Блог им. GrigoriyStar

Микрогэпы, странности в ценообразовании, дополнение.

Вчера написал заметку о странном построении графиков из информации поступающей в ИТС QUIK, но потом разобравшись что происходит обнаружил что часть сделок примерно 80% не участвует в пастроении графиков цены что меня сильно удивило потому что такое я заметил впервые до этого считал что манипулирование с поставкои информации это сугубо кухонный трюк но тут DMA брокер и такой косяк, неприятно.
Если кто то сталкивался с подобными проблемами пишите, и варианты решения тоже, заранее спасибо.Микрогэпы, странности в ценообразовании, дополнение.
106
10 комментариев
Не понятна суть вопроса. Поясните подробнее, в чем проблема?
avatar
Makler
Makler, Количество сделок которое прошло на бирже и количество сделок прошедшее в книге всех сделок разное а должно быть одинаковое часть информации для построения графиков просто пропала.
avatar
Григорий Старцун
Григорий Старцун, Разница между текущей таблицей параметров и таблицей всех сделок вызвана тем что период в ТТП с 19-00 вчерашнего дня по 18-45 текущего (торговый день по бирже), а в ТВС с 10-00 текущего дня по 23-50 текущего дня (фактический торговый день).

Да и еще не могло быть в 20-15 в ТВС такого малого кол-ва сделок. Возможно у вас стоит фильтр.
avatar
Makler
Makler, Я предусмотрел это и настроил таблицу, в таблице всех сделок учет ведется с 19:00:00 МСК
avatar
Григорий Старцун
Григорий Старцун, Ну тогда просто суммируйте все значения из столбца кол-во ТВС возможно в ТТП указывается суммарное кол-во контрактов участвовавших в сделках за исследуемый период.
avatar
Makler
Makler, Вы не понимаете, если бы ТВС не была настроена то количество сделок в ТВС было бы теоретически больше количества сделок ТТП, учет сделок в ТТП и ТВС формируется не по количеству контрактов а по количеству транзакций.
avatar
Григорий Старцун
Григорий Старцун, "… учет сделок в ТТП и ТВС формируется не по количеству контрактов а по количеству транзакций..."

Да я знаю, но мало ли. Посмотрел у себя сейчас по Си в ТТП 61164 сделки, и посмотрел ТВС с 19-00 61164 все норм.

Да скорее всего это брокер не отобразил нужным образом ТВС.
Поменяйте сервер возможно на другом хранилась полная версия ТВС.
avatar
Makler
вчера были косяки у некоторых брокеров, из-за того что там биржа что-то поменяла.
Сегодня такого скоерй всего не будет
avatar
GHJK
GHJK, Да я слышал что биржа систему SPECTRA обновляла, я очень сильно надеюсь что вы правы и сегодня все будет в порядке.
avatar
Григорий Старцун
Брокер исправился, сейчас данные о транзакциях в таблицу всех сделок приходят полновесные. =)
avatar
Григорий Старцун

Читайте на SMART-LAB:
Фото
BNP Research: альтернативный подход к инвестициям в 2026 году
Недавно мы рассказали о взглядах американской инвестиционной компании Morning Star на 2026 год. Её аналитики объявили, что в текущих условиях...
Фото
SELIGDAR
11:31
Фото
AUD/USD: Покупатели сохраняют стратегический контроль
«Австралиец» сейчас в самом разгаре тестирования уровня сопротивления 0.7184. При успешном формировании «бычьего флага» и пробое горизонтали...
Фото
Олег Свиргун
22:11
Норникель объявляет производственные итоги за 1 квартал 2026 года
Выпуск никеля составил 42 000 тонн, почти, как и в 1 квартале прошлого года. Производство меди снизилось на 10%, до 99 000 тонн, в связи с более...
Фото
Nornickel
15:45
Фото
Русснефть: полицейский разворот прибыли в нефтянке - все видно в 1-м квартале по РСБУ
Русснефть — не самый интересный актив на просторах российского нефтегаза. Мутный мажоритарий, не платит дивиденды, но многих привлекает график, где...
Фото
Олег Кузьмичев
17:14

полезные записи за 24 часа

★5 11 Шорт стрэнгла - деньги даром. Но есть нюансы
★5 1 🗓 Календарь событий этой недели с 27.04.26 по 03.05.26
★4 15 Поздно ли покупать ОФЗ? Нюансы, о которых не говорят
★4 0 ДВМП - дубайский гамби́т
★4 32 Беспилотникам не нужен интернет...
★4 0 ММК отчитался за I кв. 2026 г. — цена на сталь, высокая ставка и спрос влияют на фин. результаты. FCF отрицательный, о дивидендах можно забыть.
★4 20 ВТБ начал стричь клиентов на брокерских счетах
★3 0 ❗️Пассивный доход: результаты лучших стратегий автоследования Пульса. 7ая неделя эксперимента. Смотрим, что в портфелях у чемпионов!
★3 59 Ирина Ахмадуллина и ее "стратегия", которая проигрывает по доходности вкладу
★2 21 Господа мы на пороге грандиозного шухера. Родина в опасности! )))
+153 59 Ирина Ахмадуллина и ее "стратегия", которая проигрывает по доходности вкладу
+122 85 Азия. Понедельник.
+89 44 Индекс МБ сегодня
+88 106 Метод Геллы. И снова ЗДРАВСТВУЙТЕ! (GOLD)
+84 19 ООО «С-Принт» выводила бабки на аффилированную компанию за рубежом?!
+75 7 Цены на нефть поддерживают рынок🔥Акции и инвестиции
+74 10 Пустышка на 4 триллиона: АВО обратилась с открытым письмом к Эльвире Набиуллиной
+64 0 ММК отчитался за I кв. 2026 г. — цена на сталь, высокая ставка и спрос влияют на фин. результаты. FCF отрицательный, о дивидендах можно забыть.
+64 4 «Вредные привычки» трейдера
+57 32 С системой госзакупок что то не то.

самые обсуждаемые сегодня

106к Метод Геллы. И снова ЗДРАВСТВУЙТЕ! (GOLD)
85к Азия. Понедельник.
79к Опрос бизнеса: как обстоят дела в вашем секторе?
59к Ирина Ахмадуллина и ее "стратегия", которая проигрывает по доходности вкладу
58к Вы требовали удалить пост про ЕвроТранс? Снимайте розовые очки. Факты, которые диванные аналитики предпочли не заметить.
44к Индекс МБ сегодня
41к В России началось крупнейшее за 25 лет сокращение магазинов больших ритейлеров
34к Koллeктивнoe лицo житeлeй poccийcкoгo пoдъeздa
32к С системой госзакупок что то не то.
32к Беспилотникам не нужен интернет...

теги блога Григорий Старцун

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн