Блог им. Diamond-ah

Как продать страх?

В таких случаях страх и паника зашкаливает. 
Хотелось бы попробовать продать страх — волатильность. С минимумом риска. 
Пока думаю сделать календарь на си. продать дальние, и больше купить ближние коллы. 
То же самое можно провернуть на ри.

Что думаете по поводу такой стратегии? как еще более или менее выгодней и с минимальным риском, если дальше пойдет движуха продать страх?
9 комментариев
В дальних маркетос стоит очень широким спредом, так что идея — то верная, но реализовать будет трудно.
avatar
stanislav sagaydak, норм. ближе к теоретической наливают. и постоять думаю будет время. сложность возможно будет в календаре после экспирации. но возможно закроюсь до.
завтра продавцов первыми ногами вперед вынесем. — НИКОГДА не шортите ФРС и НИКОГДА не продавайте опцион
avatar
Москва, продажа же не голых опционов. Края защищены будут купленными опционами. И когда уже вынесли, почему бы не продать дорогие опционы? 
Два момента.
Первый — уже отмечен выше. Это ликвидность и отсутствие подходящих котировок.
Второй — это соразмерность плеч: дальнее плечо менее подвижно (если, конечно, в момент входа в позу удалось угадать зону максимумов, а не «хапнуть» против тренда), а ближнее — более подвижно, т.к. тета влияет сильнее. Если честно, очень положительного результата не достигал. Так, средненько...
Именно поэтому всегда использовал синтетику «фьюч — опцион» в разных комбинациях. Как-то надежнее получалось хеджироваться.
avatar
Eugene Bright, спасибо. Завтра попробую что либо легкое соорудить с минимум рисков
получилось ли что-нибудь интересное соорудить?
avatar
Eugene Bright, Да. В итоге такая конструкция. Продал неделек. И оставил проданных глубоко в деньгах. Если завтра- послезавтра пойдет укрепление рубля- заработаю на тетте. Страховка — купленные квартальные мартовские. Глубоко в деньгах. Дельта под ноль. Что в итоге с мартовским придеться думать через два дня
Кучумов Алмаз, Ну, если баланс временного распада позволяет, то — намана!
avatar

теги блога Кучумов Алмаз

....все тэги



UPDONW