Расскажу про трюк, которым улучшаю доходность своих торговых ботов.
Называется он «Risk Limit».

1. Смысл Risk Limit в замене фиксированного риска на риск меньшего размера, но с применением консервативного множителя после убытка.

2. Ключевая особенность в наличии жёсткого предела, выше которого риск не поднимется. Этот предел также должен оставаться в зоне низких рисков.

Объясню на примере.

Представим, в каждой сделке мы рискуем фикс 2% от депо. Хотим применить Risk Limit!

📍 Делаем это так:
• Снижаем риск до 1%.
• После каждой убыточной сделки применяем множитель х1,2.
• После первого профита возвращаемся к 1%.
• Верхним пределом устанавливаем 3% и больше не рискуем ни при каких обстоятельствах! Данный процент мы закладываем вплоть до первого профита.

Получившаяся линейка рисков с округлением до десятых выглядит так:
1%, 1,2%, 1,4%, 1,7%, 2,1%, 2,5%, 3%.

Какие преимущества по сравнению с фиксированным риском в 2%?

1️⃣ Стартовый риск ниже, а значит, ниже плечо, комиссионные сборы, прочие сопутствующие расходы.

Чем трейдер опытнее, тем меньше мыслей о Граале. Так уж сложилось!
Я трейдер опытный (не вижу причин отрицать очевидное))). Поэтому к концепту Грааля, бывает, возвращаюсь как к умозрительной концепции, зарядке для ума. Сегодня был повод вернуться) И вот, что надумал.

Граалем что называют? Некую безубыточную стратегию. В которой что ни вход – то профит!
Единственная загвоздка – в масштабировании. Если есть стратегия, КАЖДОЙ сделкой берущая 0,1%, – логично ли предположить, что увеличение риска даст пропорциональный икс? Из «0,1% профита, 10% годовых», например – в «10% профита, 1000% годовых». Всё же сходится?)
Не совсем.

Искренне надеюсь, даже ярые сторонники «кнопки бабло» понимают: нет, магия происходит между открытием сделки и закрытием в +0,1%. В заветном промежутке немало дичи может произойти! Незафиксированная просадка в -1% мгновенно рушит фактор восстановления. Кредитное плечо становится токсичным (чем оно больше, тем опаснее). Приходится учитывать комиссии.

📈 У меня есть ровно два бота, торгующих лонг-онли.

Всё! А так-то ботов под десяток.

Остальные прилежно торгуют в обе стороны, не делая различий для коротких и длинных позиций. Такой подход всегда казался мне более фундаментальным. Основательным, что ли… Да, крипта в многолетнем растущем тренде (я крипто-трейдер, на других рынках не торгую с 2017).
Но в 2022 крипта только ПАДАЛА. Вот бы накануне этой медвежки отключить всё, кроме шортов!
А в 2023 – только РОСЛА. Ничего не надо, кроме лонгов!
Как вы понимаете: заработать в каждый из этих годов было очень легко, – всего-то требовалось знать направление года заранее 😅 Есть машина времени – вообще плёвое дело.

ИМЕЕМ: 80% моих ботов торгуют дуал-сайд (двусторонне). 20% – лонг-онли (без шортов).
ВОПРОС: Верно ли, однако, отдавать лонгам и шортам одинаковый риск, когда на 3 бычьих года приходится 1 медвежий?

Данное распределение может поменяться в любой момент в будущем, бесспорно; сейчас имеем то, что имеем.
Я приступил к проверке способа, который поможет избежать испытания прокрустовым ложем. Это третий подход к вечному выбору: лонг-онли или дуал-сайд?! Звучит возмутительно очевидно:

В прошлой статье "Секрет алготрейдинга №1" я писал, почему торгую после виртуальных (не полученных в реале) убытков.

Этот нехитрый способ сильно повышает все качественные характеристики торговли.

А сейчас хотел бы описать, какими тремя способами я подсчитываю эти самые виртуальные убытки)

1️⃣ «Х» убытков подряд

Самый простой и прямой, как рельс, способ)
Я определяю среднее количество убытков подряд на истории. Когда по одной из сборок наступает именно такая серия – сборка запускается на реале. Старт будет со дна не полученной нами просадки.
❗️ При помощи бектеста убеждаемся, что на доступной истории сет из этих настроек не сливает, а является как минимум околонулевым, как максимум – положительным! Тогда старт после вирт.убытков оправдан и имеет шикарное мат.ожидание.
Такую проверку, впрочем, надо проводить и на способах, представленных ниже.

2️⃣ «Х» убыточных сделок из «Y» сделок

Это доля (процент) убыточных сделок от некоего числа сделок. Например, 7 сделок из 10 виртуальных должно закрыться в минус. Эти 7 не обязаны идти друг за другом и могут быть перемешаны с прибыльными как заблагорассудится. Нам важно накопить «7 из 10»! Накопили – открываемся на одиннадцатую.

Только за последнюю неделю XRP прибавил +25%. Причина – большое и фундаментальное событие, намеченное на 8-9 ноября.

Это конференция Ripple Swell 2023, которая пройдёт в Дубае.

Ожидается, что Брэд Гарлинхаус (глава Ripple Labs) и другие именитые спикеры объявят о неких тектонических сдвигах в экосистеме Ripple. Спекуляции касаются этих основных моментов:

• Выход Ripple на IPO (и превращение в публично торгуемую компанию). Недавно шуму наделала вакансия «Старшего менеджера по связям с акционерами», открытая в компании.
• Получение лицензии в Объединенных Арабских Эмиратах. На мероприятии также будет присутствовать Хенсон Орсер, глава VARA (Управления по регулированию виртуальных активов). А именно VARA, на минутку, уполномочено выдавать такие лицензии.
• Некие инсайды по урегулированию судебных споров SEC и Ripple Labs.
• CBDC. Высокопропускной и дешёвый блокчейн XRP может вызвать интерес центробанков и быть использован для запуска ЦВЦБ.

Пока это лишь спекуляции. Скоро мы получим ясность.

Дождались!!

Второе летное испытание полностью интегрированного корабля Starship может начаться уже в середине ноября, после получения одобрения регулирующих органов, – заявлено на сайте SpaceX.

📍Источники указывают на 13 ноября как на дату возможного запуска (может быть сдвинуто).

Финальные препятствия к запуску полностью многоразовой ракеты-носителя в настоящее время сосредоточены вокруг завершения экологической экспертизы, проводимой Службой охраны рыбы и дикой природы США (FWS).
Сам звездолёт, который в будущем предназначен для полётов на Луну и Марс, уже стоит (полностью готовый и заправленный) на космодроме в Техасе.

💎 Прикупил TON на приличную сумму.
Прямо сегодня. Освободились деньги: закрыл инвестицию в одном стороннем проекте. Сразу решил, что буду перекладываться. Осталось решить, во что.
Биток, рипл, эфир? Не! Их уже хватает.

Почему TON:

1. Проект Дурова (якобы отданный сообществу из-за козней SEC). Для меня это личный знак качества. Субъективно? Ну а как иначе.
2. Экспоненциально растущая интеграция в Telegram, оф.кошелёк, сотни миллионов потенциальных покупателей и держателей. Да, я люблю Телегу! TON имеет шансы стать её токеном.
3. Интерес институционалов. Без комментариев!
4. TON я впервые купил в марте 2022, если не изменяет память; он стоил тогда 1,8$, сейчас 2,1$.
Ад прошлогодней медвежки он прошёл так, словно реально про технологию, а не про спекуляцию (утверждение сомнительное, но мне заходит). Биток (наша альфа и омега) за тот же срок падал ниже и до сих пор в минусе.
5. На TON не было ни одного нормального спекулятивного пампа (кроме самого начала, в 2021).
НИ ЕДИНОГО! Выше я писал, что TON про технологию; но совсем без спекуляций в крипте невозможно. Памп будет, и я намерен его взять.

«Я не боюсь трейдера, который торгует десять тысяч различных стратегий. Я боюсь трейдера, который торговал по одной стратегии десять тысяч раз»
© Стетхем Брюс Ли.

Канал про алготрейдинг:

t.me/edkhan_cryptogallery

Пример верной парадигмы: чем больше капитализация, тем сложнее активу расти (делать иксы).
📍Это проблема масштабирования.

Однако на истории великое множество других парадигм, которые не вступают в конфликт с проблемой масштабирования.
📍Одна из таких гласит: чем дольше по времени аккумуляция (консолидация), тем взрывнее последующий рост.

Следующий буллран может превзойти предыдущий.

Я смотрю на стратегию, от которой отказался 2-3 года назад, но вспомнил и провёл бектест.