Добрый день, уважаемые участники форума.
 
Наша компания развивает проект аналитической поддержки трейдеров, об этом проекте я хотел бы рассказать.
На текущий момент, мы предоставляем следующий сервисы:
 

• Еженедельный обзор товарных и валютных рынков, индекса S&P и Treasuries. Обзор выходит по понедельникам, во второй половине дня. Представляет собой перевод англоязычной аналитики, скорректированный нашими аналитиками. С обзором Вы можете ознакомиться здесь: http://optioncapitalgroup.ru/university/analytics.html

 

• Новостная лента продавца опционов. Этот проект пока в стадии разработки. Идея проекта – выделить главные рыночные новости, убрать многочисленный «новостной шум». В нашей ленте мы выделяем те новости и события, на которые ориентируемся сами при работе. Новостная лента никак не поможет краткосрочным торговцам, однако если нужно составить среднесрочное мнение о рынке, то, по нашему мнению, необходимо брать в расчет именно опубликованные в Ленте события. Как я указывал выше, проект Новостной ленты пока в разработке. Однако, он уже есть в открытом доступе здесь: 

( Читать дальше )

Результаты по доходности за Сентябрь 2012 года выводят нашу компанию в лидеры индустрии альтернативных инвестиций. Мне приятно сообщить, что программа по Управлению Активами Option Capital заняла 6-ое место по доходности среди всех управляемых счетов базы данных BarclayHedge раздел Опционные Стратегии!

Этот факт является очередным мировым признанием наших результатов. Мы работаем по высшим стандартам индустрии, и занимаем лидирующие позиции в отрасли. Наши инвесторы получают сервис и отдачу по своим вложениям на лучших условиях! Присоединяйтесь!  




Подробнее о программе по Управлению Активами нашей компании Вы можете узнать здесь: http://optioncapitalgroup.ru/asset-management.html

Статистика доходности здесь: http://optioncapitalgroup.ru/asset-management/statistics.html

Мы рады сообщить нашим читателям, клиентам и партнерам о включении программы Option Capital Asset Management (Управление Активами) в базу данных крупнейшего мирового агентства по альтернативным инвестициям — BarclayHedge!

Присутствие в базе данных BarclayHedge — это мировое признание результатов работы управляющего. Option Capital встает в один ряд с лидерами индустрии альтернативных инвестиций! И мы уверенно принимаем свой новый статус, поскольку наши показатели — доходность, максимальная просадка, корреляция с основными индексами — находятся на уровне ведущих компаний отрасли!

Инвестиции с Option Capital — это надежное вложение средств с высоким потенциалом доходности. Доказано не только нашими клиентами, но и мировым специалистами в области альтернативных инвестиций — специалистами BarclayHedge!


Справка:


BarclayHedge (ранее The Barclay Group) является крупнейшей, всемирно известной фундаментальной информационной компанией в сфере хедж-фондов и CTA, предоставляя институциональным инвесторам хедж-фондов инструменты по измерению доходности и менеджменту инвестиционного портфеля, тематические информационные обновления, базы данных и другое программное обеспечение, а также услуги консультирования.


( Читать дальше )

Vision Financial Markets (“Vision”) вскоре получат групповой перевод счетов, принадлежавших PFG. Данное соглашение ускорит процесс возврата $123 млн. клиентских средств, включая возврат средств клиентам со счетами свыше $50'000.
Согласно замечанию Управляющего банкротством, после группового перевода средств Vision разместит эти средства в сегрегированный и застрахованный счет на 60 дней, в это время держатель фьючерсного счета может запросить у Vision возврат средств, оставить счет в Vision для торговли на рынках или перевести средства в другой FCM.
Для наших клиентов перевод счетов в Vision является хорошей новостью, так как мы имеем наработанные деловые контакты в Vision. Этот факт, в сочетание с постоянной работой с управляющим банкротством и оставшимися сотрудниками PFG, позволит нам сделать процесс возврата средств максимально быстрым и комфортным.

Option Capital поможет своим клиентам в получении всей необходимой информации. Мы также предлагаем помощь в выводе средств всем клиентам PFG. Если у Вас есть вопросы — Вы можете обращаться напрямую к специалистам компании (контакты указаны в профиле и на нашем сайте www.optioncapitalgroup.ru).

Добрый день,

Не успели остыть страсти по МФГлобал, как появляются новые тревожные сообщения о другом FCM (пусть и не таком крупном как MFG) — PFGBest.

Сейчас ходит много слухов, пресса подливает масла в огонь. Поэтому проясню, что на текущий момент известно точно:

1. Счета клиентов временно заморожены.
2. Есть подозрения, что PFG предоставляли неверную отчетность о состоянии сегрегированных счетов.
3. PFG проводит ликвидацию позиций клиентов для получения «чистых балансов» (по состоянию на 12 июля, закрыто 95% позиций).
4. Подан иск в суд о банкротстве компании, за процессом внимательно следят регуляторы — NFA и СFTC. 

Что известно из телефонных разговоров c сотрудниками PFG и чиновниками NFA (неофициальная информация):

1. На текущий момент мало информации, так как не закончена проверка компании. NFA информирует клиентов по электронной почте обо всех новостях по делу PFG, а также о действиях, которые необходимо принимать. На текущий момент, нужно дождаться окончания расследования.

( Читать дальше )

Отвечая на вопросы уважаемых участников форума, пришел к выводу, что нужно осветить, почему компанией выбрана именно стратегия продаж опционов. Придется иногда писать элементарные вещи, но да простят меня профессионалы!:)

Итак, почему именно непокрытые продажи опционов?

1. Стратегия позволяет максимально отойти от дирекционности в торговле. Ежедневные взлеты или падения рынков не отражаются на результате напрямую. То же можно сказать и про взлеты/падения волатильности. Мы исходим из того, что невозможно с достаточной для управления деньгами степенью достоверности предсказать, сколько завтра будет стоить нефть или сколько составит волатильность по валютам. Поэтому разрабатывая стратегию, мы стремились максимально уйти от необходимости таких предсказаний. Продажи опционов позволяют это сделать, т.к. есть возможность «немного ошибиться» в оценках, что не приведет к потерям.

2. Время работает на нас. Временной распад стоимости опционов делает основную работу. С каждым новым днем опционные контракты приближаются к экспирации, что увеличивает вероятность благоприятного для нас исхода.

( Читать дальше )

По заявкам слушателей:) коротко напишу о наиболее популярных способах хеджирования проданных опционов:

1. Выкуп позиции
Да-да, простой выкуп, т.е. фиксация убытка. Оно, конечно, неприятно. Но учитывая тот факт, что обычно есть вторая «нога» (которая естественно сугубо положительная) + еще целый набор различных инструментов (диверсификация — наше всё!), то в целом  Ваш портфель выйдет в плюс (пусть и не такой большой, как изначально задумывалось)

2. Перенос позиции
Это тот же выкуп + продажа такого же опциона, но с еще более далеким страйком. Продажа нового опциона компенисрует затраты на выкуп (полностью или частично). Расчет на то, что не может же базовый актив расти/падать вечно!
Минус в том, что если такое «вечное» движение все же случится, проблем будет больше.
Тем не менее, очень хороший способ, особеноо если его немного модифицировать.

3. Покупка опционов.
Как указывал в комментариях, защитили 75-ый пут по WTI покупкой 78-ого пута. Теперь если даже нефть рухнет за страйк, мы даже больше заработаем по этой конструкции.

( Читать дальше )

Добрый день, уважаемые участники форума!
 
Меня зовут Алексей Булин, я управляю активами клиентов компании Option Capital. 
 
Я работаю по стратегии «непокрытые продажи опционов далеко вне денег на товары и валюты», торгую на западных биржах (преимущественно US). Об этой стратегии я и хотел бы рассказать. 
 
Причины тому две:
 
1. Западные рынки предоставляют наибольшие возможности для опционных трейдеров. Здесь и разнообразие инструментов, и ликвидность, и торговые платформы и т.д. и т.п. Плюс ко всему, защита Ваших средств с помощью системы сегрегированных счетов (в США). Итого — мы имеем наиболее развитые рынки, на которых можно реализовать практически любую опционную стратегию. 
 
2. Собственно, сама стратегия работы — продажи опционов далеко вне денег — является одной из наиболее понятных, простых и эффективных методик работы на рынках. Конечно, это мое субъективное мнение, и здесь можно с удовольствием поспорить. Зато стратегия позволяет минимизировать субъективность (дирекционность) в торговле — я не гадаю «вверх или вниз?»:) и дает еще множество преимуществ (о чем позднее).


( Читать дальше )