07 апреля 2015, 08:15

Микрогэпы, странности в ценообразовании, дополнение.

Вчера написал заметку о странном построении графиков из информации поступающей в ИТС QUIK, но потом разобравшись что происходит обнаружил что часть сделок примерно 80% не участвует в пастроении графиков цены что меня сильно удивило потому что такое я заметил впервые до этого считал что манипулирование с поставкои информации это сугубо кухонный трюк но тут DMA брокер и такой косяк, неприятно.
Если кто то сталкивался с подобными проблемами пишите, и варианты решения тоже, заранее спасибо.

цена биржа Si манипуляция брокер

Григорий Старцун

Пермь

746

с 14 марта 2012

10 Комментариев

Makler
07 апреля 2015, 08:19
Не понятна суть вопроса. Поясните подробнее, в чем проблема?
0
- Григорий Старцун
  07 апреля 2015, 08:22
  Makler, Количество сделок которое прошло на бирже и количество сделок прошедшее в книге всех сделок разное а должно быть одинаковое часть информации для построения графиков просто пропала.
  0
  - Makler
    07 апреля 2015, 08:35
    Григорий Старцун, Разница между текущей таблицей параметров и таблицей всех сделок вызвана тем что период в ТТП с 19-00 вчерашнего дня по 18-45 текущего (торговый день по бирже), а в ТВС с 10-00 текущего дня по 23-50 текущего дня (фактический торговый день).
    
    Да и еще не могло быть в 20-15 в ТВС такого малого кол-ва сделок. Возможно у вас стоит фильтр.
    0
    - Григорий Старцун
      07 апреля 2015, 08:38
      Makler, Я предусмотрел это и настроил таблицу, в таблице всех сделок учет ведется с 19:00:00 МСК
      0
      - Makler
        07 апреля 2015, 08:42
        Григорий Старцун, Ну тогда просто суммируйте все значения из столбца кол-во ТВС возможно в ТТП указывается суммарное кол-во контрактов участвовавших в сделках за исследуемый период.
        0
        Григорий Старцун
        07 апреля 2015, 08:50
        Makler, Вы не понимаете, если бы ТВС не была настроена то количество сделок в ТВС было бы теоретически больше количества сделок ТТП, учет сделок в ТТП и ТВС формируется не по количеству контрактов а по количеству транзакций.
        0
        Makler
        07 апреля 2015, 09:04
        Григорий Старцун, "… учет сделок в ТТП и ТВС формируется не по количеству контрактов а по количеству транзакций..."
        
        Да я знаю, но мало ли. Посмотрел у себя сейчас по Си в ТТП 61164 сделки, и посмотрел ТВС с 19-00 61164 все норм.
        
        Да скорее всего это брокер не отобразил нужным образом ТВС.
        Поменяйте сервер возможно на другом хранилась полная версия ТВС.
        
        0
GHJK
07 апреля 2015, 08:26
вчера были косяки у некоторых брокеров, из-за того что там биржа что-то поменяла.
Сегодня такого скоерй всего не будет
0
- Григорий Старцун
  07 апреля 2015, 08:36
  GHJK, Да я слышал что биржа систему SPECTRA обновляла, я очень сильно надеюсь что вы правы и сегодня все будет в порядке.
  0
Григорий Старцун
07 апреля 2015, 20:01
Брокер исправился, сейчас данные о транзакциях в таблицу всех сделок приходят полновесные. =)
0