По материалам поста
https://smart-lab.ru/blog/632116.php
11 правил выживания в мире трейдинга:
По многим пунктам лучше делать наоборот.
Далее разбор каждого пункта с комментами.
1. Никогда не торгуй первый час после открытия торгов; — самые лучшие движения в первый час. затем можно не торговать...
2. Будь гибким как береза, а не тупорылым, как дуб; — аха. суетись. наоборот, есть видение и просчитанные риски… и держись этого плана.
3. Торгуй тренды; — замучаешься их ловить. Рынок меняется, есть время торговать тренды, есть время торговать застой.
4. Ставь стопы — либо по уровням, либо временные; — соглашусь. но тут если торговать опционы, просчитывается вся позиция, причем не линейно.
5. Выжимай из тренда максимум; — тренды не всегда есть. думаю мало кто их ловит с начала до конца.
6. Закрывай на выходные все свои открытые позиции; — зачем? наоборот, всю движуху можно поймать за счет выходных. И черных лебедей. 
7. Не ищи оправданий для ранее уже открытых позиций, смотри со стороны со свежим взглядом на происходящее; — это да… Но если ты торгуешь опционы, поменять взгляд проще… ты уже торгуешь не только в одном измерении — дельте. 

( Читать дальше )

При таком неликвидном рынке удалось продать недельки при воле 80 по сишке.
И купить месячные по воле 40. Сишка подходила к цене — 84.
Вечером цена дошла до 80. Вола неделек спустилась до 40. 
Позиция была успешна закрыта, с доходностью под 50% от ГО с минимумом риска...
Сейчас же страх купил.
Покупал июньские (много) и продавал недельки коллы и фьючи сишки. Недельки сгорят, поставивив проданные фьючи. За счет их дороговизны — заработаю тетту. Дельта под ноль, также выравнена фьючом.

Эмоций на рынке не осталось. Страха тоже. Стало не интересно. Построил позицию, оценил риски. Посмотрел — угадал нет. И так заново. Многим кого знаю, набирают акции. Рассказываю по фьючи, опционы… Бояться, но надеются что акции отрастут… Жаль их. Но не пройдя этот путь, они не познают другие грани. Самое плохое будет, если час рынок отрастет и многие ринуться занимать бабло, что бы еще больше заработать. Тогда, скорее всего падение будет еще сильнее...

Коллы сишка. Апрельские
76 продаю. 77 покупаю. немного. разбирай пока дешево.
фьючом дельту равняю.
Ставлю что сишка пойдет вниз тихонечко, воля снизится. либо рванет в разы.
Дайте ликвидности, может кто строит позицию наоборот. 

Админы — прошу прицепить тэг опционы.

В таких случаях страх и паника зашкаливает. 
Хотелось бы попробовать продать страх — волатильность. С минимумом риска. 
Пока думаю сделать календарь на си. продать дальние, и больше купить ближние коллы. 
То же самое можно провернуть на ри.

Что думаете по поводу такой стратегии? как еще более или менее выгодней и с минимальным риском, если дальше пойдет движуха продать страх?

Кто сколько сделал и в каких позициях? 
Сам в календаре на si. проданные колы в деньгах недельки и выкупленные колы в деньгах квартальные. 
+35% за сегодня.
Дельта сделал в ноль. Планирую собрать тетту и снижение волы:
Греки:

1,86

-0,000507

3831,17

1655,92

Прям час 64500 на недельках 05122019 выкупают по 115 при теор 87

Стратегия. Покупаю квартальные и продаю недельные на si. Календарный спред.
Недельки в деньгах и около денег, квартальные также вне денег...
Наблюдаю. Квартальные — волатильность снижается. Недельные растут. 
Временами бывает наоборот. Счет соответственно то +, то -. 
Вола в квартальных пошла на 6. Хотя два дня назад доходила до 8. 
Пока не понял от чего зависит это. Буду искать. 

Про программы. Попробовал опционный калькулятор от биржи. 
по ссылке: http://options.moex-school.com/
Не удобно организовано добавление нового инструмента. Но добавив один раз, можно менять количество или исключать. В целом портфель отслеживается.
До этого был http://www.option.ru/analysis/option#position
Заполнил свой портфель: http://www.option.ru/analysis/option?shportf=40f640f7553e3b805444ff87d36600dc#position
Сравнил профили по грекам… Удивился.
Дельта отличалась в разы. Другие греки не так критично.
Портфель на мосбирже:


( Читать дальше )

Прошла экспирация недельных опционов SI. 
Стало интересно, специально делали задерги или так сложилось. 
Ведь реально волатильность возрасла.
Но цель была именно идти до отгрузки проданных колов и ожидал именно поставки проданных фьючей.
Поэтому с радостью начал продавать коллы следующей недели. коллы 64500 ушли по 220.
Уже на вечерке были откуплены полностью по 151.
Жду следующего всплеска волы, что бы выравнить тетту...

Впервые вошел в первую сотню «Лучший трейдер sMart-lab.ru (Срочный)». Уже радует...
Профиль в ЛЧИ: http://investor.moex.com/trader2019?user=221266

Пробую новую стратегию в опционах. 
При позиции в квартальных опционах с большой положительной дельтой куплены колы 19.12.2019
Хочу зафиксировать прибыль и продать фьючи или коллы.
Вчера резко выросла дельта. И решил продать коллов. Только вот квартальные опционы так и не изменились по цене. 
Посмотрел недельные 28.11.2019, цены были ок. Продал большое количество коллов. Ликвидность так себе...
Начал собирать тетту. И думаю выйти на экспирацию, получив проданные фьючи. Что ранее и планировал. 
Понимаю, что если проданных недельных опционов будет много, то рынок при резком движении может не дать выкупить их. Но дельта позиции в целом положительна, т.к. куча купленных месячных опционов. 

Чем опасны такие календари между недельками и кварталом? 

ps. Картинки не смог нарисовать. option.ru сегодня перестал показывать недельные опционы.