Вот гляжу иногда на инструменты ФОРТС.
Иногда сразу видно — маркетмейкер держит котировки, не подкопаешься.
Но бывает — они куда-то сматываются. Вопрос — зачем они так делают?
Робот на перекур ушел? Врядли.
И что если я их заменю в этот момент?
Ну типа мой робот отследил отсутствие другого котировщика и встал на его место,
типа все на месте. Только прибыль будет капать мне.

Вторая идея, у некоторых котировщиков что-то приличный спред.
А что если я туда влезу перед ними? Это заставит их уменьшить спред или нет?    

Вопрос не праздный, я уже котирую один инструмент, где ММ отсутствует... 30% ОИ на мне уже.. 

Решил поглядеть, как там можно поднять бабки на фьючах драгов.
И что-то не очень понял, почему ГО серебра больше ГО золота
GDU5 $1102.8    цена=65082.51р   ГО=4596.32р
SVU5 $15.5    цена=91474.34р   ГО=12535.41р

Видно, что цены контрактов отличаются в 1.5 раза,
а ГО почти в три.. По идее ГО серебра должно быть в районе 7тр
Знатоки, поясните, это всегда так или какой-то временный вплеск?

ГО мне важно с точки оценки рабочего объема для алгоритма. 

Вот допустим я купил какой нибудь контракт на ФОРТС, ну пусть EDU5 (евробакс),
купил в день экспирации и уснул… до вечера. Просыпаюсь в 20:00, контракт уже кончился,
а с моим что? Его принудительно закрыли или нет?
Вижу у брокеров есть пункт про принудительное закрытие позиций.
Просто еще не было такого опыта с контрактами. Кто точно знает, что произойдет?


И второе, вот http://moex.com/ru/contract.aspx?code=ED-9.15
написано что: «В качестве цены исполнения Контракта принимается значение Курса евро, опубликованное Thomson Reuters и ICAP в терминале Thomson Reuters на странице FXFIX в 11:00 по лондонскому времени в день исполнения Контракта ...»
А вот где это оперативно посмотреть можно? Может в квике есть такие значения или в интернете?
Ну или если нет, то как ориентироваться тогда…

Вот допустим есть два сорта нефти, Сорт1 и Сорт2.
Сейчас они торгуются одинаково, по $50 за бочку.
Но я знаю, что потом Сорт1 и Сорт2 подорожают до $55 и $60 соответственно.
То есть купив лонг Сорт2 и зашортив Сорт1 получим нейтральную позицию,
которая со временем будет давать профит.
Другими словами, я покупаю дельту цены сейчас, чтобы потом ее продать. 

Стоимость позиции  
Сейчас: $50 + $-50 = итого $0 (продали Сорт1=$50 в кассе, купили Сорт2=$-50 из кассы)
Потом: $-55 + $60 = итого $5 (откупили Сорт2=-$55 из кассы, продали Сорт2=$60 в кассу)
Вот как это называется? Какой арбитраж. Хочу теорию побольше почитать, про подводные камни,
про профит … а то он сейчас есть, но как то маленький…

Отобрали лицензии, ударили веером
Клиентский, Гагаринский, Старый кремль и ЭНО 
http://top.rbc.ru/business/03/07/2015/559622969a7947b7ae85f48c

Эх… зацепило меня, Клиентский...
Никогда еще не было чтобы я ждал выплаты сразу за два банка, Маст и Клиентски...
Однако, чудит Эля Н., ходит по моим стопам!

Короче, ситуация. Торкнуло меня купиться на слова пониженное ГО (на ФОРТС).
Ну я интрадейно робота гоняю, думаю — не помешает, хотя понимаю — вредно это.

Ладно, сделали. Я оттестировал робота у другого брокера, все пучком (почему у другого — напишу ниже).
Решил поглядеть на основных деньгах (у БКС) - как пойдет. И опа!
Не дают торговать на нужном инструменте. Типа БКС сама выбрала
на чем можно и на чем нельзя торговать теперь.
Вот это номер. Ну понятно, сам виноват — надо было думать где же тут подводные камни.
А камень тут — надо было читать список где то на сайте БКС чем потом можно будет торговать, а чем нельзя.
Поэтому сначала думаем — надо оно вам или нет.

Ну ладно, подумали вы, делов то — отключи.
Засада вторая — отключить не могу. Сказал фин.менеджеру (ну не ехать же в офис, терять полдня)

( Читать дальше )

Отозвали… http://top.rbc.ru/finances/24/06/2015/558a48bc9a7947b12d756c48
Жалко, мне там одна девочка из числа мариночек нравилась (на земляном валу, 32 или 34 не помню дом).
Теперь даже не знаю где она всплывет снова… эхх...

Для валютчиков рассчитают по 54.2081, надо захэджиться сейчас пока есть фора в полрубля.

Возвращаясь к своей теме http://smart-lab.ru/blog/250333.php
Как оказалось — брокером БКС и службой поддержки QUIK было проведено тщательное расследование ситуации (не ожидал!) и вынесен вердикт компетентных товарищей (и это правильно).
Ничего секретного или личного там нет, так что я выложу здесь.

================
Информация о возникшей проблеме была рассмотрена совместно со специалистами ARQA Technologies (QUIK clients support), в результате чего было получено заключение. Причина описанной ситуации заключается в алгоритме блокировки средств под продажу. Ключевым фактором являлось то, что заявка была подана по цене 54,999 руб., а рыночная цена была около 53 рублей. Вам действительно не хватало средств для того, чтобы открыть шорт в 250 лотов по цене 54,999 рублей, и когда была выставлена заявка по данной цене на меньший объем, заявка прошла, но блокировка средств учитывается по рыночной цене – около 53 рублей, что дало небольшой дополнительный объем денежных средств для следующей заявки. Таким образом, одной заявкой можно было приобрести 243,101 лота, но при выставлении заявок на 200+25+15 лотов несколькими заявками освобождалось больше средств, и система приняла еще одну заявку на 10 лотов, что в сумме дало 250 лотов 4-мя заявками.

( Читать дальше )

Вот, ктобы сомневался.
http://top.rbc.ru/society/14/06/2015/557d2ac19a79477a6a08cf9e
В цирке поменялись местами, бычкам теперь пипец.

Ахаха «В случае, если вы заметите хищника, звоните в экстренную службу...»
да не звонить надо, а съепывацца побыстрее...  

Вот опять Эля про нас с вами...

 «Серийный вкладчик» — клиент, который распределяет свои сбережения между банками с высокими процентами, причем размер их вкладов находится в пределах страховой суммы). © статья.
А я вот думаю, дурных то нет класть выше АСВ. А значит если есть скажем 3 ляма рублей и
надо их в банк отнести, то автоматом становишься серийныым маньяком вкладчиком.
Так и представляется, идешь в банк, караулишь в темном углу с пачкой банкнот какую нибудь маринку,
чтобы заставить ее открыть вклад. А тут выскакивает Греф с шмайссером с логотипом Сбербанка...
эээ… чего это я… читаем http://www.rbc.ru/rbcfreenews/556ffd7b9a794712ecad0f14

Кстати вчера в ВТБ24 получил выплату за Транспортный, который не доехал...
Поговорил с маринкой, говорит много превышенцев… ну подарили излишки, чо ...
У меня была совсем мелочевка (2 тысчонки), время жалко, полдня угробил. Примерно 10 человек в час отделение пропускает, 5 окон работают. Вкладчиков у Транспортного было примерно 60т рыл