Если у вас не работает сайт трейдингвью, то для того что бы следить в основном за российским фондовым рынком можно использовать сайт финам.ру
Для тех кто не может жить без фьючерсов РТС, на главной странице в разделе Фьючерсы жмем RTS. Далее следуйте указаниям на картинке.

Прошу не рассматривать данный материал как рекламу финама. Сайт один из самых информативных и качественных по фондовому рынку, что не могу сказать про одноименного брокера.





( Читать дальше )

В интернете набрел на такую стратегию.
Реально ли ее запрограммировать?
Если ДА то просьба к программерам выложить резалты на СмартЛабе!
-------
Суть стратегии очень проста.
Всё понятно из рисунков.
Линия №1 – направляющая, т.е. она показывает куда будет открыта позиция, на buy или на sell.



Она чертится от предыдущей максимальной вершины (или нижней или верхней).
Она проводится к Середине следующей волны. Эта средняя точка и будет служить уровнем пробития. Уровень пробития показан на рисунках, как линия №2.
Если направляющая линия показывает на buy ,  то уровень пробития должна пробить естественно buy-вая свеча. Причём, что Очень важно:  надо обязательно дождаться Цену закрытия этой свечи, а уж на Цене открытия следующей надо входить.
С sell -вой свечой тоже самое, только уровень пробития должна пробить sell -вая свеча. Причём, что также Очень важно:  что надо обязательно дождаться Цену закрытия этой свечи, а уж на Цене открытия следующей надо входить.

Днем набрел на дискуссию о тейпрофите, стопах, матожидании, вероятностях и так далее о всякой теории трейдинга на всякий вкус и изощрения.

Тейк больше стопа это лучше??????
smart-lab.ru/blog/158558.php  (Palmonk)


     Читаешь и задумываешься — вроде люди говорят не о теории торговли, а об реальных торгах, по крайней мере я надеюсь что эти люди торгуют.
    Palmonk доказывает что размер тейкпрофита и стоп-лосса в том виде в котором нам преподносят «классики» трейдинга — не совсем состоятелен и даже является профанацией. Естественно приводятся вероятностные выкладки, статистические расчеты и каждый доказывает другому на пальцах что он прав. Хотя в нескольких моментах один другого не совсем понимает, как я понял по реакции. По версии утверждающего что тейк по размеру к стопу должен быть больше (прибыль > стопа) определенный вариант выпадения ряда стопов делает установленный размер тейкпрофита неверным. А оппонент (Герчик) тут же на пальцах доказывает что это приносит как раз прибыль. Правда в расчетах комиссия по торговле добавилась к вариац. марже (профит), но не суть, важно то что даже если вычесть комиссию в размере меньше 20руб то профит все равно получается больше убытков по стопу и этот метод торговли направлен в будущее по положительной кривой.

( Читать дальше )

На смарт-лабе, как и на других ресурсах, обычно самое эмоциональное на плаву. Но почти все эмоции это из-за усталости, злости, неудач, зависти, отчаяния и т.д. Давайте оставим все остальное и рассмотрим - зависть! И если нетрудно, отпишитесь снизу, почему завидуете?))))))

Запомните раз и навсегда! Рынки всегда растут! Даже Никкей, который уже 25 лет не может обновить свой хай — в итоге обновит его. Конечно до этого рынки еще могут 5 раз «шмякнуться», но в итоге все они вырастут. Думаю на тысячи процентов вырастут за 50 лет! Так что, инвестируйте в долгую)))

     Хочу сразу сказать — я мечтать не разучился! И это дает мне, каждый день энергию на то что бы размышлять о немыслимом количестве проектов связанных с жизнью и с немыслимым количеством разного рода систем и методов торговли. Иногда получается так, что «заплыв» в мыслях в одном заливе переплываешь пол океана и выплываешь в каком нибудь  фьорде и потом долго пытаешься понять где, на каких мыслях я вообще «заплывал» :)
Хотя чаще бывает что кто то отвлекает от этого «зависания» мозга или просто засыпаешь и после сна не помнишь вообще что о чем то задумывался о чем то.  


   Так вот, о рынке. Я в рутине каждодневной работы на фондовом рынке, вынужден всегда распыляться на десятки мелких, не то что бы ненужных, но все таки мелких и занимающих массу времени — дел. За все время работы, стоял вопрос  — заняться инвестированием настолько плотно что бы не зависеть уже от работы. Да, да, да… я понимаю сейчас тысячи пар губ скривятся в ухмылке, да и сам уже сотни примеров почитал тут и в реальной жизни видел как такие заканчивают. Правило что всего около 10-20% вообще остаются из всех на стоке никто не отменял и конечно же было бы безумием вот так просто взять бросить стабильную работу, порвать и выкинуть аттестат брокера и уйти с котомкой за плечом на вольные хлеба!  Так обычно начинаются исторические драмы.

( Читать дальше )

  На смартлабе очень часто вижу, как человек зарабатывает десятки, сотни процентов за неделю-месяц и тут же все сливают в хлам! Мне интересно, кто нибудь из них задумывался над тем, что если их энергию направить в нужное русло и умерить аппетиты, то постоянство таких прибылей может привести за 15 лет к баснословным прибылям.
  Я в таблице привел ежегодное реинвестирование процентов за 15 лет и предлагаю посмотреть к какому феноменальному результату приводит постоянство в зарабатывании даже 20% и 30% в год, не говоря уже о зарабатывании 50% и более в год.
  Это хороший пример, для того что бы умерить пыл и направить свою энергию в зарабатывание для себя достойной пенсии к старости!

Задание для системы, которая в предыдущем сообщении обсуждалась — усложнено. Для примера выбрал дату 18 декабря 2013г и протестировал систему на данных за три дня до этой даты, в эту дату и за три дня после этой даты — 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23 числа.  Смотрим на результат.
Это результат 7 дней. Общая прибыль в виде вариационной маржи составляет +11 484р. Это +22.96% за 7 дней торговли. Счет = 50 000р. Количество торгуемых лотов = 3.




На графике видна 50% просадка, которая случилась 18 числа ночью.
Но система за пару дней справилась с этой просадкой и обновила хай.
Если бы у системы до этого была накопленная прибыль то эта просадка была бы незаметна на истории торговли. Но т.к. это всего лишь неделя торговли, на графике все отображается как зубья пилы.

( Читать дальше )