«Золотой крест» — самое известное правило технического анализа. 50-дневная средняя пересекает 200-дневную снизу вверх — покупаем. Пересекает обратно — продаём. Его советуют почти в каждой книге для начинающих.

Я решил проверить не «зарабатывает ли оно», а вопрос строже: даёт ли сигнал что-то сверх простого владения акцией в то же время.

Как проверял

Правила я записал в файл и зафиксировал до первого прогона, чтобы потом не подгонять:

• данные: 513 акций США, дневные цены с поправкой на сплиты, сигналы с января 2017 по август 2026;
• вход: на следующий день после пересечения SMA50 вверх через SMA200, по цене открытия;
• выход: на следующий день после обратного пересечения, по открытию;
• без стопов и целей, одна позиция на бумагу, затраты 0,10% за сделку;
• позиции, не закрытые к концу данных, оценены по последнему закрытию и включены в результат.

Главное — с чем сравнивать. Для каждой сделки я взял 20 случайных дней входа в ту же акцию, в тот же календарный год, с тем же сроком удержания. То есть случайный вход держит ту же бумагу столько же дней, только без сигнала. Если сигнал полезен, он должен обыгрывать такого «соперника».