Когда читаешь про крахи хедж-фондов, первым делом думаешь: «ну, это не про меня, у меня-то масштабы другие». И это опасная мысль. Масштабы другие, а ошибки те же самые. Плечо, которое казалось разумным. Код, который никто не проверил. Концентрация, которую приняли за уверенность.

Я собрал три истории, которые стоит держать в голове, если вы пишете торговых роботов. Не для запугивания. Для калибровки.

LTCM: когда два Нобеля не спасают от одного дефолта

В 1993 году Джон Мериуэзер, бывший вице-председатель Salomon Brothers, начал собирать команду мечты. В феврале 1994-го фонд Long-Term Capital Management начал торговать. В совете — два будущих Нобелевских лауреата по экономике: Майрон Шоулз и Роберт Мертон, авторы модели Блэка-Шоулза. Ещё Дэвид Маллинз, бывший зампред ФРС. Попробуй найди состав сильнее.

Стратегия была красивой: арбитраж на конвергенции облигаций. Покупаешь недооценённые бумаги, продаёшь переоценённые, ждёшь, пока спред схлопнется. Математика безупречная.

( Читать дальше )

Последние несколько лет я занимаюсь тем, что большинство людей считает невозможным: строю платформу, которая самостоятельно находит торговые стратегии, проверяет их на прочность и исполняет сделки — без моего участия, круглые сутки.

Не торгового бота. Не скрипта с парой индикаторов. Полноценный конвейер, который делает всё сам — от анализа сырых рыночных данных до размещения ордеров на бирже.

Расскажу, как это устроено — в общих чертах.

( Читать дальше )

Недавно я прошёл курсы по дата-инжинирингу и почти полностью переписал своё решение для алгоритмической торговли. Ключевое изменение — полный переезд в облако.

Домашние компьютеры больше не участвуют в процессе. Теперь они либо на продажу, либо на выброс.

Инфраструктура

Я арендую облачные ресурсы примерно на 25 000 ₽ в месяц. Выбрал VK Cloud — провайдеров сейчас много, но по цене они плюс-минус одинаковые.

Хранилище данных

• Свечные данные

• Параметры инструментов

• Результаты расчётов

Всё хранится в S3-совместимом объектном хранилище:

• всегда доступно;

• масштабируется бесконечно;

• стоимость — около 0.20 ₽ за 10 ГБ.

Вычисления
Все расчёты выполняются в Kubernetes-кластере:

• 10 серверов;

• на каждом — по 10 контейнеров, внутри каждого в один момент времени выполняется один расчёт или исследование;

• итого ~100 параллельных потоков.

Главный плюс — эластичность. Нужно срочно посчитать больше — добавил ещё 50 серверов в пару кликов. Не нужно — отключил.

( Читать дальше )

Iterated Distillation and Amplification (IDA) — это концепция, которая появилась в ходе эволюционирования систем машинного обучения. Например, широко известный алгоритм AlphaGo использовал, а системы обучения с подкреплением (reinforcement learning) могут использовать эту концепцию для повышения качества своей работы.

В случае ML, амплификация — это разбиение сложной задачи на более простые подзадачи, которые решаются, а потом их результаты объединяются и, таким образом, создаётся сложная модель, которая способна решать сложные задачи в различных контекстах.
Дистилляция же — это процесс создания упрощённой модели на основе сложной, но так, что качество работы этой простой модели практически не ухудшается. Она проще в смысле архитектуры: меньше в размерах, менее требовательна к ресурсам, но обеспечивает качество решения задач на уровне сложной.

Как всё это связано с трейдингом?
Хотя я создаю торговые системы с использованием генетических алгоритмов, всё равно, в каком-то смысле, это брутфорс: нужно придумать элементы стратегии (условия входов/выходов), нужно придумать их параметры, собрать из этих ингредиентов ТС, нужно просчитать каждую ТС, проанализировать результаты, ранжировать ТС по эффективности, объединить в портфель.

( Читать дальше )

Коллеги,

хочу опубликовать серию постов про код робота на MQL для МТ5 по одному из алгоритмов, которые я использую.

Будет вам такое интересно или опять похейтить придёте? :)

Работать будет примерно как на фото

Написали мне в личку, что умер один из моих подписчиков на смартлабе.

Не буду говорить избитых слов, чего-то желать ему там, за гранью — близкие уже всё пожелали.

Скажу только, что трейдинг вообще — и алготрейдинг в частности — это история, которая может стать для вас наркотиком.

Не потеряйте за ней жизнь.

Тратьте заработанное сегодня.

А завтра будет завтра.

И (алго)трейдинг — это прекрасно, особенно, если заниматься им из правильных мест :-)

С начала января

• +913951,
• в среднем 60930 в день,
• 15 торговых дней.

График:


Комиссии с этого за тот же период:

• брокеру — 18997
• бирже — 167257

Стартовый рабочий капитал:

• ~ 5 млн,
• средняя загрузка — 50%
• 2,5 млн обычно свободно.

В среднем, в день (10:00 — 23:49)

• 351 ордер 
• 610 сделок

Инструменты и объёмы:

• ~30 фьючерсов forts: на валюты, индексы, ресурсы и цб
• объём определяется динамически как минимальное из { среднего предложения/спроса по 3-м лучшим ценам стакана, 1/7 выделенного объёма депо на инструмент, вручную заданного фиксированного значения }

Управление капиталом:

• на каждый инструмент выделяется 1 / ( 0,5 * число инструментов) депо
• если свободной маржи осталось менее 10%, новые позиции не открываются
• за 3 дня до экспирации открытие новых поз по инструменту запрещается

Информирование в телеграм по факту открытия или наращивания позиции + информация о текущей зафиксированной и нереализованной прибыли. Заглушил в телефоне, потому что раздражает.

( Читать дальше )

Закончился ноябрь, за который я заработал 1М+, используя 15% капитала.
Остальное на депозитах.
Всем удачного нового года.

Если вам не нравится контент — возьмите и напишите свой, вместо того, чтобы призывать всемогущего Тимофея исправить ситуацию.
Писали бы сами что-то путное — глядишь, отдельные говнопосты потерялись бы на этом фоне.
Активно блокировали бы троллей — так им надоело бы регистрировать новые аккаунты.
Ныть и ничего не делать, чтобы изменить ситуацию — это «детский сад, штаны на лямках», инфантилизм, и НЕсчастье.
Это что получается? Вы будете читать, значит, а писать кому? Хорошо устроились.
Хотите изменить мир — начните с себя.