Дисклеймер — оптимизация ГО в условно безрисковой стратегии
Можно ли довести подобную конструкцию до экспирации с плюсом, если каждый месяц роллировать поддерживающий стрэнгл?
Идея в том, чтобы маржируемые опционы заменить премиальными и устранить риски повышения ГО.
Калькулятор рисует такой PnL, игнорируя премиальные опционы.
Вопрос простой — можно ли довети подобнуюАвто-репост. Читать в блоге >>>

Финаме
БКС Мир Инвестиций