Неделя открытий. Так как доселе у меня было сделок десяток в неделю максимум, вопрос комиссии мало занимал. А тут попробовал более короткие таймфреймы и пришёл к тому, что например минутные алгоритмы, это просто чудная кормушка для брокера и биржи. Основной сюрприз в том, что формулировка на сайте биржи 'сбор за регистрацию сделки', это к одному контракту. Если купил одной заявкой десять, то заплатишь в десять раз больше. Таким макаром комиссия с не большим сайзом составила по 2К каждому за день. В карман, с таким раскладом попало две копейки. На радостях переключился у цериха на тариф -трейдер-, но судя по тому, что комиссия нифига с первого сентября не изменилась, скидки там относятся к числу контрактов (от 1000000) в сутки. А я-то думал что с оборота.

p.s. прямое подключение (plaza) вопрос с комиссиями облегчает как нибудь, в курсе кто?

Переходя на tslab три года назад, никак не думал что настанет день, когда я вернусь на amibroker. Но это случилось. 500$ отправились буржуинам и теперь наконец-то можно  гонять серии инструментов не тратя время на переключение source в настройках скрипта и фиксацию результатов бэктеста. Тслаб остается как платформа торговли и эталонный тестер (эта часть реализована отлично, того не отнять), но идея жить с одним инструментом — накрылась медным тазом. Что характерно, заявка на функционал пакетного тестирования на тслабе висит без малого четыре года , но толи ресурсов нет, то-ли разработчики сами своим инструментов не пользуются — вон и ныне там. Меня эта ситуация честно удивляет. Ребята сделали отличный и сложный инструмент (объективно, лучше его я не видел), но почему-то не вложили крайне важный функциональный кусок. Работу с опционами они сделали (дофига у нас опционщиков, а в сравнении с торговцами фьючерсами?), а вот воткнуть доп. окно с выбором серий и сводкой — вот никак.

( Читать дальше )

Уж не думал, что за три года еще остались неизвестные мне технические проблемы комбинации смартком3 + тслаб. Только что залетел в чудное стечение обстоятельств. Часа в два (или около того) задурил основной сервер смарткома.  Переключился на резервный и начал получать пачками предупреждения, что мы не вышли из позиции и не зашли в новую (минутки по si). Ну фиг с ним, отключил двух тслабовских ботов сидевших на этом тф (был не дома, а с телефона разбираться в ситуации сложно, еще подумал, что надо-бы все таки с собой ноут постоянно таскать) и полчаса назад вернулся к полноценному терминалу. Тут как раз начался пролив вниз, а боты, что забавно, пытались зайти вверх закрыв шорт висевший с утра. Порадовавшись, что в кои веки глюк сыграл за меня, подождал пока пролив съедет до дневного минимума и закрыл позицию, после чего попытался реанимировать состояние ботов. И тут сюрприз, оказалось, что минутки на резервном сервере побиты. Там очуменных размеров гэп, который и свел ботов с ума. Тут, как говорится, я почувствовал, что радость была преждевременной. Попытавшись несколько раз перегрузить котировки и убедившись в бесполезности, вернулся назад на основной сервер и после прогрузки коректных данных… оказывается никакого сигнала на закрытие шортов и входа в лонг не было и в помине. Просто корректные котировки основного сервера, наложились на левак от резервного что и создало коллизию состояния. Я еще помню удивился, что на втором брокере тот-же бот как сидел в шортах, так и сидит до сих пор. Короче минус две позиции и минус 200 пунктов прибыли на каждую. И это если не поедем еще ниже. Думаю, не сигнал-ли это о переходе на плазу ...

По трейдингу я прочитал ровно четыре книги и одну брошюру. Началось все, как это ни странно, с записок спекулянта. Даже не припомню, что случилось раньше, я заинтересовался темой или прочитал сей труд. До сих пор периодически перечитываю, т.к. это отличный такой гудрон, не теряющий вкуса ни на втором, ни на пятом прочтении. Конкретно по торговле, ничего из нее почерпнуть не удалось, а вот по психологии и о том, что жадность это плохо — все именно оттуда. Еще раньше я это знал от пиратов, из острова сокровищ, но то было вообще, а у Ливермора — в частности. Ну и помечтать о том, как будешь ворочать миллионами, тоже не вредно.

Сразу после спекулянта, я пошёл по пути, по которому ходил не один я. А именно пути магии. Нет, не той, которая с цыганами и вокзалом, а с той, которая есть в любой компьютерной игре. Ты идешь и гасишь волков. А если зверей жалко, то собираешь мухоморы. Собрал тыщу штук, твой trade skill +10 и ты начинаешь ловить профит. Примерно так это представлялось на тот момент. Главное терпение и число прочитанных магических свитков, что бы грибы сконвертировались в очередной левел. Прочитал сто книг, и стал мастером. Простой и надёжный рецепт, а главное понятный и не требующий напряжения ума. Читать я любил, поэтому был полон решимости. Я распечатал какую-то дикую статью, с графиками, индикаторами, и рассказами что вот, тут быстрая MA пересекает медленную и пора покупать.  Всё это снабжалось картинками, из которых любому ослу было понятно — надо срочно вписываться в тему, пока этот труд не прочитал и не заработал все деньги еще какой нибудь прохиндей. Само чтение было захватывающе, как любое новое и перспективное дельце. В основном, радость давало ощущение самоидентификации с неким тайным сообществом богатеев, которые жмут кнопки попивая оранжад. А потом едут к девкам в казино. Примерно так я думал, когда читал эти распечатки в метро. Еще я ждал, что какая нибудь сисястая попутчица узрев страшные слова про клиринг, вариационную маржу и овернайт увидит во мне перспективного хахаля, а то глядишь и даст. Но тщетно. Магия не работала, и я перешел к знаниями за деньги, ибо дураку понятно, на халяву хорошего не почитать (я до сих пор иногда нахожу в старых бумагах отдельные страницы той распечатки и покатываюсь со смеху). Все настоящие секреты, исключительно в бумажном виде по 400р за рецепт как быстро и безболезненно стать миллионером (путь к миллиарду стоил уже тысячи две и был мне не доступен).

( Читать дальше )

Попалась тут заметка в ленте, про шансы успешно сходить в туалет. Я почему-то вспомнил, как успешно сходил на совещание. Два года назад, контора где я тружусь, зохавала другую контору. А в той компании, одним из пунктиков, были длиннющие посиделки, в ходе которых ответственные лица душно разбирали всю фигню которая творилась, твориться и будет твориться, потому что жизнь такая. Понедельник, время 12, встреча на внешней площадке. Сидим уже второй час, мне приходит отбойка, что тслаб во время очередного расчета курса нефти запутался в цифрах и склеил ласты. На тот момент, я еще верил что в этих совещаниях есть смысл, было как-то неудобно на виду у всех копаться в телефоне, поэтому оставил ситуацию как есть. Спустя час выяснилось, что мои коллеги просто просрали три часа жизни, а я еще и заплатил за это 600К. От такого гешефта у меня выработалась стойкая неприязнь к совещаниями дольше получаса и той конторе вообще.

p.s. ей, кстати, спустя полтора года настала п-да, так что можно считать себя отомщённым.

Надо-бы во все эти ленты записей, новостей и прочей дребедени, добавить функционал вывода ленты с антихэштегом. Этж будет просто фича века. Захотел ты почитать как привольно живется при демократии, добавил в список тегов что нибудь типа "! укроп", и в ленте ни слова о политике. Или вот я, добавил хэштег "! бакс"  — и в ленте число нищих предсказателей будущего стало равно числу богатых, то есть нулю. Этож какая жизнь начнется. Настроил входящий информационный поток под комфортный уровень и живи в своей виртуальной вселенной. Только время от времени подкручиваешь перечень тэгов, чтоб слегка пованивало для остроты ощущений. Зато все довольны. А в перспективе, когда до темы доберуться CEO и прочие полезные люди, через фильтры будут пролезать исключительно новости про инфузорий в туфельках, и то, только потому, что они слишком маленькие, что бы намалевать на них чей нибудь логотип. Но, я надеюсь, к тому времени нас наконец-то захватит какая нибудь инопланетная цивилизация, которой позарез нужны 7.5 миллиардов гоминид, для какого нибудь межгалактического шоу талантов. Ну или хотя бы кочегарами на звездолёты.

Надо скоротать полчасика до отъезда, делать решительно нечего, дай, думаю, перескажу свежие сплетни из раздела 'жареные горячие новости', которые внизу страницы смартлаба.

Итак, первым номером у нас идет разогнавшийся практически до скорости света футболист. Наличие в продаже нищебродского GT-R которые разменивает сотню меньше чем за 3 секунды просто привораживает к себе любителей скорости. А извечное русское 'смотря мля, как я умею!' еще больше повышает шансы переправить через Стикс всех, кому не посчастливилось проходить мимо. К счастью, на этот раз обошлось и не быть футболисту разорваными на сотню маленьких Андреев, за содеяное. С чем я его и поздравляю.

Тем временем в подмосковье, вывесили биллборд с летчиками люфтваффе и слоганом 'они сражались ра Родину'. Досадное, т.с. недоразумение, многое говорит о поколении пепси, которые позволяет себе шутить подобным образом, считая, что это очень смешно. Если-же сделано не нарочно, а действительно по незнанию (ну как юной поросли отличить юнкерс от пешки, ониж в лучшем случае в танчики гоняют), то это многое говорит об кругозоре. Вот еслиб вывешивали типы женских грудных желёз, они мигом отличили персики от дынек ибо практика огого, а самолёты, ну чё самолеты. Мотор, крылья хвост — все на одно лицо.  Короче куда не ткнись, везде клин. Ну и правый активист Михаил, конечно, поддал Пожару, молодец. Нет чтоб написать в мэрию или куда там и просто проинформировать. Не, надо устроить цырк с конями и в твитере селфи.

( Читать дальше )

Появилось настроение написать чего нибудь полезное, решил сделать ретроспективу торговой платформы именно как реализации алгоритмического трейдинга. Думаю, изложенное пригодиться людям новым, которые только ищут на что опереться, а если кто-то поделится своим опытом, буду благодарен. В рамках данной статьи, не будет рассматриваться вопрос тестирования стратегий и его инструментария, это пожалуй отдельная большая статья.

Эпоха smartx

Этот раздел наверное будет самым большим, т.к. именно с этой платформой я собирал все шишки и он оставил самые яркие воспоминания. Первым брокером для меня был/есть itinvest, со своей платформой smart-trade. Появление продукта smart-x с модулем tradescript, открыло для меня мир железных болванов, которые покупают/продают, а ты такой сидишь, потягиваешь оранжад и рассматриваешь каталог яхт (игрушечных разумеется). Порог вхождения в этот инструмент крайне низкий, а главное, он тесно интегрирован с торговой платформой. Т.е. я получил то-же рабочее место трейдера + средства автоматизации.  Закладываем условия на лонг-селл/шорт-ковер, запускаем сценарий и наслаждаемся эффектом. Проблемы поперли через некоторое время. Первый звоночек прозвенел, когда выяснилось, что после разрыва соединения терминалом и автоматическим реконнектом, бот прекращает работу и не запускается. Т.е. терминал реконнект умеет, а tradescript нет. Сюрприз был неприятный, т.к. обнаружилось все в конце дня, когда я собирался подсчитать свои миллионы, а вместо этого на меня из терминала смотрел жырный лось, т.к. реконнект случился аккурат, как бот вошел в позицию. Как следствие, он из нее уже не вышел, и пока я бегал по офису занимаясь работой, животное отжиралось, а депо кукожилось. После этого я ввел в правило, заглядывать в терминал каждый час. Еще через какое-то время, у меня взгляд на терминальное окно приобрел автоматический характер, я периодически оглядывал состояние и все сворачивал продолжая работать работу, которая в отличии от этой ваше биржи меня кормила. Очередной взгляд вскольз, зацепился за что-то странное… Где-то я это видел… где-же… где-же. блин, да я это с утра видел, время 15 часов, а графики застыли на 12. С утра снова был вход, рестартуют терминал, здравствуй очередной лось. Теперь контрольный осмотр включал в себя разглядывание графика и проверке, что он подает признаки жизни. Третий технический лось обнял, когда подводя итоги дня, я выяснил, что почему-то бот сидит в позиции с сайзом на всё депо. Иссесно в минусе да еще каком. После серии экспериментов, выяснилось, что с какой-то вероятностью, у движка теряется счетчик размера позиции. Т.е. он показывает, что позиция например 10 лотов, а внутри себя считает что 0 и если приходит сигнал в туже сторону, добирает позицию еще. В итоге, если у нас условие входа в позицию повторяется, то он начинает набирать ее пока хватит средств на ГО. В периодическое ТО, добавился пункт разглядывания размера позиции, с последующим рестартом терминала, если бота заклинило. Времени на работу оставалось все меньше. Последней каплей, стал глюк с повисающим стаканом заявок. Я фиг знает, какая была связь, но, в терминале бывало вис стакан заявок, это приводило к тому, что сигнал на вход пришел, а войти мы пытаемся по цене из стакана. Если он завис полчаса назад, то и входить бот будет ценой получасовой давности и понятно, с каким результатом. На этот раз лося не было, была упущенная прибыль. Я пошел на форум брокера, написал письмо с большим количеством слов, которые в приличном обществе не произносят, потом посчитал до десяти и стёр все нахрен, т.к. толку от таких писем не было никакого. Разработка трейдскрипта у брокера почти неживая, выглядит так, что человек его написавший уволился и заниматься им банально некому. На вопросы поддержка как может отвечает, но особого интереса к ликвидации багов не проявляет. В общем, в этом доме нам не рады. Итого: как бесплатное знакомство с алготрейдингом да. Как автоматическая система — категорическое нет. Оставлять ее без присмотра, примерно тоже самое, что оставить на скамеечке неприметную сумку с деньгами. До первого любопытного гражданина.

( Читать дальше )

В преддверии доллара по 200 на открытии, о котором с уверенностью говорят практически все эксперты, читаю записи о ДУ и прочих способах быстро и безболезненно обогатиться. Однако мысль полетела в другую сторону, о чем предлагаю побеседовать под чаек и тортики. Вот взять сферического капиталиста ©, который не остановится ни перед чем, ради 100% прибыли. Люди мучаются, строют фитнессцентры, ашаны и прочую ересь. На каждом этапе к деньгам присасываются полчища трутней, в итоге строили магазин за миллиард, а доходит до итога хорошо если треть. Систематические встречи с пожарниками, налоговой и прочими институтами, выжирают оставшиеся кубические сантиметры нервных клеток. Это у нас какбэ традиции бизнеса. Теперь возмем трейдинг, вложения — минимальны: кресло, миска, терминал и капитал. Странно было бы не выделить часть денег (прямо скажем небольшую на фоне капитальных затрат) в поиск и разведение товарищей с золотыми яйцами. В ходе смертельной битвы, выявить тех, кто действительно способен не только рассказывать о крахе рубля/гривны/доллара, но и пользоваться этим с профитом, соответствующим масштабу событий. С точки зрения прибыли, все равно, во что верит тот или иной гомункул, главное что бы в результате его действий хозяин толстел.

( Читать дальше )

Наблюдая за собой в процессе торговли, собрал ряд более чем материальных аргументов за то, что жадность это плохо © один пират. Все сливы связанные с мотивацией 'получить здесь и сейчас' похожи друг на друга как овечки долли. Особенно ярко оно проявилось в декабре, когда высокая волатильность начала выдавать профиты перекрывающие все, что было до этого. Весь год прибыль в 300 пунктов казалась подарком небес, а здесь на протяжении трех дней разадавали десятки тысяч. Расшатанная кризисом психика, выдавала сигналы 'хватай и беги', результатом чего стал выход из лонга по sih5 11 декабря. Вход был утром 8го, по 55410. В обед цена приостановила подьем, очко сыграло отступление, и рука продав против системы, закрыла лонг с потрясающими, как казалось на тот момент 1700 пунктами. Спустя полчаса мы улетели на полторы тысячи пунктов вниз, организьм немедленно получил ударную дозу эндорфинов, а я, разве что не светился от осознания своей безумной крутости. Продолжалось оно до 19 часов, когда зайдя посмотреть как дела на вечерке, увидел, что падение благополучно отыграно и мы успешно продолжаем движение вверх. Уровень гормонов састья немедленно упал до годового минимума, и я первый раз вспомнил песенку про жадного Билли. В прострации глядя, как цена продолжает карабкаться вверх и к закрытию разменяла 58000.

( Читать дальше )