Кучумов Алмаз

Читают

User-icon
46

Записи

36

Как я ошибся с PDT (Pattern Day Trading)

Определение:  Дневная сделка (Day Trade): любая пара сделок, при которой позиция по ценной бумаге США (акции, опциону на акции и индексы, варранту, T-Bill, облигации или фьючерсу на одиночную акцию) увеличивается («открывается»), а впоследствии уменьшается («закрывается») в течение одной и той же торговой сессии.

В моем же понимании было, что дневная сделка, это любая покупка или продажа. 
Поэтому я можно сказать не торговал, купив только один спред. 
В итоге, из того что я нашел. Дневная сделка — это купил и продал в течение дня. А если, просто покупал или продавал разные активы, это уже не считается, и их можно делать сколько хочешь. 
Не ошибаюсь ли я в своих предложениях? 

 

IB брокер и опционы

Открыл недавно счет у IB брокера. Подключил опционы. 
Что удивило, сразу же можно формировать стратегии и оправлять на реализацию. 
Ну и ликвидность. На каких то акциях, 3-го сорта ликвидность больше, чем на наших Si.
Комиссию еще не тестировал. Подключил тариф Tiered.
Деньги завел через Тинькоф, без комиссии. Специальных документов на перевод не просили. Только то, что дал брокер. 
Перевел рубли в доллары. Вначале сделал пробный перевод на небольшую сумму, и затем основную. В итоге комиссии вышло в два раза больше. 
Подключил акции и опционы США. Подтверждений не просили никаких. 

Вопрос, кто торгует в IB, обязательно ли подключение данных, если не планирую трейдить активно. Позиция формируется 1 раз в неделю, и не так важно разница в ценах за последние 15 минут?

Лотереи в опционах

В последнее время стал использовать следующую стратегию: Покупка бабочки. Long Butterfly
Лотереи в опционах
www.option.ru/glossary/strategy/long-butterfly

На нашем рынке это выглядит вот так: 
Лотереи в опционах

( Читать дальше )

Вопросы для торгующих опционами

Начал читать книгу Тим Ферриса «Шеф повар». Книга о том как учиться новым навыкам. Там есть серия вопросов, чтобы максимально быстро обучится любым навыкам. Адаптировал их под опционную торговлю.

Сам отвечу чуть ниже. Прошу ответить тех, кто торгует опционами.

  1. Какие самые крупные ошибки допускают новички при торговле опционами?
  2. Какие ошибки совершают чаше всего даже на профессиональном уровне при торговле опционами?
  3. С каких позиций лучше начать изучение опционов?
  4. Какую обучающую программу, тему, ресурс или книгу вы посоветуете?
  5. Кто оказал наибольшее влияние на вашу торговлю опционами?
  6. Какие ключевые принципы используете при торговле опционами?

Мои ответы, скажем скорее новичка:

  1. Оставляют открытые ноги.
  2. Не учитывают, что волатильность также может снижаться.
  3. Спреды.
  4. Книга Чекулаева, www.option.ru  — хотя сейчас там только можно посмотреть стратегии, Смарт-лаб по тэгу опционы, ранее проводимые НОКи, Анализатор опционных позиций optionFVV
  5. Алексей Каленкович, Павел Пахомов, Головин Евгений, Владимир Твардовский. В основном учился на их вебинарах, конференциях.
  6. Открытие позиций лесенкой. Закрытие той позиции, по которой больше дельта и маленькая ликвидность. Закрытие позиции лесенкой, регулируя дельту фьючерсом. Не торговать опционами, далеко вне денег или в деньгах, там где нет ликвидности. Торговать ближайшие серии по календарю, где лучше ликвидность. Не формировать позицию при сильных движениях, к примеру, если движение к примеру рост, а надо купить коллы… Обычно коллы будут дорогие… можно конешь успеть купить позиции, которые кто-то забыл убрать. Но лучше в это время продавать коллы.

Админы, прошу прицепить тэг «опционы».

Какие будут ваши варианты ответов?


ПРО ХОМЯЧКОВ НА РЫНКЕ ММВБ

На изображении может находиться: текст «11% 9% 10% 9% 7% 8% 6% 7% 8% 5% 5% 6% 6% 4% 4% 5% 5% 5 6% 5% 1% ceH.17 AeK.17 anp.18 июл.18 oKT.18 фeB.19 maй.19 aBr.19 TemnnpиpocTa,8% AeK.19 фи3и4ecKиeлиua, mлH. map.20 июH.20 ceH.20»
На графике показана динамика количества физлиц, открывшие счета на ММВБ.На бирже ММВБ стало 8 млн. физических лиц, а это каждый 20 человек в РФ. За последние 3 года количество торгующих увеличилось в 6 раз.Это благодаря ИИС и рекламы некоторых банков.Появились гуру рынка, которые за счет стратегий «накопи, купи и держи» показали доходность выше депозитов и начали учит последователей. Они не видели кризисов. не умеют шортить, а только покупать и держать. Как только будет шухер, рынки полетят вниз — будет кровь, боль и слезы.Если вы новичек на рынке, то задайте себе вопрос, что будете делать если акции за день упадут на 30-50%?

Как не стать зарабатывающим трейдером на Forts?

По материалам поста
https://smart-lab.ru/blog/632116.php
11 правил выживания в мире трейдинга:
По многим пунктам лучше делать наоборот.
Далее разбор каждого пункта с комментами.
1. Никогда не торгуй первый час после открытия торгов; — самые лучшие движения в первый час. затем можно не торговать...
2. Будь гибким как береза, а не тупорылым, как дуб; — аха. суетись. наоборот, есть видение и просчитанные риски… и держись этого плана.
3. Торгуй тренды; — замучаешься их ловить. Рынок меняется, есть время торговать тренды, есть время торговать застой.
4. Ставь стопы — либо по уровням, либо временные; — соглашусь. но тут если торговать опционы, просчитывается вся позиция, причем не линейно.
5. Выжимай из тренда максимум; — тренды не всегда есть. думаю мало кто их ловит с начала до конца.
6. Закрывай на выходные все свои открытые позиции; — зачем? наоборот, всю движуху можно поймать за счет выходных. И черных лебедей. 
7. Не ищи оправданий для ранее уже открытых позиций, смотри со стороны со свежим взглядом на происходящее; — это да… Но если ты торгуешь опционы, поменять взгляд проще… ты уже торгуешь не только в одном измерении — дельте. 

( Читать дальше )

Продажа страха. Продолжение.

При таком неликвидном рынке удалось продать недельки при воле 80 по сишке.
И купить месячные по воле 40. Сишка подходила к цене — 84.
Вечером цена дошла до 80. Вола неделек спустилась до 40. 
Позиция была успешна закрыта, с доходностью под 50% от ГО с минимумом риска...
Сейчас же страх купил.
Покупал июньские (много) и продавал недельки коллы и фьючи сишки. Недельки сгорят, поставивив проданные фьючи. За счет их дороговизны — заработаю тетту. Дельта под ноль, также выравнена фьючом.

Эмоций на рынке не осталось. Страха тоже. Стало не интересно. Построил позицию, оценил риски. Посмотрел — угадал нет. И так заново. Многим кого знаю, набирают акции. Рассказываю по фьючи, опционы… Бояться, но надеются что акции отрастут… Жаль их. Но не пройдя этот путь, они не познают другие грани. Самое плохое будет, если час рынок отрастет и многие ринуться занимать бабло, что бы еще больше заработать. Тогда, скорее всего падение будет еще сильнее...



Продаю волу, через дельта-нейтральную позицию по сишке

Коллы сишка. Апрельские
76 продаю. 77 покупаю. немного. разбирай пока дешево.
фьючом дельту равняю.
Ставлю что сишка пойдет вниз тихонечко, воля снизится. либо рванет в разы.
Дайте ликвидности, может кто строит позицию наоборот. 

Админы — прошу прицепить тэг опционы.

Как продать страх?

В таких случаях страх и паника зашкаливает. 
Хотелось бы попробовать продать страх — волатильность. С минимумом риска. 
Пока думаю сделать календарь на си. продать дальние, и больше купить ближние коллы. 
То же самое можно провернуть на ри.

Что думаете по поводу такой стратегии? как еще более или менее выгодней и с минимальным риском, если дальше пойдет движуха продать страх?

теги блога Кучумов Алмаз

....все тэги



UPDONW