Nasdaq акции

Ранее мы показывали корреляцию Биткоина с Nasdaq, S&P 500 и Золотом и выявили, что с 2020 года цена Биткоина после пройденной институционализации имеет динамику схожую с индексом Nasdaq, то есть как рискованный инструмент из технологического сектора.

На графике представлен один из индикаторов платформы MIDEX Oracle, который показывает относительную силу Биткоина к индексу Nasdaq.
На графике сравниваются криптовалютный рынок и технологические акции: два главных «рисковых» актива, конкурирующих за аппетит к риску.

Как читать?
🌟 Показатель растёт — BTC обгоняет техакции: аппетит к риску смещается в пользу криптовалют.
🌟 Показатель падает — капитал предпочитает акции; криптовалюты отстают.

Оценивать нужно тренд, а не уровень. Помогает линия 200D SMA — среднее отношение за 200 торговых дней: отношение выше этой средней означает, что BTC опережает Nasdaq устойчиво, а не одним рывком. Наклонные зоны (красная и зеленая) отмечают аномальные отклонения от тренда, которые статистически являются хорошим временем для покупки или продажи.

🌟Зафиксирована рекордная нетто-шорт позиция во фьючерсах на Nasdaq-100

По данным отчётов Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) можно наблюдать как распределён открытый интерес фьючерса на Nasdaq-100 по категории Leveraged Funds — это хедж-фонды и CTA (советники по торговле товарными фьючерсами).

График показывает:
🌟 Серая линия на фоне — сам индекс Nasdaq-100.
🌟 Красная линия — шорт-позиции в долларах
🌟 Зеленая — длинные позиции в долларах
🌟 Синяя — нетто-позиция (лонг − шорт)
🌟 На нижней панели — отношение длинных позиций к коротким: 1 — означает паритет, ниже 1 — шорт-контрактов больше, чем лонгов.

В начале сентября зафиксировано рекордное низкое за последние 7 лет отношение длинных позиций к коротким — 0,28, а также рекордно низкое значение нетто-позиций — -$52,5 млрд (по категории Leveraged Funds). Это означает, что спекулятивные участники держат позиции против Nasdaq-100 или хеджируют длинные портфели акций.

Ранее я уже рассказывал, что SPX опережает Nasdaq в обновлении максимума. 

И как раз сейчас формируется локальная тройка, чтобы присоединиться к покупкам. Не пропустите эту возможность.

Южный Капитал  | Telegram | MAX | Youtube |Мастерская

Следующая цель = 32,962.49.

Южный Капитал  | Telegram | MAX | Youtube |Мастерская 

Мосбиржа запустила бессрочные фьючерсы на фонды индексов США S&P500 и NASDAQ — это расширяет возможности арбитража на американском рынке в пределах российского контура.

По емкости на Западе это одни из самых торгуемых фьючерсов — уверен, в России они тоже будут популярны — вполне могут войти в топ-3. Это крутые инструменты на рынок США, трейдерам такого не хватало, — рассказал сооснователь ФК «Викинг» Владислав Каменский.

Торги новыми инструментами стартовали 4 августа. Их параметры:

• База расчета для контракта SP500F (S&P500): фиксинг Мосбиржи SPY ETF (код: FIXSPY);
• Для QQQF (NASDAQ) — фиксинг Мосбиржи QQQ ETF (код: FIXQQQ);
• Минимальный шаг цены обоих фьючерсов — $0,1;
• Гарантийное обеспечение — около 7 тыс. рублей (предварительная оценка);
• Цены привязаны к базовому активу через фандинг — по аналогии с другими бессрочными контрактами.

Ключевой вопрос для арбитража здесь, по мнению Каменского, — насколько узким будет спред внутри российского стакана:

Самое яркое, что сейчас происходит на Уолл-стрит — это раскол. Индекс Dow Jones (промышленный, старые компании) на прошлой неделе обновил исторический максимум, закрывшись выше 52 900 пунктов. А технологический Nasdaq, наоборот, рухнул — за две сессии потерял больше 11% .

То есть рынок как будто говорит: «Мы верим в старую экономику, но не верим в перегретые ИИ-акции». Это идеальная тема для дискуссии — кто прав, и куда пойдут деньги дальше.

Слабые данные по занятости — неожиданный позитив?

В июне в США создали всего 57 тысяч новых рабочих мест — это сильно ниже прогноза в 117 тысяч. Казалось бы, плохие новости. Но рынок на это отреагировал ростом. Почему? Потому что слабый рынок труда = ФРС не будет повышать ставку (или даже может начать снижать) .

Это классический парадокс, который форумчане любят обсуждать: когда плохие новости для экономики становятся хорошими для рынка.

ИИ-акции: пузырь или коррекция?

Акции производителей чипов — Micron, AMD, Intel — резко упали. Аналитики спорят: это просто фиксация прибыли после дикого роста или начало конца ИИ-ралли? 

Во вторник фьючерсы на фондовые индексы США резко снизились на фоне распродажи мировых акций после масштабного падения технологических компаний на Уолл-стрит.

Фьючерсы на индекс S&P 500 к 4 утра по восточному времени потеряли 1,4 %, фьючерсы на индекс Nasdaq 100 упали на 2,3 %. Фьючерсы на промышленный индекс Доу-Джонса снизились на 379 пунктов, или на 0,7 %.

В понедельник инвесторы начали избавляться от акций компаний из «Великолепной семёрки»: Amazon подешевел почти на 5%. Акции Alphabet упали на 5%, показав худший дневной результат за год на фоне опасений по поводу «утечки мозгов» после ухода двух известных исследователей в области искусственного интеллекта в конкурирующие компании.

Во вторник распродажа на технологических рынках затронула и международные рынки.

Азиатско-Тихоокеанские рынки закрылись в минусе после того, как растеряли весь рост, полученный в начале сессии. Лидером падения стал южнокорейский индекс Kospi.

Александр Сережкин, Откуда такая информация? Почему это не узнать было раньше?

Фронтраннинг алгоритмов: почему Nasdaq 100 развернулся вблизи 28 200 от блока заказов, не дав толпе закупиться на 10% коррекцииИндекс продем...

Фронтраннинг алгоритмов: почему Nasdaq 100 развернулся вблизи 28 200 от блока заказов, не дав толпе закупиться на 10% коррекцииИндекс продем...

Как и многие его коллеги по отрасли, Хуанг убежден, что искусственный интеллект произведет революцию во многих сферах мировой экономики и изменит то, как люди работают и живут. А это, в свою очередь, приведет к огромному спросу на центры обработки данных и чипы, необходимые для будущих сервисов на основе искусственного интеллекта.

«Совершенно очевидно, что искусственный интеллект станет мировой инфраструктурой, как интернет стал мировой инфраструктурой», — сказал Хуанг.