С начала января
- +913951,
- в среднем 60930 в день,
- 15 торговых дней.
График:
Комиссии с этого за тот же период:
- брокеру — 18997
- бирже — 167257
Стартовый рабочий капитал:
- ~ 5 млн,
- средняя загрузка — 50%
- 2,5 млн обычно свободно.
В среднем, в день (10:00 — 23:49)
Инструменты и объёмы:
- ~30 фьючерсов forts: на валюты, индексы, ресурсы и цб
- объём определяется динамически как минимальное из { среднего предложения/спроса по 3-м лучшим ценам стакана, 1/7 выделенного объёма депо на инструмент, вручную заданного фиксированного значения }
Управление капиталом:
- на каждый инструмент выделяется 1 / ( 0,5 * число инструментов) депо
- если свободной маржи осталось менее 10%, новые позиции не открываются
- за 3 дня до экспирации открытие новых поз по инструменту запрещается
Информирование в телеграм по факту открытия или наращивания позиции + информация о текущей зафиксированной и нереализованной прибыли. Заглушил в телефоне, потому что раздражает.
(
Читать дальше )
Закончился ноябрь, за который я заработал 1М+, используя 15% капитала.
Остальное на депозитах.
Всем удачного нового года.
Если вам не нравится контент — возьмите и напишите свой, вместо того, чтобы призывать всемогущего Тимофея исправить ситуацию.
Писали бы сами что-то путное — глядишь, отдельные говнопосты потерялись бы на этом фоне.
Активно блокировали бы троллей — так им надоело бы регистрировать новые аккаунты.
Ныть и ничего не делать, чтобы изменить ситуацию — это «детский сад, штаны на лямках», инфантилизм, и НЕсчастье.
Это что получается? Вы будете читать, значит, а писать кому? Хорошо устроились.
Хотите изменить мир — начните с себя.
Ещё год назад я ставил себе цель использовать все возникающие на рынке возможности.
При этом, однако же, в механизме поиска ТС я минимизировал время в рынке, ну и прочее: просадки, ограничения по норме прибыли снизу и т.п.
Теперь всё иначе. В какой-то момент я наткнулся на вакансию, совершенно случайно, на каком-то LinkedIn, разработчика на C++, где-то в богатой Швейцарии.
Суть вакансии была про то, что ищут разработчика с большим опытом бла-бла-бла для разработки снайпер-ботов на децентрализованных биржах. Вообще, это ломает мозг — как это биржа может быть децентрализованной?
Децентрализованные биржи (DEX): Торговля происходит напрямую между пользователями через смарт-контракты, без участия посредников. Примеры: Uniswap, Sushiswap. На DEX используется механизм автоматизированных маркетмейкеров (AMM), где ликвидность обеспечивают пользователи, которые предоставляют свои токены в пулы ликвидности и получают за это вознаграждение.
Эта вакансия для меня была не вакансией, а пищей к размышлениям, потому что я первый раз услышал термин «снайпер-бот».
(
Читать дальше )
Как-то однажды мне сказал А. Кургузкин, когда я попросил его меня проконсультировать, что это ему надо учиться у меня, а не мне у него. Но, всё же, он меня проконсультировал: когда я бродил в осеннем октябре по набережным Москвы и слушал аудио его «Лабиринта иллюзий». Во многом он прав, только вот лабиринтом иллюзий является не только и не столько рынок, сколько вся наша жизнь.
Может быть, наша интенция про заработать миллиарды или войти в 3% успешных — это всего лишь желание победить мир в своём «мстительном торжестве».
Я не знаю, с какой целью Александр написал эту книгу, но мне очевидно, что она знакомит с его личностью куда глубже, чем годы личного общения.
Знаете, Дмитрий натолкнул меня на самоочевидную мысль о том, что всё написано до нас: то, что работает. Просто бери и пользуйся = прочитай весь форум с начала времён. Протри очки. Я, знаете ли, не нашёл в себе сил.
Зато я нашёл в себе силы — о, да простит меня всемогущий Тимофей — соскоблить в котомочку все посты и их комментарии с начала времён на упомянутом форуме. Из под себя и из под анонима, чтобы ничего не упустить. И напустил на него сбержпт, яндексжпт, и альтмановский тоже. Заплатил за это мзду, впрочем, небольшую. Думаю, тыщи в 3р уложился.
Что просил: составить список торговых идей, упомянутых авторами постов и комментариев.
И вот думаю — публиковать ли или для мурла не стоит? :)
А от умных, или считающих себя таковыми, жду соображений, зачем мне это :))
Привет.
Большая работа, которая была сделана, при её детальном анализе, повлекла несколько системных выводов:
- Вне зависимости от того, какую торговую систему вы придумали — она работает, если она работает на 100+ инструментах. В таком случае, можете запускать её в бой с закрытыми глазами: при достаточности капитала вы обречены на успех. Короткое следствие: если ваша торговая система неприменима для других инструментов — она говно. Выкрасить и выбросить.
- Как и говорил ранее, всё есть подгонка. Без исключений. Если ваша подгонка не работает — вы слабоумный мудозвон. Адью.
- Системный, качественный, правильный алготрейдинг — это в 3% случаев из 97% гении, которые, в свою очередь, сами 3% из 97% — члены команды. Успех возможен для одиночек-гениев, а иначе — ищите команду, которая покажет вам на ошибки. Вторые 3% будете. Не считайте себя гением, я вас уверяю — гениев на смартлабе НЕТ. Они не вошли в 0,09%.
- То, что я сделал в прошлом году — теоретически работает. ТЕОРЕТИЧЕСКИ. Но, вероятно, надёжнее было потратить энергию и вычислительные ресурсы на майнинг.
(
Читать дальше )
Бэкон:
Понимание человека, когда он уже пришёл к какой-то мысли … притягивает все вещи для её поддержки и согласования с ней. И хотя существует большое количество и вес аргументов с другой стороны, ими он пренебрегает или презирает или по каким-то признакам отставляет или отвергает.
Когда начинающие (да и не только) трейдеры и спекулянты смотрят на ценовой график, они видят на нём кучу подтверждений того, что в короткое время станут баснословно богаты. И не видят кучи подтверждений того, что этого не будет. Будто бы на них надеты очки, которые фильтруют противоречащие их инсайту факты.
Я имел опыт общения с несколькими трейдерами, которые яростно, с пеной у рта, доказывали мне работоспособность и жизнеспособность своих торговых идей. На мои сентенции о том, что их идеи будут работать примерно так же, как и всё остальное на рынке, их поведение становилось откровенно враждебным. Они не могли принять той точки зрения, что они или ошибаются, или всё не так однозначно и их роль — это не роль Аксельрода из Миллиардов, хотя, тут надо сказать, что он — инсайдер, а не спекулянт.
(
Читать дальше )
Я называю страйком в тестировании торговых систем соотношение финансового результата на тренировочной и проверочной выборке.
Сам по себе он мало о чём скажет, если его не выровнять: следует привести доходность на тренировочной и проверочной выборке к одному основанию, в частности, я привожу к году, и сравниваю.
Для меня Strike = (абсолютная приведённая доходность на проверочной) / (абсолютная приведённая доходность на тренировочной).
Получается некий коэффициент, от минус до плюс бесконечности, и целевое его значение — единица.
Он означает, как результаты, которые торговая система показывает на проверочной выборке, отличаются от результатов тренировки. Значения:
- единица означает, что результат аналогичен тренировке,
- меньше единицы — результат хуже, чем на тренировке,
- больше единицы — результат лучше, чем на тренировке
А ещё есть выбросы:
- если Strike cильно больше единицы — что-то пошло не так,
- если он отрицательный — значит, был плюс на тренировке и минус на проверке или наоборот.
(
Читать дальше )
Поработал над памятью и эффективностью.
Во-первых, заменил SHA256 на MD5 для генерации хеша геномов. 64 байта превратились в 32. Теперь в разы меньше кушает памяти.
Выключил много служебных полей, которые всего-то нужны были, чтобы красиво рисовать в консольке процесс генерации алгоритмов.
Нафиг он нам не нужон, красивый вывод, решил я. Главное — результат.
Во-вторых, вместо генерации ТС с нуля стал загружать сгенерированные ранее и дальше их рандомно улучшать. Скорость выросла в разы, как и эффективность.
Стопы всё ещё не встроил. Надо, надо в этом году это деяние совершить.