SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Diamond-ah
Как продать страх?
- 09 марта 2020, 12:07
- |
В таких случаях страх и паника зашкаливает.
Хотелось бы попробовать продать страх — волатильность. С минимумом риска.
Пока думаю сделать календарь на си. продать дальние, и больше купить ближние коллы.
То же самое можно провернуть на ри.
Что думаете по поводу такой стратегии? как еще более или менее выгодней и с минимальным риском, если дальше пойдет движуха продать страх?
Хотелось бы попробовать продать страх — волатильность. С минимумом риска.
Пока думаю сделать календарь на си. продать дальние, и больше купить ближние коллы.
То же самое можно провернуть на ри.
Что думаете по поводу такой стратегии? как еще более или менее выгодней и с минимальным риском, если дальше пойдет движуха продать страх?
496
Читайте на SMART-LAB:
5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова на грани 2700
Индекс МосБиржи опять торгуется на грани значимого уровня 2700 п. Сейчас не исключен очередной отскок от указанного уровня. Кроме того, рынок...
08:53
Группа «Аэрофлот» опубликовала операционные результаты за 2025 год
Друзья, начинаем наш год на Smart-Lab с подведения операционных итогов за 2025 год. ✈️ Группа «Аэрофлот» успешно выполнила цель по поддержанию...
14:35
теги блога Кучумов Алмаз
- ai
- ChatGPT
- deepseek
- gpt
- IB
- IBKR
- interactive brokers
- IPO
- NFT
- Si
- акции
- банки
- брокеры
- волатильность
- Газпром
- герчик
- ДДС
- Доллар
- доллар рубль
- ИИ
- Инвестиции
- Индекс оптимизма смартлаба
- Инструменты
- инфляция
- искусственный интеллект
- календарь
- консультации
- криптобиржа
- криптовалюта
- ЛЧИ 2012
- малый бизнес
- медведь
- ММВБ
- Мой портфель
- Московская биржа
- Моя торговля
- налоговая декларация
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- обучение трейдингу
- опрос
- опцион
- опционный калькулятор
- опционы
- Опционы RI
- отчет
- оф-топ
- оффтоп
- предложение
- риски
- Сбер
- сбербанк
- смартлаб конкурс
- Стартап
- стартапы
- стратегия
- страх
- торговый софт
- трейдинг
- Фото
Первый — уже отмечен выше. Это ликвидность и отсутствие подходящих котировок.
Второй — это соразмерность плеч: дальнее плечо менее подвижно (если, конечно, в момент входа в позу удалось угадать зону максимумов, а не «хапнуть» против тренда), а ближнее — более подвижно, т.к. тета влияет сильнее. Если честно, очень положительного результата не достигал. Так, средненько...
Именно поэтому всегда использовал синтетику «фьюч — опцион» в разных комбинациях. Как-то надежнее получалось хеджироваться.