
1. Они получают цену от разных поставщиков информации о рыночной цене.
2. При помощи этой информации сплитуют цену на два котировальных потока информации о покупке и продаже по разным ценам:
а. Цена по которой дилер покупает контракт у клиента BID = (рыночная цена)
б. Цена по которой дилер продает контракт клиенту ASK = (рыночноя цена) + (спред)
Таким образом ценообразование в такой системе не зависит от спроса и предложения и может быть произвольным по желанию
дилера что снимает с дилера практически все риски и позволяет всегда зарабатывать вне зависимости не от чего
стабильную прибыль в размере спреда с каждой итерации. 


( Читать дальше )

Итак, хотелось бы немного приоткрыть завесу тайны, что происходит с нашим срочным рынком и о том, что тренд наш друг и тому подобное. В текущем моменте наш срочный рынок находится в стадии глубочайшего застоя и тот статистический материал который я собирал последние 3 месяца говорит о том что ситуация не меняется и так перейдем к статистике.
 
 
Пояснение к картинке:
002 СА — система с трендовой фильтрацией.
006 ММ — котирование по границам канала.
008 КИ — Хедж к системе 002 СА
009 ТИ — Хедж к системе 006 ММ
007 СА — Сумма систем 002 СА + 008 КИ
 
Итак, что мы видим из этой картинки, первое стопы актуальны как никогда в трендовых системах, во вторых тотальное засилье контртрендовых систем снижает волатильность рынка, и в третьих контртрендовые системы в текущий момент времени очень эффективны. Это не может долго продолжаться, потому что всегда после застоя возникает период активности правда не долгий. Предлагаю ребятам снижающим активность на рынке одуматься и понять, что без хеджеров вам на этом рынке ничего не светит, а ребятам, торгующим в тренде, воздержатся от торговли на некоторое время, ведь купить яблоко за 10 рублей, чтобы продать яблоко за 10 рублей согласитесь бессмысленное занятие. 

В начале смотрим с каким страйком касался фьючерс в последний раз например страйк 145 000 и этот страйк становится расчетным а после определения расчетного страйка производиться покупка опционов в виде вертикального спреда чтобы захеджировать размер торгового лота, самое главное что размер лота неизменен в течении периода от начала расчета до экспирации ну примерно 3 месяца. Спекулятивная прибыль от фьючерсов покрывает издержки по опционам а для контроля
позиции достаточно один раз в день заглядывать в терминал можно также на исполнение привязать SMS оповещения. Расчетный страйк пересматривается только после экспирации. Вход и выход из позиции можно производить при помощи бессрочных приказов типа тейк профит.
Двигать ничего не надо все стацианарно. 
Вариант 1
150 000 call and short :
145 000 tp short and tp long :
140 000 put and long :
Вариант 2
155 000 call and short :
145 000 tp short and tp long :
135 000 put and long :

Пояснение:
 call — купленный опцион колл
 short — короткая продажа от уровня
 put — купленный опцион пут
 long — покупка от уровня
 tp short — уровень фиксации прибыли короткой продажи
 tp long — уровень фиксации прибыли длинной позиции 

Речь в этой статье пойдет о двух парадигмах имеющих место на рынке и их взаимосвязи между собой. И так описание парадигм:

1. Стремление цены к среднему значению.
2. Стремление цены от среднего значения.

Такая простая суть рынка как эти две парадигмы умещает в себя все возможные вариации технического анализа, придуманные людьми, и споры как раз ведутся в ключе борьбы этих двух парадигм, но на самом деле они обе присутствуют на рынке и взаимосвязаны друг с другом. И так возьмем котировальное пространство, в нем существует три раздела:

1. Пространство быков.
2. Пространство медведей.
3. И нейтральное пространство.

 
Ну, так вот в нейтральном котировальном пространстве действительно присутствует стремление цены к среднему значению, но если цена выходит в пространство медведей или быков, цена начинает стремиться от среднего значения. Как мы видим из картинки, противоречия между парадигмами не существует, просто есть структура их взаимодействия между собой вот и всё, картина рынка проще, чем многие себе представляют.  

Я задавался вопросом, каким образом эффективнее торговать на рынке, как отражаются на торговле стопы и как вообще происходит распределение на рынке. И стал думать, сначала было все просто, на рынке есть покупатели и продавцы и между ними конфликт интересов и время от времени возникают перевесы одних над другими, но статистически соотношение тех и других всегда равно. И тут самое интересно, если все события учтены в цене, тогда не имеет смысла в какую сторону входить в конкретный момент времени, всегда соотношение выигрыша и проигрыша 50%. Тогда я размышлял дальше, если все в моменте покупают, и продают и при этом теряют деньги, тогда кто их зарабатывает. И тут я понял, что группы продавцов и покупателей снова делятся пополам, но теперь на поставщиков и потребителей ликвидности. Поставщики поставляют контракты, в стакан, выставляя лимитные ордера, практически поставщики ликвидности являются эмитентами контрактов по спецификации биржи. Ну, потребители соответственно потребляют контракты, покупая и продавая по любой цене выставляя рыночные ордера.


( Читать дальше )

Если кто нибудь играл в казино то помнят что на рулетке есть доли где выплата на 100 условных едениц состовляет 200 условных едениц,  всего три доли с вероятностью выиграть 1 из 3 случаев. Многих интересует вопрос как выиграть? И ответ на этот вопрос есть. Я давно занимался этим бизнесом но помню схему как это сделать, возможно кто нибудь сможет использовать это в трейдинге.

Дак вот начнем с того что уравновесим шансы игрока и казино, и для того чтобы это сделать уберем с с поля номер зеро, после чего динамика уравновесилась в ноль также как и на рынке вероятность проиграть 100 условных едениц равна вероятности выиграть эти же 100 условных едениц.

Далее играя будем ставить стандартную ставку и эту переменную обозначим как Х, всего у нас будет малая ставка которая равна X, и большая ставка котора равна 3*X.

Далее переходим к самому процессу игры в котором будем всегда придерживаться стандартного алгоритма котороый включает в себя следующее:

 1. Малую ставку равную X необходимо поделить на две части и занять первую и вторую долю, после чего вероятность выиграть будет состовлять 2 из 3 случаев и выигрыш будет равен X/2, это будет первым шагом.

( Читать дальше )