Микрогэпы, странности в ценообразовании, дополнение.

07 апреля 2015, 08:15
|
Григорий Старцун

Вчера написал заметку о странном построении графиков из информации поступающей в ИТС QUIK, но потом разобравшись что происходит обнаружил что часть сделок примерно 80% не участвует в пастроении графиков цены что меня сильно удивило потому что такое я заметил впервые до этого считал что манипулирование с поставкои информации это сугубо кухонный трюк но тут DMA брокер и такой косяк, неприятно.
Если кто то сталкивался с подобными проблемами пишите, и варианты решения тоже, заранее спасибо.

Микрогэпы, странности в ценообразовании, дополнение.

Ключевые слова:
цена,
биржа,
Si,
манипуляция,
брокер

100

10 комментариев

Не понятна суть вопроса. Поясните подробнее, в чем проблема?

Makler

07 апреля 2015, 08:19
Ответить

Makler, Количество сделок которое прошло на бирже и количество сделок прошедшее в книге всех сделок разное а должно быть одинаковое часть информации для построения графиков просто пропала.

Григорий Старцун

07 апреля 2015, 08:22
Ответить

Григорий Старцун, Разница между текущей таблицей параметров и таблицей всех сделок вызвана тем что период в ТТП с 19-00 вчерашнего дня по 18-45 текущего (торговый день по бирже), а в ТВС с 10-00 текущего дня по 23-50 текущего дня (фактический торговый день).

Да и еще не могло быть в 20-15 в ТВС такого малого кол-ва сделок. Возможно у вас стоит фильтр.

Makler

07 апреля 2015, 08:35
Ответить

Makler, Я предусмотрел это и настроил таблицу, в таблице всех сделок учет ведется с 19:00:00 МСК

Григорий Старцун

07 апреля 2015, 08:38
Ответить

Григорий Старцун, Ну тогда просто суммируйте все значения из столбца кол-во ТВС возможно в ТТП указывается суммарное кол-во контрактов участвовавших в сделках за исследуемый период.

Makler

07 апреля 2015, 08:42
Ответить

Makler, Вы не понимаете, если бы ТВС не была настроена то количество сделок в ТВС было бы теоретически больше количества сделок ТТП, учет сделок в ТТП и ТВС формируется не по количеству контрактов а по количеству транзакций.

Григорий Старцун

07 апреля 2015, 08:50
Ответить

Григорий Старцун, "… учет сделок в ТТП и ТВС формируется не по количеству контрактов а по количеству транзакций..."

Да я знаю, но мало ли. Посмотрел у себя сейчас по Си в ТТП 61164 сделки, и посмотрел ТВС с 19-00 61164 все норм.

Да скорее всего это брокер не отобразил нужным образом ТВС.
Поменяйте сервер возможно на другом хранилась полная версия ТВС.

Makler