Гуру говорят убыток можно контролировать. Сколько раз слышал:

1. Работай от стопа.

2. Уменьшай объем при убытке.

3. Потерял n-раз отдохни от рынка.

мой взгляд такой.

Допустим есть у вас серия ППУУУУПУУУУ, причем прибыль больше убытка и Вы довольны. Но приходит серия УУУУУУУУПУУУУУУУУУ и дальше УУУУУ… и прошай депо. И данная серия убытков наступит у любой системы( ну кроме тех о которых говорят гуры на семинарах). Если уменьшать объем на вход мы рискуем войти в сделку малым объемом. Если не торговать, то пропустишь прибыльную серию.  Уменьшая плечо мы покупаем билет на поезд, а не самолет.
Убыток контролировать нельзя. Единственный способ контроля убытка, это потерял больше чем запланировал — меняй систему. Торгуя по новую систему можно сразу получить ее крах.
PS. На смарте очень много постов «я заработал три конца» и очень мало о том как люди теряют, а потом идут давать семинары т.к. долги нужно отдавать или просто на хлеб.

Хорошенько отдохнув в длинные выходные я вечером не удержался и запустил Welth-Lab. Реально дурная привычка, хуже чем cмартлаб читать. И родилась у меня система тестил на одном ф.газпрома 1 мин.
 
Я не поверил и увеличил тайм фрейм на 5 мин.


( Читать дальше )

Мнение человека, который не торгует, но в поиске.
Сейчас мишки поймали лосей (не все), рынок явно тащили вверх используя Si.
Быки получили сигнал на вход.
В понедельник гэп медведей порвет.
Ситуация в экономике печальна, но про это можно забыть.
Итого: Будем расти пока есть мишки и быкам не страшно покупать. Любая не спланированная новость обрушит рынки. Стоит ли играть в рулетку? 
 
 

 
Разбираясь с Wealth Lab случайно получил результат на акции Лукойла стратегия используется вход при удалении от MA. Выход по возвращению к MA. Параметры не скажу — дальше сами. Общий результат я задушил коммисией.
Вопрос, стоит ли такую систему ставить на торговлю?
Показатели плохие, но их можно улучшить снизив число сделок(МА увеличить). Профит фактор будет больше, но общая прибыль меньше.
PS.  5 мин, число сделок 1-5 в день. 9 — 10 год картина та же.




( Читать дальше )

Пытаясь формализовать свою стратегию торговли, написал алгоритм для бэктеста на тиковых данных. Система простая отбой от уровня, оптимизация не проводилась стоп = тейку.
Результаты: 50000 пунктов за 12 год. макс. просадка 2000 пунктов, дальше я добавил в код задержку на исполениие, т.е. покупаем не по открытию свечи, а через 2 секунды. Результат -14000 пунктов.
Совет: проверь свою систему на тиковых данных.

На депо осталось денег гораздо меньше чем планировал, точнее 17к. Остальное пришлось снять, торговать руками такой депо нет смысла, только время убивать.
 Хочу написать робота. Помогите написать алгоритм. Опишу примерно, что я делаю руками. 
1. RI торговля на минутках от уровня минус 100 пунктов. Уровень, это место где цена развернулась и прошла более 500 пунктов.
 2. сигнал на шорт, уровень пробит вверх и количество offer в стакане превышает bid минимум в 2 раза. В стакане стоят крупные offer > 100 в нескольких местах. Ждем закрытия минутки и очень хорошо, если ее объем больше  в 3 раза чем предыдущей.
 Выходим или переворачиваемся?, если растет число bid или снимают offer.
Тейк профит в 100 пунктов и двигаю его по ситуации в стакане.
Стоп 300 пунктов и отдыхаем два часа (роботу  не надо). Задача растянуть эти 300 пунктов на несколько стопов.
C выходом проблемы, не могу описать, стоп наверно можно и просто максимальный поставить.
Пишите в  личку  дельные советы.  
 
 

Май вышел провальным. 
1. Стратегия на гэпах, в этом месяце только ЧЕТЫРЕ сигнала, и все лосевые. Это рекорд по просадке по бектесту за три года. Обидно, что все входы спас бы стоп на 100 пунктов больше, но система есть система.
2. Стратегия трендовая итого: не торговал и это было правильное решение.
3. Стратегия на паттерне.  паттерн пропал — сделок нет. 
4. Арбитраж — наладил робота и выделил 30% от депо, запуск 2 числа. Стратегия оказалась не рабочая и принесла убыток 2% — причина в корявости кода + проблема в ликвидности на фьючах акциий. Торговать можно только очень маленьким объемом. Жаль, а тесты были граальные.
5. произошел технический сбой «повис скрипт на qpile» и я остался в шорте по луку с десятым плечом — 20% к депо.
Итого: — 30% с начала года в деньгах это моя годовая зарплата «курьера».  В жизни не все происходит к лучшему и меня ждал еще один неприятный сюрприз, оставшиеся деньги оказались срочно нужны и их придется снять все. Останется 50к на депо. Хотел выиграть управление портфелем Нади Грошевой, увы и тут облом Вячеслав Тарутин и первый и хитрый. 


( Читать дальше )

Привет всем.

Сегодня за рынком не следил.  Вечером глянул в Quik и офигел от минуса на счете. Не маржин кол, но очень много.  quik в 10:39 остановил все скрипты. Скриптами у меня реализованы тейки и стопы. Я остался в шорте по Лукойлу. 
Какой смысл от скриптов?

У Вас было подобное? Что делать с шортом лукойла?

PS. В скриптах ошибки нет, многие работают более года и выполняют сбор данных.

Хочу сократить путь по освоению Plaza 2. Я в этом полный ноль и хочу посмотреть, как это работает. Хочу помощь в написании простейшего бота, как исполнить заявку, снять заявку и т.п. 
Языками программирования владею, уделите мне два часа своего времени, пишите свой ценник. Я в СПб.

Мечтать нужно о великом.  Поймал себя на мысле,  что у меня нет мечты. Причем до состояния комфорта мне очень далеко. Лет десять (пятнадцать) назад я мечтал о новой иномарке, сексе с двумя девушками сразу, о своем бизнесе, жить в городе, хотелось многое. Сейчас на эти мечты мечты смотрю с улыбкой, мне все это не надо. О чем мечтаете Вы?