Nasdaq акции

Сегодня фондовый рынок рухнул, потому что у демократов был большой успех во вторник — как жаль, вы сами виноваты! Президент Дональд Трамп

В начале торгов Dow прибавлял около 0,6%, S&P держался возле нуля, а Nasdaq и чипы уже снижались. Похоже на вчерашний день, но дальше всё пошло иначе. Dow растерял рост, и к вечеру падали все основные индексы.

На 23:02 МСК S&P 500 около 7 406, снижение на 3,7%. Nasdaq-100 около 26 931, минус 5,3%. Dow около 51 768, минус 3%.

С дневных минимумов немного поднялись. Nasdaq-100 в моменте терял больше 6%. Пока отыграли небольшую часть падения. VIX около 24,5 против 16,6 вчера.

В чипах потери ещё больше. SMH падает примерно на 9,1%, Nvidia (NVDA) на 8%, Qualcomm (QCOM) на 8,6%, Arm (ARM) на 11,2%. Вчера Dow сильно вырос даже при падении полупроводников. Сегодня снижаются оба.

AppLovin (APP) торгуется совсем иначе: около $353, почти +30% после отчёта. Рост отдельной компании на таком рынке особенно заметен.

Нефть WTI около $90,6, плюс 2,8%. Доходность десятилетних облигаций США около 4,84%, немного ниже вчерашней. Одной очевидной причины, которая объясняла бы всё сегодняшнее падение акций, у меня нет.

Биткоин торговался ниже $76 тыс., за день потеряв до 5,8%, на фоне распродажи на рынке акций.

Индекс Nasdaq 100 обвалился на 6,4%, в первую очередь из-за падения акций производителей чипов на фоне слабых прогнозов прибыли.

Дополнительное давление на технологический сектор оказали опасения, что контроль демократов над Конгрессом приведёт к ужесточению надзора за индустрией ИИ.


www.bloomberg.com/news/articles/2026-11-05/bitcoin-sinks-to-seven-week-low-as-risk-off-mood-deepens?leadSource=uverify%20wall

Индекс Nasdaq 100 снизился на 5,97%, до 26 739,16 пункта. Потери за день составили 1 698,01 пункта.

Распродажа акций производителей чипов усилилась на фоне опасений инвесторов по поводу возможной победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс США.

Инвесторы оценивают потенциальные последствия такого сценария для сектора ИИ, который ранее поддерживал рост фондового рынка.

S&P 500 снизился на 3,65%, Nasdaq Composite — на 5,29%.


www.bloomberg.com/news/articles/2026-11-04/stock-market-today-dow-s-p-live-updates?srnd=homepage-uk&leadSource=uverify%20wall

График в логарифмической шкале. Для активов, которые выросли в десятки раз за много лет, она показывает картину намного нагляднее. Тот же подход обычно используют и для Bitcoin.

Если смотреть на Nasdaq с точки зрения волн Эллиотта, картина получается интересная.

Похоже, сейчас подходит к завершению большая III волна роста. Причем внутри нее мы, возможно, уже заканчиваем последнюю, пятую волну.

Если эта разметка правильная, дальше должна начаться большая IV волна — долгая коррекция.

Не обязательно несколько лет непрерывного падения. Это может быть сильное снижение, затем длительный боковик, новые попытки роста и снова снижение. Но в целом период может оказаться очень неприятным и продолжительным.

А потом должна быть еще V волна вверх.

И вот здесь самое интересное.

Что будет двигать технологии после ИИ?

Похоже, человечество после искусственного интеллекта все-таки выживет и придумает что-нибудь еще. ))

Бессмертие?
Новые источники энергии?
Межпланетные полеты?
Что-то, чего мы сейчас вообще не можем представить?

По данным отчётов Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) можно наблюдать как распределён открытый интерес фьючерса на Nasdaq-100 по категории Leveraged Funds — это хедж-фонды и CTA (советники по торговле товарными фьючерсами).

Ранее мы писали о рекордной нетто-шорт позиции во фьючерсах на Nasdaq-100. Cпустя почти 2 месяца резко закрыты шорт-позиции на более чем $40 млрд и отношение лонг/шорт перешло к показателю 1,02.

Это говорит о том, что впервые за последний год лонг-позиция хедж-фондов во фьючерсах на Nasdaq стала больше, чем шорт. За последние 7 лет подобное происходило 7 раз и это случалось перед волной роста или после коррекции.

🌟Данный показатель доступен на нашей платформе по ссылке midex-oracle.com/markets/stocks/nasdaq-futures-positions

🌟 midex-oracle.com

Подробнее в нашем Telegram-канале

Я жду серьёзного падения американского рынка. При этом допускаю, что Nasdaq ещё обновит исторические максимумы.

На месячном графике рассматриваю завершение большого цикла роста. По моей разметке до разворота ещё есть место для промежуточной коррекции и последнего рывка вверх.

На графике Nasdaq-100 находится около 31 076 пунктов. Верхний ориентир — 36–36,5 тысячи, то есть ещё примерно 17% роста. Перед этим допускаю откат в район 28–29 тысяч, после которого может сформироваться заключительная пятая волна.

По времени сценарий примерно такой:

• Конец 2026-го — первая половина 2027 года: завершение текущего импульса и промежуточная коррекция.

• В течение 2027 года: выход на новые максимумы и формирование большой вершины.

• 2028–2029 годы: развитие глубокой коррекции, если разворот подтвердится.

Дальний ориентир снижения — около 17 тысяч пунктов. Это область максимума 2021 года, отмеченная нижней жёлтой линией. От предполагаемой вершины получается примерно −53%, от текущего значения — −46%.

C августа торгуется вечный фьючерс — QQQF. В него не добавили выплату дивидендов. Ликвидности мало, в стакане обычно только маркетос сидит. Фандинг в основном отрицательный (продавцы платят покупателям). Сам остаюсь сидеть в квартальных фьючерсах.

Фандинг и остальные итоги торгов QQQF


В стратегии отслеживания писал про способ оптимизации через Единый Брокерский Счет. У Сбера недавно появился интересный ЕБС. Он принимает активы в обеспечение без комиссии, т.е. можно иметь бесплатное ГО. Это бустанет доходность стратегии, процент долларового покрытия позиции, так удобнее балансить активы.
Открыл там счет и пока присматриваюсь.
Минусы тоже есть:

• Тариф хуже ВТБшного.
• Нет стакана календарных спрэдов.
• Нет поставки акций по поставочным фьючерсам, хотя для арбитражных стратегий это важный пункт.
• Мобильное приложение не такое информативное: нельзя подробную live-сводку аналитики по портфелю смотреть, норматив покрытия риска запрятан.

Сейчас квартальные фьючерсы NASD-12.26 и 3.27 торгуются на 50 пунктов дороже базового актива (QQQ * 41 шт.

Ранее мы показывали корреляцию Биткоина с Nasdaq, S&P 500 и Золотом и выявили, что с 2020 года цена Биткоина после пройденной институционализации имеет динамику схожую с индексом Nasdaq, то есть как рискованный инструмент из технологического сектора.

На графике представлен один из индикаторов платформы MIDEX Oracle, который показывает относительную силу Биткоина к индексу Nasdaq.
На графике сравниваются криптовалютный рынок и технологические акции: два главных «рисковых» актива, конкурирующих за аппетит к риску.

Как читать?
🌟 Показатель растёт — BTC обгоняет техакции: аппетит к риску смещается в пользу криптовалют.
🌟 Показатель падает — капитал предпочитает акции; криптовалюты отстают.

Оценивать нужно тренд, а не уровень. Помогает линия 200D SMA — среднее отношение за 200 торговых дней: отношение выше этой средней означает, что BTC опережает Nasdaq устойчиво, а не одним рывком. Наклонные зоны (красная и зеленая) отмечают аномальные отклонения от тренда, которые статистически являются хорошим временем для покупки или продажи.

🌟Зафиксирована рекордная нетто-шорт позиция во фьючерсах на Nasdaq-100

По данным отчётов Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) можно наблюдать как распределён открытый интерес фьючерса на Nasdaq-100 по категории Leveraged Funds — это хедж-фонды и CTA (советники по торговле товарными фьючерсами).

График показывает:
🌟 Серая линия на фоне — сам индекс Nasdaq-100.
🌟 Красная линия — шорт-позиции в долларах
🌟 Зеленая — длинные позиции в долларах
🌟 Синяя — нетто-позиция (лонг − шорт)
🌟 На нижней панели — отношение длинных позиций к коротким: 1 — означает паритет, ниже 1 — шорт-контрактов больше, чем лонгов.

В начале сентября зафиксировано рекордное низкое за последние 7 лет отношение длинных позиций к коротким — 0,28, а также рекордно низкое значение нетто-позиций — -$52,5 млрд (по категории Leveraged Funds). Это означает, что спекулятивные участники держат позиции против Nasdaq-100 или хеджируют длинные портфели акций.

Ранее я уже рассказывал, что SPX опережает Nasdaq в обновлении максимума. 

И как раз сейчас формируется локальная тройка, чтобы присоединиться к покупкам. Не пропустите эту возможность.

Южный Капитал  | Telegram | MAX | Youtube |Мастерская

Следующая цель = 32,962.49.

Южный Капитал  | Telegram | MAX | Youtube |Мастерская 

Мосбиржа запустила бессрочные фьючерсы на фонды индексов США S&P500 и NASDAQ — это расширяет возможности арбитража на американском рынке в пределах российского контура.

По емкости на Западе это одни из самых торгуемых фьючерсов — уверен, в России они тоже будут популярны — вполне могут войти в топ-3. Это крутые инструменты на рынок США, трейдерам такого не хватало, — рассказал сооснователь ФК «Викинг» Владислав Каменский.

Торги новыми инструментами стартовали 4 августа. Их параметры:

• База расчета для контракта SP500F (S&P500): фиксинг Мосбиржи SPY ETF (код: FIXSPY);
• Для QQQF (NASDAQ) — фиксинг Мосбиржи QQQ ETF (код: FIXQQQ);
• Минимальный шаг цены обоих фьючерсов — $0,1;
• Гарантийное обеспечение — около 7 тыс. рублей (предварительная оценка);
• Цены привязаны к базовому активу через фандинг — по аналогии с другими бессрочными контрактами.

Ключевой вопрос для арбитража здесь, по мнению Каменского, — насколько узким будет спред внутри российского стакана:

Самое яркое, что сейчас происходит на Уолл-стрит — это раскол. Индекс Dow Jones (промышленный, старые компании) на прошлой неделе обновил исторический максимум, закрывшись выше 52 900 пунктов. А технологический Nasdaq, наоборот, рухнул — за две сессии потерял больше 11% .

То есть рынок как будто говорит: «Мы верим в старую экономику, но не верим в перегретые ИИ-акции». Это идеальная тема для дискуссии — кто прав, и куда пойдут деньги дальше.

Слабые данные по занятости — неожиданный позитив?

В июне в США создали всего 57 тысяч новых рабочих мест — это сильно ниже прогноза в 117 тысяч. Казалось бы, плохие новости. Но рынок на это отреагировал ростом. Почему? Потому что слабый рынок труда = ФРС не будет повышать ставку (или даже может начать снижать) .

Это классический парадокс, который форумчане любят обсуждать: когда плохие новости для экономики становятся хорошими для рынка.

ИИ-акции: пузырь или коррекция?

Акции производителей чипов — Micron, AMD, Intel — резко упали. Аналитики спорят: это просто фиксация прибыли после дикого роста или начало конца ИИ-ралли?